Как хеджировать валютный риск на опционах на РТС?

Всем привет!
Хотелось бы спросить, кто как хеджирует валютный риск на опционах на индексе РТС?

У меня пока только один вариант — занимать позицию во фьючерсе доллар-рубль в соответсвии с дельтой позиции. Например, дельта +1 покупать примерно 3 фьюча на рубль-доллар.

А как поступаете вы?

опцины RI

rts-trader

Нижний Новгород

158

с 30 июля 2011

10 Комментариев

Виталий
10 мая 2013, 13:57
да не как не хеджирую, хотя эта валютная составляющая меня начинает уже раздражать, хотя иногда бывает и работает мне на пользу:)
+1
- Brahman
  10 мая 2013, 14:02
  Алексей Каленкович об этой теме немного рассказывал у Герчика в программе на радио
  +1
  - rts-trader
    10 мая 2013, 14:02
    Brahman, спасибо.
    Сейчас найду, послушаю
    +2
- rts-trader
  10 мая 2013, 14:02
  Виталий Котов, я пока тоже нет, т.к. пока еще торгую специально мелкий счет.
  Однако, вот сегодня фьюч на ММВБ +0.37%, а РТС -0.27% из-за того, что Si ~ +0.6%
  А значит, при моей дельте 0.8, я рублей 500 недополучил :))))
  +2
  - Brahman
    10 мая 2013, 14:23
    rts-trader, баксорубль дал огромный гэп на открытии — Новолуние в силе
    0
    - rts-trader
      10 мая 2013, 14:31
      Brahman, я бы сказал, что еще сантимент сейчас на его ослабление, которое, наверное, продолжится.
      +1
  - Виталий
    10 мая 2013, 14:31
    rts-trader, но как бороться с гэпами на открытии? хотя гэп это не всё движение и наверняка ещё есть пространство для хеджа.я позу на опционах набираю руками и живет она у меня от нескольких дней до нескольких недель, придется тогда автомат ставить для хеджа, ну не буду же я руками дрочевом в рубле заниматься:)
    0
    - rts-trader
      10 мая 2013, 14:33
      Виталий Котов, с гэпами кого? индекса? или доллара?
      Доллар, по идее, надо один раз купить-продать и все. Потом поменять при изменении позы.
      Я тоже руками торгую в простом квике)
      +1
      - Виталий
        10 мая 2013, 14:50
        rts-trader, с гэпом SI.Вы будете на опционной конференции 18 мая? Я буду.
        +1
        rts-trader
        10 мая 2013, 15:11
        Виталий Котов, нет, к сожалению.
        Хотя давно хочу поучаствовать.
        
        Гэп Si как раз волновать в свете хеджа опционной позы волновать не должен, т.к. позиция на валютном фьюче формируется тогда же, когда и сама позиция. И корректируется как правило в месте с позицией (если исходить из того, что кол-во валютных фьючей надо считать от дельты). И на этом гэпе я бы заработал сегодня.
        0

Читайте на SMART-LAB:

Россети Волга. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивидендную базу по РСБУ!

Компания Россети Волга опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...

Mozgovik

16:50

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Займера

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Займера на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. «Эксперт РА» отмечает: 🔸 Сильные конкурентные позиции Займера в сегменте,...

МКК "Займер"

09:00

❗️ ПАО «МГКЛ» готовит размещение второго выпуска биржевых облигаций для неквалифицированных инвесторов

ПАО «МГКЛ» планирует первичное размещение биржевых облигаций серии 001PS-02 на СПБ Бирже. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования,...

МГКЛ

13:15

Просто, коротко и понятно: о чем шептались сегодня наши лучшие в мире аналитики в офисе?

Доброго дня, дорогие товарищи! Сегодня в офисе прошел традиционный еженедельный мозговой штурм. Пишу для вас короткий конспект, чтобы вы понимали вообще контекст того, что происходит....