Как хеджировать валютный риск на опционах на РТС?

Всем привет!
Хотелось бы спросить, кто как хеджирует валютный риск на опционах на индексе РТС?

У меня пока только один вариант — занимать позицию во фьючерсе доллар-рубль в соответсвии с дельтой позиции. Например, дельта +1 покупать примерно 3 фьюча на рубль-доллар.

А как поступаете вы?

опцины RI

rts-trader

Нижний Новгород

158

с 30 июля 2011

10 Комментариев

Виталий
10 мая 2013, 13:57
да не как не хеджирую, хотя эта валютная составляющая меня начинает уже раздражать, хотя иногда бывает и работает мне на пользу:)
+1
- Brahman
  10 мая 2013, 14:02
  Алексей Каленкович об этой теме немного рассказывал у Герчика в программе на радио
  +1
  - rts-trader
    10 мая 2013, 14:02
    Brahman, спасибо.
    Сейчас найду, послушаю
    +2
- rts-trader
  10 мая 2013, 14:02
  Виталий Котов, я пока тоже нет, т.к. пока еще торгую специально мелкий счет.
  Однако, вот сегодня фьюч на ММВБ +0.37%, а РТС -0.27% из-за того, что Si ~ +0.6%
  А значит, при моей дельте 0.8, я рублей 500 недополучил :))))
  +2
  - Brahman
    10 мая 2013, 14:23
    rts-trader, баксорубль дал огромный гэп на открытии — Новолуние в силе
    0
    - rts-trader
      10 мая 2013, 14:31
      Brahman, я бы сказал, что еще сантимент сейчас на его ослабление, которое, наверное, продолжится.
      +1
  - Виталий
    10 мая 2013, 14:31
    rts-trader, но как бороться с гэпами на открытии? хотя гэп это не всё движение и наверняка ещё есть пространство для хеджа.я позу на опционах набираю руками и живет она у меня от нескольких дней до нескольких недель, придется тогда автомат ставить для хеджа, ну не буду же я руками дрочевом в рубле заниматься:)
    0
    - rts-trader
      10 мая 2013, 14:33
      Виталий Котов, с гэпами кого? индекса? или доллара?
      Доллар, по идее, надо один раз купить-продать и все. Потом поменять при изменении позы.
      Я тоже руками торгую в простом квике)
      +1
      - Виталий
        10 мая 2013, 14:50
        rts-trader, с гэпом SI.Вы будете на опционной конференции 18 мая? Я буду.
        +1
        rts-trader
        10 мая 2013, 15:11
        Виталий Котов, нет, к сожалению.
        Хотя давно хочу поучаствовать.
        
        Гэп Si как раз волновать в свете хеджа опционной позы волновать не должен, т.к. позиция на валютном фьюче формируется тогда же, когда и сама позиция. И корректируется как правило в месте с позицией (если исходить из того, что кол-во валютных фьючей надо считать от дельты). И на этом гэпе я бы заработал сегодня.
        0

Читайте на SMART-LAB:

NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?

Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему, продавцы выходят из выжидательной позиции. При...

Tickmill

08.01.2026

Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации

2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....

Финам Брокер

08.01.2026

Kalman Filter в алготрейдинге: разбор индикатора в OsEngine

В этом видео разбираем индикатор с серьёзной математической основой — Kalman Filter (фильтр Калмана). Расскажем, как он появился, по какому принципу рассчитывается, какие сигналы может давать в...

OsEngine

08.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...