wistopus
wistopus личный блог
23 июля 2025, 15:33

меня закопал, четырёх баранов взял



smart-lab.ru/blog/671137.php

автор топика любопытен, но теоретическая возня вокруг волатильности индекса малоинтересна...

всегда интересна практика...

итак сбер с 1.1.22 года и по нонешние времена
всего событиев — 913
интересуют дни, которые закрылися в плюс по сравнению с открытием — 452 (49,5%)
интересуют дни, которые закрылися на следующий день и где максимум больше, чем закрытие предыдущего дня -437 (96,7%)

меня закопал, четырёх баранов взял
с вероятностью в 86% возьмем на следующий день 0,25% от капитала...
Татарский сын (который нам не брат) так и делал  — ставил на 0,3% и плечо по среднему в три…
7 Комментариев
  • Андрей
    23 июля 2025, 15:51
    Спасибо.
  • Rationalist
    23 июля 2025, 15:53
    (который нам не брат)
     в чем татарин провинился так?
  • Vadim S
    23 июля 2025, 16:30
    остался вопрос: какого размера ставим стоп. и как часто он срабатывал?
  • quant_trader
    23 июля 2025, 16:47
    осталось опуститься с дневок на хотя бы на часовки с той же гипотезой (сегодня дневная свеча белая) и получить хорошо известную в узких кругах стратегию 
  • Большой Брат
    23 июля 2025, 17:09
    всегда интересна практика...
    итак 
    Тут маленькая проблемка… все что ниже слова «итак» совсем не практика, в смысле не трейдинг. Трейдинг это когда мат.ожидание благоприятного сравнивается с мо неблагоприятного. Интрадей ты похоже принципиально
    на дух не переносишь, поэтому надо учесть либо лоу либо клоуз тех 14%  дневок, когда +0.25% не случалось. Средний профит плюсовых сделок 0.86*0.25%=0.215%. Тогда средний убыток минусовых должон быть не больше 0,14*Х%=0.215%. Откуда Х=1,53%.Лоу точно в такие дни будет ниже, но сдается мне что и по клоузу дня с третьим плечом не протиснуться.А если и по клоузу крыться не будешь, то случится совсем непоправимое для третьего плеча.
    ПС… У кривой на графике толстый хвост и не особо острая макушка… а это значит что лучше не 86 раз из 100 по 0.25%, а где то в 14% дней по +2,2% при условии если левая непостроенная часть графика симметрична правой.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн