Переход от дневной волатильности к недельной, месячной и годовой
Переход от дневной волатильности к недельной, месячной, годовой или произвольному окну делается с помощью масштабирования стандартного отклонения (волатильности) по корню из количества периодов.
Если известна дневная волатильность, чтобы получить волатильность за T дней, её нужно умножить на знак корня из T.
Формула:
волатильность_Тдней = волатильность_дня × √T
Обратный переход: если дана годовая волатильность, чтобы получить дневную, её нужно разделить на √252, где 252 — среднее число торговых дней в году.
Примеры:
— Недельная волатильность = дневная × √5
— Месячная волатильность = дневная × √21
— Годовая волатильность = дневная × √252
Или наоборот:
— Дневная волатильность = годовая ÷ √252
Это работает, если доходности независимы и одинаково распределены (в реальности не всегда так, но формула используется очень часто).
Для других периодов используйте эту же логику, просто подставляя нужное количество дней.
Александр Сережкин17 июля 2025, 22:18Вместо того, чтобы пересчитывать дневную волатильность, можно напрямую рассчитать месячную волатильность, используя данные о ценах за месяц. Для этого можно использовать стандартное отклонение месячной доходности.0- SergeyJu18 июля 2025, 10:27Верно только для статики. В нашем динамичном мире большое значение имеет задержка индикатора, в том числе волатильности.0
