Идея для индикатора - средняя

Строим среднюю по принципу:
1. Определяем цену на текущем баре по принципу усреднения угла наклона на какой-нибудь средней (MA50). Прибавляем этот средний прирост на бар к предыдущему значению, рассчитанного на предыдущем баре.
2. Если средний наклон примерно равен наклону выбранной средней (MA50), то текущее рассчитанное значение приравниваем к выбранной средней (MA50).

Таким образом при плавном движении у нас новая средняя будет приближаться к обычной средней, если будут резкие колебания, то она будет их усреднять с запаздыванием.

трейдинг скользящие средние

скользящие средние

autotradering

autotrade

Москва

558

52 780

с 9 марта 2012

12 Комментариев

RiskTrader
16 июля 2025, 15:33
фигня это все. Надо копать моментум в совокупе с другими индюками
+1
Rationalist
16 июля 2025, 15:43
… их усреднять с запаздыванием

вот тут и расфигачит счет и все бывшие плавности!)
+2
- autotrade
  16 июля 2025, 15:59
  Rationalist, а стоплоссы на что? торговля по средней без стоплоссов это как плесень без сыра
  0
  - Rationalist
    16 июля 2025, 16:28
    autotrade, я тоже про стоп-лоссы. Ими и расфигачит
    +1
    - autotrade
      16 июля 2025, 16:47
      Rationalist, надо на волатильность смотреть если идет наклонная пила то может и не расфигачит, а если чисто в боковике большая волатильность с нулевым углом то да, обратно же вопрос насколько долго
      0
ves2010
16 июля 2025, 16:28
ты пойми что средняя это фильтр...

и просто разложи в ряд фурье выкинь ненужные частоты а потом собери обратно

либо при расчете средней используй селектор
+2
- RiskTrader
  16 июля 2025, 16:29
  ves2010, а логарифмирование?
  +1
  - ves2010
    16 июля 2025, 16:31
    RiskTrader, логарифмирование просто сожмет динамический диапазон… этоо линейное преобразование
    +3
- autotrade
  16 июля 2025, 16:48
  ves2010, пробовал ряд фурье дает на конце большую неопределенность конец пляшет
  и чем сложнее индикатор тем он хуже работает
  тут надо поймать баланс между известностью и неизвестностью
  0
  - ves2010
    17 июля 2025, 09:22
    autotrade, ну тогда просто сделать фурье и посмотреть частоты… и вырезать нужное цифровыми фильтрами 4-8го порядка… как нибудь чебышева
    +1
    - autotrade
      17 июля 2025, 09:36
      ves2010, что под порядком подразумеваешь?
      0
      - ves2010
        17 июля 2025, 20:50
        autotrade, подавление зависит от порядка фильтра… например 4ый порядок это -80дб на декаду
        
        обычная сма 12дб на декаду… ема 20дб на декаду
        макд вообще полосовой фильтр
        +1

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео

В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...

OsEngine

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...