В поисках "альфы"

Искал я искал на ФР РФ «альфу» — и не нашёл. Нету альфы. Выгодней нефтью торговать. А РТС шортить.

С минимумов 17 апреля даже меньше, чем нефть выросли.

Раньше была, а теперь нету. Теперь вместо альфы — Альф.

ФР РФ нефть

karapuz

Санкт-Петербург

218

7 985

с 1 апреля 2011

18 Комментариев

Андрей Палий
03 мая 2013, 20:21
а что такой большой пост?
-2
Александр Шадрин
03 мая 2013, 20:27
++++
0
Borrris
03 мая 2013, 21:16
+4… Зашел проведать))) Давненько не заходил. А тут заглянул, а тут красота: Тимофей о счастье философствует smart-lab.ru/blog/mytrading/117593.php (Ему кстати респект. Без иронии. Глубокий он человек. И ориентиры себе серьезные выбирает и мыслит обстоятельно… Прямо как автор этого топика)… В оффтопе Ирина Яковлева жизнь Достоевского препарирует. Кажется спутала «Мертвые души» и «Бедные люди», но все равно прикольно… Полистал Ваш (автора) блог, хотел «безнадегу» smart-lab.ru/blog/116111.php плюсануть, поздно уже. Вот такая вот жизнь. Ушел момент и все, назад не перемотаешь… альфо-кот смешной )))
0
Мушкин Максим
03 мая 2013, 21:19
За АльфА спасибо! Классный сериал.
+2
Borrris
03 мая 2013, 21:20
Автору: У нас кстати с Вами разговор неоконченный имеется ))) Надо будет закончить его во второй части майских праздников.
0
- karapuz
  03 мая 2013, 21:27
  Borrris,
  всё описано 15 апреля, включая этот отскок.
  karapuz-blog.blogspot.com/2013/04/blog-post_6331.html
  
  правда он чуть выше пошёл, чем я думал — но это неважно — потом-то всё равно всё упадёт
  +2
  - Borrris
    03 мая 2013, 21:53
    karapuz, да фиг с ним с ртс, я не это имел ввиду.
    0
Bobby Axelrod (ABN Capital)
03 мая 2013, 21:39
данное сравнение не имеет под собой никаких оснований доказывать что российский рынок отскакивает слабее нефти.

тут все зависит от какого момента сравнивать и афтор это прекрасно знает.

если мы возьмем сравнение с 1 апреля то видно что нефть упала сильнее ртс и сейчас сильнее отскочила. и в целом динамика одинаковая.

www.tradingview.com/x/720BGmEC/
0
- karapuz
  03 мая 2013, 22:31
  ABN Capital, я сравниваю от низов. которые синхронно были и в нефти и в ртс. и ничего не доказываю никому — просто рынок либо генерит альфу к основному бенчмарку, либо нет.
  в данный момент он этого не делает, и это значит что деньги сюда НЕ заходят.
  0
  - karapuz
    03 мая 2013, 22:32
    какой смысл покупать менее ликвидный ртс когда можно просто купить более ликвидную нефть? если он не растет быстрей нефти?
    0
    - Профиль удален
      04 мая 2013, 01:28
      karapuz, Добавлю еще что нефть внутри дня лучше ходит. Фьюч РТС теперь инструмент крупных хеджеров — активным спекулянтам с него давно свалить надо было.
      Сишка кстати (фьюч доллар-рубль) гораздо лучше сейчас.
      0
- karapuz
  03 мая 2013, 22:44
  ABN Capital, просто посмотри на этот же график за период с 2002 г. по 2008 г. или с 2001 по 2008 г.
  и сравни с тем что стало после кризиса.
  и сразу поймешь что означает альфа и приток портфельных инвестиций и все вопросы у тебя отпадут мгновенно имхо.
  +1
  - Bobby Axelrod (ABN Capital)
    03 мая 2013, 22:48
    karapuz, с этим согласен. скажите спасибо за это медвепутам.
    0
Владимир Сарнацкий
04 мая 2013, 00:02
зато на приведённом отрезке у ртс меньше волатильность
0
trgamer
04 мая 2013, 19:23
Большая ошибка использовать в качестве «нефти» light sweet. Наш Urals как и большинство других сортов нефти в мире сейчас привязаны к сорту Brent.

Сейчас продолжается компрессия спреда light-Brent, который упал с 25$ до 9$ и стоит отметить, что до кризиса он был отрицательным, т.к. качество light выше Brent.
0