30 апреля 2013, 11:13
Любителям складывать системы
Если у вас 10 систем, каждая из которых с равной вероятностью сливает или зарабатывает одно и то же кол-во денег, то чтобы заработать вам нужно чтобы заработали 6 систем или больше.
Вероятность заработка для 6 или больше систем при этих условиях аналогична вероятности выпадения 6 или больше орлов на любых 10 монетках.
Вероятность любого исхода = 0.5^10
Чтобы найти вероятность выпадения ровно 6 орлов на любых монетках (т. к. нам всё равно на каких именно монетках выпадет орёл) нужно домножить на число перестановок с повторениями 6 из десяти, а именно на 10! / (6! х 4!) = 210
итого p(6) = 0.5^10 * 210 = 0.205
Это вероятность что заработают ровно 6 систем
Но нас устраивает и если больше систем заработают.
Вероятность что заработают 7,8 и т.д. систем:
p(7) = 0.5^10 * 10! / (7! 3!) = 0.117
p(8) = 0.5^10 * 10! / (8! 2!) = 0.044
p(9) = 0.5^10 * 10! / (9! 1!) = 0.010
p(10) = 0.5^10 * 10! / (10! 1!) = 0.001
(всё округлил до 3-знака)
Итого вероятность, что заработают 6 систем из 10-ти или больше:
= 0.205+ 0.117+0.044+0.01+0.001 = 0.377
Вывод: если ваши системы зарабатывают столько же, сколько сливают, то вы при этих условиях долгосрочно сольёте.
Граалей не существует.
Вероятность заработка для 6 или больше систем при этих условиях аналогична вероятности выпадения 6 или больше орлов на любых 10 монетках.
Вероятность любого исхода = 0.5^10
Чтобы найти вероятность выпадения ровно 6 орлов на любых монетках (т. к. нам всё равно на каких именно монетках выпадет орёл) нужно домножить на число перестановок с повторениями 6 из десяти, а именно на 10! / (6! х 4!) = 210
итого p(6) = 0.5^10 * 210 = 0.205
Это вероятность что заработают ровно 6 систем
Но нас устраивает и если больше систем заработают.
Вероятность что заработают 7,8 и т.д. систем:
p(7) = 0.5^10 * 10! / (7! 3!) = 0.117
p(8) = 0.5^10 * 10! / (8! 2!) = 0.044
p(9) = 0.5^10 * 10! / (9! 1!) = 0.010
p(10) = 0.5^10 * 10! / (10! 1!) = 0.001
(всё округлил до 3-знака)
Итого вероятность, что заработают 6 систем из 10-ти или больше:
= 0.205+ 0.117+0.044+0.01+0.001 = 0.377
Вывод: если ваши системы зарабатывают столько же, сколько сливают, то вы при этих условиях долгосрочно сольёте.
Граалей не существует.
Wildberries и Ozon вошли в топ-10 мировых маркетплейсов по количеству активных сессий в 2023 г. На каждую из площадок пользователи заходили более 300 млн раз в месяц - Ведомости В 2023 году два россий...
АО «БЭСК» #СТРОИМ
Больше энергомощностей развивающимся районам
2 мая председатель Совета директоров АО «БЭСК» Сергей Гурин и председатель Правления – генеральный директор компании Анатолий П...
В СТАВРОПОЛЕ ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА ЭЗС
За краевой центр можно только порадоваться.
3 мая здесь запустили в работу еще одну ЭЗС – на улице Ленина, возле ресторана «Белладжио».
Место оживлен...
Элемент?
www.rbc.ru/technology_and_media/06/05/2024/663786ac9a7947b92a0fd0f7
Игорь Иванов,
согласен с тобой --поскольку глупые люди обсуждают личности (то есть людей )
--умные люди обсуждают идеи
а самые умные люди реализуют эти идея на практике
-----------------...
Власти России хотят направить часть средств, полученных от продажи долей иностранных инвесторов в компаниях Yandex и Ozon, на поддержку производителей электроники - РБК Власти России рассматривают воз...
Наиболее и наименее доходные облигации с рейтингами от ВВ- до А+. Азбука Вкуса. И думать желательно об избавлении от бумаг с дисконтами
В таблицах подобраны наиболее и наименее доходные облигаци...
Хоха51,
спам ).
Дмитрий,
спам.
pierce,
Видишь ли, я бывший бизнесмен, в бизнесе аж с 1990 года.У меня свой подход к оценке бизнеса. И весьма простой, основанный на РЕАЛЬНОСТИ !
К примеру ЧТО может стоить НЕЧТО, буть вещь ил...
Если поменять слово «заработок» на «потеря», что поменяется в рассуждениях????????
Карапуз, ты сам себя нае.ал вроде как, не? :)
ещё раз — какова вероятность, что сольют 6 или более систем? Возьми и в первой части смени слово «заработают» на «потеряют». Ничего же не изменится :)
И в итоге получишь, что вероятность потерять 0.377 ))
Вывод: если ваши системы зарабатывают столько же, сколько сливают, то вы при этих условиях долгосрочно заработаете.
Ведь если начать рассуждать с фразы «давайте посчитаем, сколько сольет система», и в результате получить
«Итого вероятность, что сольют 6 систем из 10-ти или больше:
= 0.205+ 0.117+0.044+0.01+0.001 = 0.377»
То можно сделать вывод о том, что:
Вывод: если ваши системы зарабатывают столько же, сколько сливают, то вы при этих условиях долгосрочно заработаете.
Разъясни ;)
ок. бросаем монетку. 2 раза бросили.
— чему равна вероятность, что выпадет хотя бы один орёл?
— чему равна вероятность, что выпадет хотя бы одна решка?
— чему равен суммарный выигрыш если играть достаточно долго?
— если за каждый бросок в такой игре вы платите — что произойдет с вашими деньгами?
1 и 2 — одинаковые
суммарный — 0
ничего не произойдет.
Почему тогда долгосрочно я сольюсь?
давай теперь усложним))
бросаем 3 монетки. за каждого выпавшего орла — получаем рубль. за каждую выпавшую решку — отдаем рубль.
мы выигрываем каждый раз, когда выпадает 2 орла или больше.
вопрос — чему равна вероятность выигрыша?
У тебя 10 систем независимо друг от друга работают.
А условие «выигрываем, когда выпадает 2 орла или больше» — это уже условная вероятность.
При запуске 10 систем — вероятности никак не условные, так как это может быть 10 различных систем на 10 различных инструментах на 10 различных ТФ :)
Смысл в том короче, что не перемножаем вероятности. Ведь не обязательно 5 систем подряд должны зарабатывать )) Короче, не обязательно должно быть так (1 — профитная система, 0 — убыточная).
Ты считаешь вот так:
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 — вероятность этого 0.377
Но 6 систем из 10 могут быть профитными и так:
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 — не подряд )
поправь, смысл в том, что ты не ту формулу берешь.
ок, 10 монеток сложно, давай две бросать.
исходы:
-1 1
1 -1
1 1
-1 -1
вероятность что выпал хотя бы 1 орел в любом броске = 3/4
вероятность что выпала хотя бы 1 решка в любом броске = 3/4 (правда удивительно?)
Добавлять разумно с целью дробления входа по одной
и той же системе, чуть смещая её параметры
для каждой доли входа.
имхо — очевидно, что профит фактор должен быть выше 0.5, а если он не выше 0.5, то никакие сложения систем не помогут
ну короче надо чтоб не 50 на 50 было профит лосс а то складывай не складывай без толку)
Прежде всего нужны системы с положительным ожиданием. Если таковых нет--то и говорить не о чем. Просто торговать без таких систем вообще не надо. Далее, чем больше систем с положительным ожиданием и с разной логикой и рынками, тем лучше. И каждую систему также неплохо диверсифицировать по параметрам--лучше пять систем с одной логикой и различными параметрами, нежели одна супервылизанная на прошлом. Это связано с тем, что прошлое в деталях все равно не повторится--повторятся только грубые, качественные эффекты. Вот такие нехитрые правила правильной диверсификации.
" В пренебрежении транзакционными издержками и без плеча слива не будет." — а где дают торговать без комиссии? покажите мне такое место. слив будет. на комиссиях.
2) вероятность снижения события «черный лебедь» при использовании нескольких систем, каждая из которых подвержена событию «черный лебедь» не очевидна
Увеличение количества систем, это тоже самое, что увеличение количества рабочих инструментов, и нужно только с одной целью — диверсификация, уменьшение риска на каждую, отдельно взятую сделку. Но чем качественнее диверсификация, тем ближе заработок к нулю.
Вобщем, куда ни плюнь — 50/50 минус комиссия и спрэд))
во-первых они друг на друга могут влиять — если одна система в просадку ушла, другой доступно меньше денег, а это иногда может быть важно.
во-вторых могут возникнуть неожиданные эффекты — например совокупность всех систем может иметь собственного «черного лебедя» — отличного от «лебедей» каждой из составляющих — и какой он — не известно
«Черный лебедь» – это отрицательная дисперсия, которую из-за завышенного риска системе не удалось переждать или остановиться на границе заранее запланированного убытка. Так же, как и при положительной дисперсии череда прибыльных сделок или одна сверхприбыльная может быть названа «белый лебедь». Отсюда вывод – при использовании большинства систем, важнее не сама система (с её индикаторами, уровнями поддержки-сопротивления или чем-то ещё), а правильные действия по миниминизации убытков при наступлении отрицательной дисперсии и максимальная капитализация прибыли при положительной дисперсии, т.е. пресловутые риск- и маниженеджменты.
формулы я вообще не понял — вероятность выпадения СЕРИИ из 6 орлов, при 50% ОДНОГО раза как то по другому должна высчитываться… например:
1 раз = 50%
2 раза (серия) = 25% (в два раза меньше, да?)
6 выпадений подряд в 6 раз меньше чем одиночное, т.е. 8.33% — вроде так…
Карапуз надеюсь не обидится — обожаю с ним спорить ))) — он всегда что то интересное пишет, но своеобразно, есть о чем подискутировать ))
я просто отвечал на топик Иван Коваль-Зайцев, где он поставил именно такие условия — каждая система зарабатывает столько же сколько сливает, и вероятность выигрыша = вероятности проигрыша. как у монетки.
ну а в формуле не понял — учебник бери по комбинаторике, для старших классов средней школы))
karapuz 12:09--это зависит от вкладываемой доли капитала. Если эта доля всегда меньше 1--то обнуления не будет. Если же во время процесса хоть иногда существуют доли, большие 1 (плечо), то вы правы.
А вообще--это тонкости все. Главное--торговать хорошие системы :)
торговать нулевое матожидание можно легко…
надо дождаться дродауна или длинной убыточной серии, за затем торгануть системой
начать хотя б с того, что дисперсия-то далеко и не у всех распределений вероятности существует)
вот надиверсифицируют по Марковицу отрицательно коррелированными активами, а о правиле сложения дисперсий забывают. и о том, что бывает, когда ВНЕЗАПНО отрицательная корелляция пропадает, а то и положительной становится.
и получают на свой хорошо диверсифицированный портфель событие 6-сигма. или 13-сигма. которого бы кстати не было, не прельстись вы однажды иллюзией «гладкой эквити».
и рты раскрывают: «как же таг блеать, в книжке же не написано!».
25+5=50. Что-то не сходится, но это факт. Важен, не только результат, а и время и место совершения сделок.