Вопрос кодерам...

Допустим у меня есть система, которая генерирует сделки. Т.е. есть просто лист сделок. Можно ли прогнать ее где нибудь по тесту что-бы посмотреть какая была просадка в моменте? Стоп чтобы подобрать адекватный. Сразу скажу, что код использовать нельзя (ну вот так вот), но есть история сделок.

торговые роботы кодинг

NYSE_trading

Москва

126

с 12 ноября 2012

5 Комментариев

Vitali
30 апреля 2013, 00:15
в екселе, нарисуй график по сделкам да и все.
0
Romanio
30 апреля 2013, 00:28
между сделками на истории цены ищи минимум цены если был лонг, и максимум цены, если был шорт. Так на каждую сделку найдешь максимальную просадку, затем из всех просадок выбери максимальную — это и будет то что ищешь
0
- Romanio
  30 апреля 2013, 00:32
  Romanio, допустим в 11 часов лонг по 5 рублей, в 12 часов шорт по 6 рублей. Смотришь какая была минимальная цена с 11 до 12 часов… допустим 3 рубля. значит просадка после лонга была 5-3 = 2 р. затем для следующей сделки… и в итоге получишь все просадки после каждой сделки… и дальше анализируешь их
  0
Андрей Егоров
30 апреля 2013, 01:14
Согласен с Romanio, или в экселе или можно простой код всетаки написать, котрый быстро просадку подсчитает.
0