29 апреля 2013, 23:20

Обсуждение торговли опционами

Всем доброго времени суток

предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/116778.php

Пока еще терплю тэту, все-таки ожидаю какого-то движения после 1 мая. Но позицию чуть меняю: роллирую, уменьшая немного тэту. Завтра если будем также стоять, то буду продавать 135 страйк и покупать 140. В пятницу вечером, как и говорил, выровнял дельту купив фьючи. Сегодня откупил 125 путы, освободив ГО (349 проданных штук отнимали 1 000 000 рублей ГО !!!) и подпродал 130 путы все для уменьшения той же тэты. Позиция такая:

135000 кол +700шт средняя цена покупки 2224
135000 пут +245 шт средняя цена покупки 5952
130000 пут -500 шт средняя цена продажи 1081
125000 пут -позицию закрыл, вариационка составила +651790 пунктов
RIM3 +67 шт средняя цена покупки 151192
130000 кол -500 шт средняя цена продажи 8630
140000 кол +150 средняя цена покупки 700

Вариационная маржа по ФОРТС:

с 19:00 26 апреля по 19:00 29 апреля — минус 16000 рублей
с момента формирования позиции с 17 апреля по 19:00 29 апреля — плюс 145000 рублей

профиль:

опционы

Тихонков Александр

Санкт-Петербург

122

с 31 января 2012

10 Комментариев

kamyshen
29 апреля 2013, 23:31
А чтобы дополнить картину, можете написать, сколько было максимальное ГО за время жизни этой конструкции?
0
- Тихонков Александр
  30 апреля 2013, 10:53
  kamyshen, максимально, по-моему, около 1,5 М руб
  0
vitsantal
29 апреля 2013, 23:32
нельзя держать профиль над «ямой» более одной торговой сессии… если нет движения ни вниз ни вверх надо перемещаться под «шапку».
+2
- Тихонков Александр
  30 апреля 2013, 10:55
  vitsantal, а под шапкой? :)) все относительно и зависит от ситуации: когда-то лучше одно, когда-то лучше другое. Я не считаю свою позицию оптимальной, но я ею управляю и стремлюсь к идеальной.
  0
vitsantal
29 апреля 2013, 23:39
посчитайте сколько у вас вар маржа была только не с 26го числа, а с 10-00 утра 25го по сегодня… начальный заработок у вас по этой конструкции был когда вы были под шапкой на уровне 128-129, и потом основной заработок порядка 200 тыс пришел при движении БА со 130 до 135 24го числа. Вывод: конструкция не зарабатывает над ямой, она генерит прибыль или под шапкой (при стоянии БА на месте или движении вниз) или при резком росте когда дельта перекрывает скольжение по улыбке.
+1
- Тихонков Александр
  30 апреля 2013, 11:00
  vitsantal, под шапкой я в этом месяце ни разу не был. Я всегда был куплен. По ФОРТСу максимальная прибыль была около 175К… Моя данная конструкция в основном зарабатывает на росте БА. Для стояния на месте я использую чуть измененную конструкцию того, что у меня сейчас. Я сейчас не зарабатываю на тэте. В этом месяце мне этого не надо.
  0
Lexa83
30 апреля 2013, 01:37
Давно хотел спросить у автора
Вы все депо под одну позу резервируете или есть еще? Сколько позиций обычно держите?
0
- Тихонков Александр
  30 апреля 2013, 11:02
  Lexa83, позиция у меня одна. По другим конструкциям я не научился зарабатывать стабильно… ГО конечно же не 100%. Когда я строил 17 апреля эту конструкцию ГО было 600К, потом доходило до 1500К. И все равно надо иметь запас по денежным средствам.
  +2
  - Lexa83
    30 апреля 2013, 21:52
    AlexanderT, странно, ведь рынок бывает в разных состояниях, если индекс торгуете могут быть периоды пониженой/повышеной волатильности итп.
    
    Вы каждый почти каждый день корректируете позицию! Это ж какие комиссионые должны быть?!
    
    У меня на америке зашел и вышел… может 1-2 корректировки в месяц.
    
    И все равно удачи )
    0
    - Тихонков Александр
      02 мая 2013, 09:45
      Lexa83, Спасибо :))
      по комиссиям было недавно 2 поста интересных. Да, комиссию плачу большую, но другого способа работы на рынке пока я не нашел
      0