Как ПРОСТО найти свою прибыльную систему торговли.

Это действительно просто, если относится к трейдингу как к бизнесу. Не как к игре в казино, не как к  работе или хобби, а именно как к бизнесу. Бизнесу управления капиталом. Сумма капитала не имеет значения. Миллионы состоят из центов. Сможете сохранить и приумножить центы – остальное дело техники. Трейдинг не отличается ничем от любого другого бизнеса, я это знаю по своему опыту организации и  управления бизнесом, не имеющим отношения к торговле на бирже, так и по опыту работы на рынке форекс и на фондовом рынке. Как и в любой бизнесе, в трейдинге есть себестоимость процесса, постоянные и переменные издержки, доходы, налоги, показатели кэш-фло, показатели прибылей и убытков.
Каждый наверное замечал интересную особенность, как только увидишь закономерность, которая даёт прибыльную сделку и начинаешь её торговать – обязательно наступает череда убытков. Вроде всё правильно сделал, а итог неутешительный и сразу выбрасываешь «торговую комбинацию» в мусор.
Возможно, нижеперечисленные правила помогут начинающим быстрее найти себя в торговле на своп-рынке или на рынке акций. Так как поиск улучшения торговли процесс постоянный в трейдинге, то нижеперечисленные правила вот уже много лет позволяют мне трезво и здраво без лишних эмоций оценивать любые торговые идеи и не мешают торговле теми инструментами, которые доказали свою профитоспособность на протяжении долгого времени. 
 
1. Найдите свой таймфрейм на котором будете торговать.  

• В соответствии со своим стилем и ритмом жизни определите для себя наиболее комфортное время, когда вы можете находиться у терминала и принимать торговые решения. И чтобы не происходило вокруг – следуйте правилу мониторинга рынка в этот период.  

Пример: рассматривать торговые сигналы в период с 8.00 до 19.00 на часовом таймфрейме. Это значит каждый час (желательно минут 10 до открытия нового часового бара) включать терминал и, проанализировав ситуацию, принимать торговые решения.

2. Выбирайте торговую систему, которая наиболее вам понятна и проста для понимания.

• Торговая система должна иметь чёткие и жёсткие правила входа в позицию, уровни стопов, тейков и перевода в безубыток.  Запишите эти правила.

Пример: сетап из торговой стратегии прайс экш Нила Фулера. Пин бар при отскоке от динамической зоны, состоящей из двух мувингов 8 и 21 ема. Стоп: крайнее значение пин-бара. Тейк: соотношение стоп/профит 1:2. Уровень безубытка: соотношение стоп/безубыток 1:1.
Обязательно учитывайте спреды в тестировании.

3. Протестируйте систему на исторических данных.

• С целью получения объективных статистических данных, на которые можно ориентироваться и анализировать, количество сигналов должно быть более 100 и период более 2 лет.
• Необходимо, чтобы период охватывал все основные рыночные тенденции: бычьи, медвежьи тренды и периоды флета. Протестировав поведение системы в различные периоды рыночной активности можно быть уверенным в «жизнеспособности» системы и объективно видеть уровни риска и уровни возможностей, которые система предлагает в будущем.
• Если в процессе тестирования будут появляться неоднозначные или аномальные результаты, которые могут показать результат выставления ордера как прибыль так и убыток – фиксируйте пессимистический вариант – убыток. Пример: следующий бар после сигнального пин-бара проколол уровень стоп-лосса и, развернувшись, достиг уровня тейк-профита.
• Очень важно тестировать систему на истории, так как история лишена эмоциональности рынка, только хладнокровная фиксация результата. Следовательно, ваша система будет застрахована от принятий эмоциональных и необоснованных с точки зрения статистики решений.   

4. Зафиксируйте основные показатели доходности торговой системы.

• Сохранность стартового депозита.
• Соотношение прибыльных сделок должно быть более 50%.
• Найдите наибольшую точку риска или максимальный уровень просадки.  Это может быть количество подряд совершённых убыточных сделок. Не бойтесь и не избегайте убытков. 

5. Если вы решили улучшить достигнутые результаты и в процессе тестирования вы обнаружили некоторые закономерности, которые могут служить фильтрами, улучшающие сигналы – сформулируйте эти фильтры и введите их в жёсткие и однозначные правила.

• После этого ещё раз протестируйте систему с самого начала выбранного вами исторического периода и после этого опять зафиксируйте показатели доходности системы.

6. Манименеджмент.

• Введите данные по бумажной торговле в таблицу Exсel.
• Определите начальный уровень лота (объём) которым вы будете торговать, исходя из возможного максимального риска по трейду, используя наибольшую точку риска (количество убыточных пунктов).
• Пример: За весь период тестирования торговой системы было зафиксировано 7 подряд убыточных сигналов, которые в совокупности дали убыток минус 300пунктов. При депозите в $1’000 для трейдера комфортный убыток от депозита  составляет, например, 10% или $100. Далее, рассчитаем стартовый размер лота: $1’000*0.1/300=0,33. Таким образом, если в дальнейшем наша система даст 7 убыточных сделок то трейдер потеряет всего 10% от депозита, то есть этот тот риск, который для трейдера является допустимым и комфортным.     

7. Оптимизация Манименеджмента.

• Трейдинг – рискованные инвестиции, следовательно, к финансовому результату надо подходить так же как инвестор, вкладывающий деньги в бизнес: сравнение с банковским депозитом за период инвестирования. Доходность от инвестирования в трейдинге должна превышать доходность банковского вклада не менее чем в 2 раза. В противном случае лучше эти деньги положить в банк.
• Получив стартовый объём лота, вы можете оптимизировать его в зависимости от результатов тестирования системы. Предположим, что торговая система дала вам в год +1.000 пунктов при стартовом депозите $1’000.
• Вариант №1. Фиксированный лот с начала года. Размер лота 0,33. Результат $330. Таким образом, доходность по работе этой системы составила 33%, что в целом выше, чем доходность банковских вкладов.
• Вариант№2. Плавающий размер лота в зависимости от состояния депозита на конец расчётного месяца (антимартингейл). Скорее всего, такая тактика управления покажет лучше результат, чем в варианте №1.
• Вариант№3. Плавающий размер лота в зависимости от депозита на начало установки ордера. Тот же самый вариант, что и в предыдущий, только рассчитывается не на месяц, а на каждую сделку.
• Вариант №4. Мартингейл. Сам его не торгую, но знаю, что некоторые трейдеры его успешно используют, так как по их статистики торгов на большом периоде, после убыточной позиций идёт сразу профитная сделка.
• Обязательно протестируйте систему на расходы которые могут возникнуть при реальной торговле (свопы, проскальзывания или реквоты, брокерская комиссия) Эти расходы возникнут тогда когда вы будете торговать большими объемами (более 10 лотов на форе) и перейдёте на есн-счета, по которым дилинги напрямую выставляют ваш ордер на межбанк.

8. Торговля на демо-счёте.

• Получив результаты оптимизации начинайте торговать на демо-счёте по оттестированной системе и совершите не менее чем 100 сделок перед открытием реального счёта.
• Стремитесь, чтобы количество ошибок (а они обязательно будут) сокращалось как можно быстрее.
• Ведите торговый дневник, фиксируя в нём каждую сделку, сравнивая фактическую сделку со сделкой по системе, вносите туда ваши мысли по торговым ситуациям и сомнения.
• Если в процессе торговли вы увидите новые сигналы и фильтры – тестируйте их на истории для того, чтобы быть уверенным в их эффективности на основе статистической вероятности.

9. Торговля на реальном счёте.

• Только после того, как вы сможете три месяца проторговать на демо-счёте без ошибок (совершённые сделки, которые противоречили вашей торговой системе, вне зависимости от того были ли они прибыльные или убыточные) можете смело открывать реальный счёт и торговать по системе.

10. Верьте себе и своей торговой системе!

• Это самое сложное правило, которое тяжелее всего выполнять при реальной торговле
• Парадоксально, но именно свои правила, кажется легче всего нарушать!
• Вы сами установили правила игры и ваш результат будет зависеть только от того будете ли вы последовательны в соблюдении правил, которые вы сами себе установили или нет!
• Убытки по системе – это нормально. Это ваши расходы и относитесь к ним как, например, аренда офиса или зарплата уборщице.

В какой-то статье я прочитал, что уровень интеллекта россиян в среднем значительно выше, чем у американцев, при этом американцы в среднем более богаты, чем россияне. Почему? И в той статье ответ звучит следующим образом, американцы действуют по шаблонам, а россияне постоянно размышляют, думают, ищут улучшений, пытаются дойти до идеала, и в процессе этого пути не получают, а только вкладывают!
Позвольте себе заниматься любимым делом (рисовать, кататься на лошадях, летать в космос, путешествовать и т.д.) а торговая система пусть вам зарабатывает деньги и не надо пытаться поймать журавля. Ну его нафиг…пусть летает. Правда поиск своей торговой системы может занять несколько лет, но это того стоит!
Удачных трейдов!