Вечный фьючерс от А до Я (от Перпетума до Серфинга). Фандинг.

1 Скачиваем данные с сайта Мосбиржи:

www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=SBERF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=GAZPF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=IMOEXF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=GLDRUBF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=CNYRUBF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=EURRUBF
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=USDRUBF

2. Анализируя данные колонки SWAPRATE (фандинг), можно, например, посчитать среднее значение с начала обращения:

3. По этим же данным можно построить график фандинга:

4. Графики ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТИВНОГО ФАНДИНГА можно посмотреть по ссылкам:

www.moex.com/a8803#benf

www.moex.com/a8141

www.moex.com/a8805

Индикативный фандинг считается и отображается каждую минуту. Также можно посмотреть данные от 10 мин до 1 квартала.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

фьючерсы вечные фьючерсы фандинг FORTS срочный рынок трейдинг

Options Medley

Ямайка

901

с 29 апреля 2025

12 Комментариев

BorisTheBlade
16 июня 2025, 23:39
Я в начале июня эксперимент проводил, купил один фьюч usdrubf, через неделю продал и на счёте осталась сумма на 400 р меньше чем расчетная. За неделю с одного контракта 400 рублей фандинг. Нахер эти вечные фьючерсы.
+1
- Options Medley
  16 июня 2025, 23:50
  BorisTheBlade, все верно, вы КУПИЛИ ВФ и заплатили фандинг продавцу 400 руб.
  0
  - BorisTheBlade
    16 июня 2025, 23:52
    Options Medley, постепенно нарастает недостающая сумма, в первые пару дней не хватало около сотки, а через неделю уже 400.
    0
Константин
16 июня 2025, 23:40
Спасибо
+1
BorisTheBlade
16 июня 2025, 23:55
Кто это придумал — гений по стрижке овец
+1
- Options Medley
  17 июня 2025, 00:00
  BorisTheBlade, Вечные фьючерсы, как инструмент торговли, были предложены Робертом Шиллером в 1992 году. Он также разработал метод генерации индексов цен активов, основанный на гедонистической регрессии.
  
  В более поздние годы, Артур Хейс предложил новый вид обратного контракта — бессрочный обратный фьючерс.
  0
  - BorisTheBlade
    17 июня 2025, 00:22
    Options Medley, я имел ввиду фандинг.
    +1
    - Options Medley
      17 июня 2025, 00:59
      BorisTheBlade, древние ростовщики, торговцы, менялы
      0
ICEDONE
17 июня 2025, 07:05
Ну как бы он и растет быстрее чем базовый актив, вот и стригут излишки
-1

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

08.05.2026

Очаровали экспертов по кибербезопасности в Малайзии

Друзья, на этой неделе мы провели в Куала-Лумпуре еще один Positive Hack Talks — это ивент для специалистов нашей индустрии, который проходит в разных странах. До этого мы уже были в Индии,...

Positive Technologies

08.05.2026

Что происходит с российскими нефтяниками?

Несмотря на высокие мировые цены на «черное золото», акции российских нефтегазовых компаний в последнее время не пользуются особым спросом у инвесторов. Даже в условиях благоприятной...

Финам Брокер

08.05.2026

Исповедь по Магниту: пришло время каяться за свои грехи. Самый подробный разбор отчета за 2025 год

Магнит — это как сыр с плесенью. Удовольствие для гурманов 😁 Примитивная оценка акций Магнита делается через мультипликатор EV/EBITDA текущего года. Опубликованный за 2025 год отчет показал,...