3Qu
3Qu личный блог
14 июня 2025, 03:05

Бэктесты.. форвард- тесты. Это о чем вообще?

Бэктеств, форвард-тесты — все это хня.
Дай стрелку винтовку и 5 патронов, и сразу будет видно,  хорош он или плох. Или статистики мало и нужно 100-1000 выстрелов? )
Сядь играть в покер и через несколько партий будет ясно, кто и как играет. Или чтобы определить нужно играть месяцами?
В трейдинге аналогично, уже нескольких сделок достаточно, чтобы понять, хороша метода игры или плоха.
Тесты годами? Так наверное можно привести примеры, когда на этих годах и бэки и форварды прекрасно работали, но как только вы вложите в это реальные деньги, все работать перестанет.
Ну и месяцами тоже хня — месяц на месяц не приходится.
Ну, и рынок меняется. То, что работало год или 10 лет назад может сейчас не работать. Иногда для радикальных изменений и недели достаточно, или даже дня. А нескольких часов не хотите? Или даже минут.)
У вас не случалось, все зеленеет, вошли, казалось, хорошо, даже далеко от максимума, и почти сразу буквально через15 минут, началось падение на месяцы. А, ведь, ничто не предвещало.) Другой вопрос, закрылись вы по стопу или остались пересиживать.
Другой вариант: закрылись по стопу, а оно расти начало, а не закрылись, так будет падать вечно.)
Ну, это так, распространенные примеры.
Что я этим всем хотел сказать — любая стратегия в перспективе убыточна. Потому стратегия должна быть рассчитана на торговлю здесь и сейчас и ни в коем случае не на торговлю вчера или завтра.
Ну, а по простому: короткие тесты и короткие интервалы использования стратегии.
Хотел написать коммент к одному из постов, а получился топик. Несколько сумбурно, но кто прочитал и даже что-то понял -молодец.)
16 Комментариев
  • Мультитрендовый
    14 июня 2025, 03:22
    ну хз хз! 
  • Мультитрендовый
    14 июня 2025, 03:23
     я бы сделал иные выводы из прочитанного! 
  • Beach Bunny
    14 июня 2025, 04:31
    Если расстояние ближе 10метров, то лучше острый нож вместо винтовки.
    У Кауфмана была статья в журнале, он хорошо объяснил про бектесты и WF тесты и портфели стратегий! С картинками!
  • 22022022
    14 июня 2025, 06:12
    Статистический трейдинг он такой.
    Простая задачка на логику и IQ80, для начинающих в системном трейдинге и алго, чтобы по быстрому понять что на самом деле такое стат.трейдинг, как что и почему.
    Трейдер 1. находит на историй (А) такую ЕМА(200) которая даёт преимущество. Параметр 200 лучше чем 170,180,190, чем 210,220,230.


    Трейдер 2. находит ЕМА(24), Трейдер 3. находит ЕМА(144), Трейдер 4. ЕМА(150), У трейдера 5. посложнее но обкурвин он по ЕМА(28), у трейдера 6. сложнейший мега-алгоритм, формула, который по сути объединяет результаты трейдеров 1,2,3,4,5, он «диверсифицирован»! Кто-то просто тестил, кто-то использовал форвард, кто-то переворот, неважно.
    Вопрос: какой период ЕМА будет оптимальным на отрезке (Б), в будущем? И еще — Что станет с трейдером 6.? ахаха)))
    Подсказка. На долгосроке, в будущем, 95% покажут минус по счёту.
    • Beach Bunny
      14 июня 2025, 07:21
      22022022, оптимальная не нужна (6), достаточно правильного блока управлений позицией, прибыль он может и чуть меньше получит, зато не будет заниматься постоянной оптимизацией
  • 22022022
    14 июня 2025, 07:17
    стратегия должна быть рассчитана на торговлю здесь и сейчас
    Да, стратегию нужно покупать, брать, на дне, на ацкоке, а не по хаям. В идеале стратегию которая падала много лет, месяцев, ушла с радаров алготрейдеров))) Без лишних пассажиров. На которую обратят внимание через полгода, через год, на хаях, другие искатели.
  • Стратегия должна быть логична, она должна отвечать на вопрос: почему она вообще позволяет зарабатывать, а не тупо покупать/продавать при пересечении МА
  • svgr
    14 июня 2025, 09:21
    Это о том, при удачных тестах, что свойство рынка в их основе пока продолжается. Но это можно понять и без них.
    А если свойство уже ушло, то хоть обтестируйся. Рулетка, короче, и самоуспокоение.
  • svgr
    14 июня 2025, 09:30
     А тест годами… Допустим есть неизменное значение параметра, дающее плюс по стратегии на протяжении всей истории. Пусть и неравномерно, с потерями. Тогда есть смысл доверять этой стратегии и этому параметру.
  • Eugene Bright
    14 июня 2025, 09:40
    Ну, чо?
    Ну, КУ!
  • Synthetic
    14 июня 2025, 16:54
    Дай стрелку винтовку и 5 патронов, и сразу будет видно,  хорош он или плох. Или статистики мало и нужно 100-1000 выстрелов.)

    Проблема в том, что большинство ( особенно адепты технического анализа) сами по себе может и хорошие стрелки, но стреляют с завязанными глазами.
  • MatrixLis
    14 июня 2025, 10:35
    Потому стратегия должна быть рассчитана на торговлю здесь и сейчас и ни в коем случае не на торговлю вчера или завтра.


    Я бы сказал так: Неважно как стратегия торговалась 10 лет назад, год назад или даже вчера. Главное как она торгуется сегодня и будет зарабатывать завтра).
  • GOLD
    14 июня 2025, 12:20
    писал об этом миллиард лет назад… половина местных уже умерла

    чтобы не терять время и деньги на неизвестных данных (т.е. на живом рынке), тестируйте свои сраные стратегии методом WFT — smart-lab.ru/blog/740131.php

    метод сильный… отстреливает сопливых алготрейдеров, как куропаток))
  • Kestable
    14 июня 2025, 18:42
    Спасибо, почувствовал вкус 2015 года на смартлабе. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн