Такой была торговля в мае...

Май был коротким, с точки зрения торговых дней, однако...



Если быть совсем точным, то капитал увеличен до 1 000 500 руб. Больше пополнять не планирую. Дальше только реинвестирование профита или его вывод. Ну или если случится дефолт эмитента на серьезную сумму, тогда торговый эксперимент полностью прекращу, ибо доходность сразу упадет, а может и вообще уйдет в минус. Тут как в мартингейле — откусываю крохи, а рискую многим.



Резкий скачок профита благодаря погашению и выплате купона по облигации — 30.05 и 31.05 (о ней писал в предыдущих сообщениях), с которыми ВТБ динамил в течение недели (причем выплаты пришлись на неторговое время).



Конечно она (доходность) могла бы быть немного и повыше, если бы брокер оперативнее зачислял средства при выплате купона или погашении. Ну что есть — то есть...



Доходность по методу XIRR все еще выше доходности методом средневзвешенной. Это значит средства продолжают достаточно эффективно реинвестироваться алгоритмами. А прошло уже 425 дней.



Резюме

Пока удается показывать результаты выше ставок по банковским депозитам, которые постепенно снижаются. Риск торговли остается неоправданно высоким, но сводится только к дефолту эмитента. Ну и брокер, затягивая с выплатами, иногда подсирает.

В мае не менял ничего в алгоритмах, хотя есть желание несколько оптимизировать техническую часть (просто меньше памяти будет использоваться).

Торгую по-прежнему через йота-модем. Чего-то они там, видать, допилили с мегафоном, стало постабильнее. Хотя в день все равно приходится перевтыкать модем до трех раз из-за подвисания инета. Но тут еще и работа дает нагрузку — торговля идет на одном ноуте, а работаю (основной хлеб) на другом (плюс периодически на том, на котором идут торги). Новости никакие не читаю, за индексами не слежу. Да вообще за рынком не слежу.

Есть идея обработать статистику своевременности выплат купонного дохода и номинала брокером ВТБ. Когда будет время, построю таблицу и наглядные графики. Самому любопытно что получится. 

Тут недавно кто-то ругался на то, что брокер ВТБ некорректно считает балансовую стоимость. Как по мне, это одно из немногих, что у меня не вызывает вопросов. Вот какой баланс в их приложении



А вот фрагмент итоговой строки по открытым позициям из консольного приложения (робота)



плюс остаток свободного кэша из квика



в итоге получаем 1 078 622,96. Так что все бьется. А вот остальное — доходность, профит и т.п. не бьется совсем. Об этом писал. ВТБ показывает ее с потолка.

Ну и в заключении что сегодня было хорошего… Пробежал двадцаточку на лыжероллерах. Колено побаливает, но пока терпимо.

Ну и из плохого… комары, суки, достали. Спать не дают

Результаты предыдущего месяца можно посмотреть здесь smart-lab.ru/blog/1148740.php