«Не хочу питать ложных иллюзий» — для начала откажитесь от главной иллюзии — это то, что рынок обогатит вас по формуле, которую просто надо найти. Это фантазия всех алгоритмистов, кроме инфраструктурных арбов (но это мало кому грозит). Успех это года практики, убытки, отчаяние, обнаружение ошибок, признание ошибок, работа над ошибками, наработка мастерства, первый неслучайный результат, стабильный результат. В общем, рынок это не олимпиада по математике. Скорее, спорт, где каждый сам себе противник.
Хорошо бы добавить показатель типа «результат 1 трейда в среднем» и сравнить с проскальзыванием и комиссом.
Где-то тут человек писал о вполне разумной тактике, кстати на штатах тоже, без пипсовки, нормальный среднесрок, как я понял, и ризалт получлся неплохой, но вот комис был такой, что всю тактику можно выбросить (уж не знаю почему такой большой, но вот так).
Я не гуру, но пару очевидных вещей обозначить могу. Во-первых, проскальзывание и комиссия, о которых уже сказали, могут капитально изменить ситуацию. Во-вторых, все зависит от того, как получена эта кривая. Если это результат переоптимизации, то не исключена такая ситуация, что на реале робот начнет сливать с самой первой сделки.
Станислав Иванов, период тестирования 3 года на /ES, работает на часовиках. Комиссию поставил 3 доллара за круг и проскальзывание 1 тик. С учетом этого средняя сделка получилась 118 USD на 1 контракт.
Про теорию почти всё сказали.
Скажу про практику.
Пока разбираетесь с историей запустите стратегию в боевом режиме на небольшой сумме(сколько не жалко потерять).
Лучше Реальности никто не научит и не укажет верный путь.
1 не вижу среднюю прибыль
2 не вижу инструмент
3 не вижу число сделок
обычно такие красивые эквити получаются при крайне низкой средней сделке… которая не обивает комисы и проскальзывания…
4 надо смотреть чтоб не торговала внутри гэпов
Да не, фигня стратегия, что тут думать!))) *сарказм*
А вообще, надо убедиться, что система без косяков, типа заглядывания в будущее и т.д. И протестить на большем промежутке.
И тогда уже, конечно, запускать, но риск стоит увеличивать, чтоб разогнать доходность до интересных значений.
Markitant,
Там еще и темпы роста у ВИ падают. Я слежу за этим рынком примерно с 2015 года.
ВИ — начал сдуваться — это по аналогии с рынком электроники и бытовой Ситилинк с запаздыванием ...
ИМ, Чем Сбер не нравится? У них можно получать доп доход от акций, которые брокер сдает в репо другим участникам. Подобное у других брокеров не слышал даже.
❄атлант, если ты не хочешь чтобы было «всех убить» так самозабанься, ты же сам это пропагандируешь. Все смотрят на твои посты и понимают — спасать там нечего.
Вадим Рахаев, ну, переподписка была, значит нормальный ценник же
А в целом на ритейл забил, негативная у меня с ним история:
— была идея в дойной корове ДМ, но дойную корову сначала дояр-мажо...
Lucia f, отскок будет сразу какой-то, если кол смогут сделать, но ближайшие годы ниже 50 с высокой вероятностью будут торговаться. Все там тратить нет смысла наверное. Вдруг правительство приостано...
Норникель дивиденды. И про совет директоров. Акционеры «Норникеля» решили не выплачивать дивиденды за 2023 год
Акционеры «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) на общем собрании решили не распределять ит...
Почему торговля через quik фьючерсами очень похожа на казино и можно ли это исправить? За 10 лет торговли фьючерсами через Quik я потерял более миллиона рублей и пришёл к выводу, что Quik был разработ...
Где-то тут человек писал о вполне разумной тактике, кстати на штатах тоже, без пипсовки, нормальный среднесрок, как я понял, и ризалт получлся неплохой, но вот комис был такой, что всю тактику можно выбросить (уж не знаю почему такой большой, но вот так).
Ну или с 2008 хотя бы.
там вроде как 1 тик стоит 12.5 долларов, то есть у вас средняя прибыль 9 тиков? Смешно же :))))
Скажу про практику.
Пока разбираетесь с историей запустите стратегию в боевом режиме на небольшой сумме(сколько не жалко потерять).
Лучше Реальности никто не научит и не укажет верный путь.
2 не вижу инструмент
3 не вижу число сделок
обычно такие красивые эквити получаются при крайне низкой средней сделке… которая не обивает комисы и проскальзывания…
4 надо смотреть чтоб не торговала внутри гэпов
А вообще, надо убедиться, что система без косяков, типа заглядывания в будущее и т.д. И протестить на большем промежутке.
И тогда уже, конечно, запускать, но риск стоит увеличивать, чтоб разогнать доходность до интересных значений.