Как "n0b0dy" сделал $987к за неделю? Создаю его стратегию в TSLab!
Ну что, коллеги-алготрейдеры, снова полночь, глаза красные, как стоп-сигналы перед разворотом тренда, а на мониторе очередной бэктест рисует либо вертикальный взлет к Луне, либо столь же стремительное погружение в финансовую бездну? Да уж, наша с вами работа – это вечный поиск того самого, неуловимого паттерна, той самой неэффективности, за которую рынок готов платить. И вот, знаете, листаю я тут на досуге биржевые топы, куда обычно заглядываешь больше из спортивного интереса, и тут… натурально челюсть отвисла.
Висит себе скромненько табличка лидеров на KuCoin. Имена, как водится, зашифрованы, цифры пляшут. И среди них один персонаж, какой-то «n0b0dy», наторговал, вы только вслушайтесь, свыше ПЯТИ МИЛЛИОНОВ СЕМИСОТ ТЫСЯЧ долларов! Пять.Миллионов. Вечнозеленых. Американских. Я чуть кофе на клавиатуру не пролил. $5,720,666.86, если быть точным, как швейцарские часы (ну, или как TSLab, когда ему не мешают кривые руки). И это, заметьте, не какой-то разовый памп-энд-дамп, а результат работы алго стратегии. Мало того, этот же финансовый гений (или просто везунчик, кто их разберет?) за последнюю неделю прибавил к своему счету почти ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ТЫСЯЧ этих самых USDT. Почти миллион за семь дней! Ну как тут не заинтересоваться?
Мой внутренний трейдер-исследователь тут же проснулся, а вечно сомневающийся риск-менеджер внутри напрягся. Грааль? Или очередная хитроумная схема, которая красиво выглядит на растущем рынке, а при первом же чихе битка превращает твой депозит в пыль? Мы-то с вами, ребята, знаем, что за каждой красивой эквити обычно прячется либо нереальное везение, либо такой же нереальный риск, который может обернуться маржин-коллом быстрее, чем успеешь закрыть терминал.
Полез разбираться. Описание гласит: «продает по высокой цене и покупает по низкой… подходящая для рынков с большим количеством взлетов и падений… инвестируемая сумма делится на множество частей… каждая цена продажи находится на один интервал сетки выше каждой цены покупки.» Ну, понятно, сеточник. Старая, как мир, идея, но, видимо, реализованная с какой-то особой фишкой. И тут же мысль, как искра от старого блока питания: а ведь это же можно, нет, это просто необходимо попробовать собрать в TSLab!
В общем, задачка та еще. Взять концепцию, которая потенциально может приносить миллионы, и приручить ее, загнать в жесткие рамки риск-менеджмента, да еще и реализовать все это в кубиках TSLab, чтобы было наглядно и понятно. Вызов принят! Я закопался в редактор, попил немало кофе, и кое-что у меня получилось. Пришлось повозиться с формулами, чтобы размер позиции не выходил за рамки первого плеча.
Хотите увидеть, как из сухих цифр и общих описаний рождается конкретный, работающий (или, по крайней мере, тестируемый) алгоритм в TSLab? Тогда приглашаю вас на свой YouTube-канал Argus. Там я подробно, шаг за шагом, показал весь процесс: от анализа идеи до сборки скрипта и, конечно же, настройки того самого жизненно важного мани-менеджмента. Мы вместе пройдем этот путь, и вы увидите, как можно попытаться превратить чужой впечатляющий результат в свой собственный, пусть и более скромный, но зато осознанный и контролируемый торговый механизм.
Ссылочку ищите где-то рядом. Забегайте, будет познавательно, немного с юмором и, надеюсь, полезно для ваших будущих алгоритмических свершений.
https://youtu.be/jYKvxTGQ8SQ?si=1EstSbeLgYIHz2O-
Ну а пока – пойду, пожалуй, еще кофейку сварю. Новые идеи сами себя не подумают. С вами был ваш коллега, вечно в поиске, вечно в разработке. И да исполняются ваши стратегии с точностью лазера, высекая прибыль из камня рыночных данных!
Грааль называется «ВОТ ВОТ ПОЙДЕТ В МОЮ СТОРОНУ»
И с контролируемым риском?
Реинжениринг метода за одну ночь?
Свежо предание, да верится с трудом.
Понимаю скепсис, полностью! Сеточные методы часто ассоциируются либо с медленной верной прибылью на спокойном рынке, либо с быстрым сливом на тренде против позы. «Высокая доходность» и «контролируемый риск» в одном флаконе – это, по сути, вечный поиск Святого Грааля, за которым мы все гоняемся. Моя история в статье – это про процесс этого поиска! Про то, как взять идею, пусть и «свежую», и бросить вызов TSLab: а сможем ли мы это сделать? Сможем ли прикрутить расчет объема, стопы, лимиты так, чтобы риск был под контролем, даже если доходность окажется не $987к, а гораздо скромнее? Реинжиниринг тут – это, скорее, reverse-engineering логики, а не результатов. И это занимает не столько «ночь», сколько часы увлеченной работы над кубиками и формулами.
Вы на 100% правы! Вечной стратегии нет и быть не может. Это как гоняться за горизонтом. А про крупняков – это вообще отдельная песня. И да, факт остается фактом – n0b0dy «срубил нормально», честь ему и хвала за удачу или мастерство. Но смотрите: цель моей статьи и видео не в том, чтобы гарантировать, что вы с этой стратегией тоже «срубите» миллион. Цель в том, чтобы показать процесс: как из общей идеи (сеточник) с помощью TSLab и жесткого риск-менеджмента (привет, первое плечо!) можно построить инструмент, который потенциально может работать, но самое главное – которым можно управлять. Ведь сегодня сработала эта идея, а завтра сработает другая. И умение строить, тестировать и контролировать – вот что останется, когда крупняки «заскамят )» все текущие стратегии.
Готовые решения есть, и это значительно упрощает жизнь, если нужна просто болванка. Но цель моей статьи и видео была не просто дать вам файл бота, а показать процесс. Процесс анализа идеи, процесс перевода ее на язык TSLab, процесс борьбы с расчетами и настройками риск-менеджмента. Городить огород тут – это, по сути, синоним учиться и понимать, как это работает. Скачать готовый бот – это получить черный ящик. Построить самому – это понять его механику, сильные и слабые стороны, и знать, как его адаптировать или исправить, если рынок поменяется. Для меня ценность была именно в этом исследовательском и инженерном процессе, вдохновленном чужим успехом.