Как это работает непонятно
В ходе работы над системой хеджирования я обнаружил весьма нестандартный эффект: при определённой конфигурации — позиция, находящаяся в полном локе, начинает приносить устойчивую прибыль. Уточню: речь не о банальном переносе ордеров между счетами или парном трейдинге.
Это не арбитраж и не latency-ловля. Система построена на взаимодействии специфических объёмов и структурированной геометрии позиций.
Любое отклонение от параметров — и эффект исчезает. При этом стратегия формально объясняется через математику, но на интуитивном уровне ощущается, как будто в ней есть нечто более глубокое.
Сейчас система проходит дальнейшее тестирование. Полный механизм я пока не публикую, но готов обсудить с теми, кто имеет опыт в построении нестандартных моделей на основе хеджей, кросс-пар и синтетических позиций.
Возможно, кто-то сталкивался с похожими аномалиями? Буду рад услышать мнения и идеи.
На бирже должны оставаться хоть какие-то неразгаданные тайны. Поскольку тогда, есть хоть какой-то шанс у трейдеров преуспеть в этом нелегком деле, под названием-трейдинг.
Но вы оказались вторым человеком на этом форуме, кто случайным образом наткнулся на что-то явно интересное. А главное пока не совсем понятное даже тем, кто выступают нашими контрагентами.
Могу только сказать что вы мыслите в правильном направлении. Математика, геометрия, объемы. Но одна из главных фишек, это правильно подобранные инструменты. Например для меня, одна из хеджевых пар были SP500 и VIX. Но иногда, на подмену одного другим, выступал RUSSEL2000.
Суть заключается не в самой корреляции или раскорреляции, а в том насколько быстро в том или ином инструменте происходит информационный обмен в первую очередь инсайдеров, а затем и всеми остальными.
Где скорость восприятия информации социумом, распространяется не равномерно и не прямолинейно. А через всякие фьючерсы, опционы, фонды итд. Где «время»-главный конек этой аномалии.
Поэтому и появляется некая неэффективность, в виде пробелов в сознании трейдеров. И это неплохо. Ведь что-то же должно на рынке быть неэффективным. Для того чтобы был стимул для трудоголиков стремиться к большему, понимая что то что знают все, это еще не всё.
Мне только через 7 лет посчастливилось также случайно провалиться в это зазеркалье. Через холст где был нарисован очаг. Я просто как Буратино случайно проткнул носом холст на стене, за которой оказалась дверь.
Небольшой совет: пока не разгадали сей квест, не рассказывайте всех тонкость потустороннему миру.
Представьте что вы случайно набрели на поляну закулисы. Ну глупо было бы звать на неё толпу. Мол: пацаны, сюда! я здесь столько грибов нашел.