Всё ближе очередная опционная конференция. Стало хорошей традицией ждать выступлений представителей биржи в надежде на 1)что-то хорошее 2) последующий облом
Когда-то нам задрали вдвое комиссии за опционные контракты — мы проглотили в надежде на то, что эти деньги пойдут на дело — уменьшатся спреды и т.д. И вообщем-то так бы и жили, но пришел ВВП (Волатильности Великий Пипец) в результате чего наши потери на комиссах в процентах от стоимости контрактов выросли в разы. На сегодняшний день уже за пару недель до экспирации — комиссии за ближайшие неАТМ страйки обходятся нам в 15-50 % от стоимости контракта!!! такое ощущение, что ими торгуют те, кто не считает расходы
Стандартная комиссия за открытие-закрытие сделки с опционами на фуч РТС составляет 8 руб бирже и 8 руб брокеру ( в зависимости от брокера есс-но) итого 16 руб ( внутри дня 8) — округляя, получим 30 пунктов.( неплохо за 100-150 пунктовый контракт?)
В результате народ пытается заранее перейти на следующий контракт, который к тому времени не особенно ликвиден, так как маркетос в это время хавает дорожающие комиссы на предыдущем.
Такое ощущение, что нас загоняют всё глубже в бездонную жопь. Так и хочется сказать, что происходит это потому, что «кто-то слишком много ест», но судя по всему, в том же направлении погружаются и брокеры и биржа ( или я ошибаюсь?) — т.е. кушает-то много, но всё уходит в пук
Осталась всё-таки надежда, что биржа к конфе ещё соберется с силами и предложит нам новый фьючерс на индекс Гондураса. А про шаг страйков, адекватные комиссии, пустые стаканы на опциях на коммодофучи — да нафик это надо...
nazarwatch, а закрыть позу — это называется «скальперская», и 2 рубля (4 на круг). Вы конечно скажете я седня открываю, завтра закрываю… Но все равно, 8 руб в начальном посте — инфа некорректная. Ну или выглядит некорректно.
При этом я полностью солидарен с мнением, что биржа могла бы принимать более правильные решения, чтобы стимулировать торговлю, и не делает этого.
народ, а вам не кажется что это какой то феерический бред… опционы… а давайте фьюч на опционы еще придумаем? И снова опционы на фьюч на опционы… живите проще и не надо будет по 16рублей отдавать. Все жду когда фьюч на воздух придумают, просто чтобы был, ведь базовый актив не имеет значение, даже кизяк пойдет в актив.
плюсую, вот только кроме как разговорами не понимаю как дело сдвинуть с мертвой точки… Ну может еще деньгами проголосовать? Как многие уже сделали переведя счета на западные площадки.
vitsantal, да мне тоже непонятно многое — например: почему на неликвидных опциях не брать комиссы только с тех, кто бьёт «по рынку» ( а еще лучше — половину отдавать контрагенту, который стоял в стакане) — там и так сделок нет, хуже уж точно для биржи не станет, а ликвидность появилась бы, пошли бы и сделки. А то получается -нефть, золото, евродоллар — как мегаэкзотика какая-то((( На хрена развивать вторичный ассортимент при неразвитом основном
nazarwatch, полностью согласен
но это же надо об этом дать себе труд подумать? а еще и просчитать последствия — это же РАБОТА!!! это не комис со сделок резать
Не можете работать в таких условиях — идите на амерский рынок, может быть, там больше комисс понравится. Чего ныть-то? От нытья ровным счетом ничего не изменится.
Александр, не нравятся продукты в магазине — идите в фермеры, не нравится как лифт работает — переезжайте в другой дом, не нравятся дороги — меняйте страну, я правильно Вашу логику понял?
nazarwatch, я правильно понял вашу позицию: что бы ни случилось — я буду ныть в интернете? И да, вам дороги наши нравятся? И что вы сделали, чтобы решить эту проблему? На форумах поплакали?
Эххх. Мы все ожидаем адекватности от людей, которые реализовали бред под названием фьючерсы на акции и маржируемые опционы. Только за эти 2 вещи они должны гореть в аду. Вы только вдумайтесь в смысл фьючерса на акции, это ваще что? Фьючер на нефть, сахар, кофе я понимаю. А маржируемый опцион? wtf, мфц, шок, видео, скачать без смс.
Nenavision, это финансовый инструмент, который пользуется спросом и поэтому существует. Вот телеграфом и железными дорогами когда-то пользовались очень активно, но со временем телеграф потерял свою актуальность, а ж.д. не потеряли. Так и тут — если инструмент есть, то он нужен людям и вас никто не заставляет им пользоваться.
К деривативам лучше относиться так: это пари между тем, кто думает что актив будет расти и тем, кто думает что актив будет падать. Кто не прав платит тому кто прав. Вот и все.
Roman_, он пользуется спросом, только потому-что ничего больше нет, а на чем-то лудомать нашим людям нужно. Вот и вы относитесь к нему как к пари (игровой автомат- собери 3 банана, джек пот). Вы поймите, что нет экономического смысла в фючерсе на акции. Для кого он? для чего? Вот фьючерс на нефть, сок и т.д. понятно для кого — для производителей, для чего — для хеджирования. А для чего фьючерс на акции? На акции опционы!
Nenavision, а опционы как хедж для акций вы не рассматриваете?
Экономический смысл заключается в том, что это возможность заработать. Если ты прав — ты делаешь ставку и зарабатываешь, если не прав — теряешь. Конечно в большинстве случаев обороты по опционам не несут никакой пользы экономике, но это как способ перераспределения средств и каждый в этом перераспределении участвует по своему желанию и сознательно.
Лоссины, к сожалению, это не смысл. Я пытаюсь донести ущербность самой идеи фьючерсов на акции. Кстати в нашей любимой америке, подобного бреда не пользуется спросом. Ну не оценили тамошние Баффеты это. Да в какой хоть книжке по фьючерсным рынкам вы найдете описание операций по фьючерсам на акции?
Nenavision, экономический смысл в том, что фьюч на акции позволяет войти уже сейчас, когда денег, допустим, еще нет свободных, а к экспирации они как раз будут. Как-то так примерно я это понимаю с точки зрения глубинного смысла.
Nenavision, фьючерсы на акции есть и в штатах, только исторически сложилось, что они слаболиквидны
а что плохого в маржируемости опционных операций — не понимаю — по-мойму так даже лучше и удобнее
не все что на западе изначально лучше
биржа всегда будет делать только то, что выгодно ей.
интересы остальных ей побоку.
т.е. если интересы сопадут — сделают.
нет — не сделают.
но идеи автора все правильные — мы их В. Скотникову озвучивали.
я ещё и про недельные опции говорил, но они считают это никому не интересно (
про страйки поуже обещали вроде подумать…
всё ИМХО
Гусев Михаил(debtUM), недельные опционы, конечно, было бы интересно попробовать — но реалии ФОРТС таковы, что если расставлять для себя приоритеты, то впереди недельных по важности\нужности окажутся 5-6 возможных изменений — причем имеющих меньшие шансы налететь на размытие ликвидности
greedy_gnom, у тебя амбар картошки. Пополнение его одинаковое. Постоянно. Отбор каждую неделю. 320, 170, 100. Грубо. Покупают у тебя меньше. В амбаре остается больше. Поэтому ты снижаешь цену. А зд...
Возвращаясь к теме форума: мне много прилетало за лонг в Газпроме и хоть я мелко спекулировал Газиком, но поза неотвратимо росла и в итоге я пришёл к средней при которой закрой я позицию даже в первый...
Юрий Быков, материнская компания в нашем случае поручитель. Если не захотят выполнять обязательство, что сейчас непонятно, только судебная тяжба с матерью. Очень бы не хотелось.
Лесенкой, я и о том же речь, просто другими словами. И в упоминаемом блоге тоже в корень проблемы взгляд.
Ну, а раз товарищ верит в графики и менеджменту, который отработает своё и свалит со слов...
Сбор за скальперскую сделку, руб. 2
Сбор за адресную сделку, руб. 4
Сбор за исполнение контракта, руб. 4
Откуда 8 ???
При этом я полностью солидарен с мнением, что биржа могла бы принимать более правильные решения, чтобы стимулировать торговлю, и не делает этого.
но это же надо об этом дать себе труд подумать? а еще и просчитать последствия — это же РАБОТА!!! это не комис со сделок резать
К деривативам лучше относиться так: это пари между тем, кто думает что актив будет расти и тем, кто думает что актив будет падать. Кто не прав платит тому кто прав. Вот и все.
Экономический смысл заключается в том, что это возможность заработать. Если ты прав — ты делаешь ставку и зарабатываешь, если не прав — теряешь. Конечно в большинстве случаев обороты по опционам не несут никакой пользы экономике, но это как способ перераспределения средств и каждый в этом перераспределении участвует по своему желанию и сознательно.
а что плохого в маржируемости опционных операций — не понимаю — по-мойму так даже лучше и удобнее
не все что на западе изначально лучше
Сильно!
интересы остальных ей побоку.
т.е. если интересы сопадут — сделают.
нет — не сделают.
но идеи автора все правильные — мы их В. Скотникову озвучивали.
я ещё и про недельные опции говорил, но они считают это никому не интересно (
про страйки поуже обещали вроде подумать…
всё ИМХО