Открыл умеренный шорт

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
На текущий момент цена продолжает идти в рамках up-тренда на часовом интервале:

Последний сигнал был на покупку. Я ожидаю кратковременного роста, после чего цена может сходить и проверить на прочность уровень поддержки, который ранее был сопротивлением. Что это нам даёт? Время!
Ещё одним доводом для открытия направленной вниз позиции, является расчёт точек минимальных выплат по опционам РТС на августовском и сентябрьском контрактах:

Мы видим, что по августовским контрактам ТМВ находится на уровне 185000 пунктов, а по сентябрьским контрактам – на 190000 пунктах.
Диапазон 190000 – 185000 пунктов и будет для меня целевым.
ПОЗИЦИЯ
Я открыл умеренно-направленную позицию:

Как мы видим, ставка в этой стратегии была сделана на снижение волатильности и плавном сползании цены в район 195000 – 190000 пунктов.
РАЗВИТИЕ
Если произойдёт снижение, я планирую перевести позицию в короткий стренгл и удерживать диапазон в пределах 1-2 недель.
На росте цены я планирую хеджировать позицию путём покупки фьючерсов на индекс РТС. Если цена превысит 201000 пунктов, я полностью ликвидирую позицию с убытком.
Читать полностью тут: www.itinvest.ru/analytics/reviews/option-trader/5431/

опционы

Дмитрий Солодин

Escaldes-Engordany

1160

28 216

с 17 октября 2010

38 Комментариев

pekin66
26 июля 2011, 20:17
критерий когда хеджироваться будете?
а то цена на такой нефти может 200 и на вечерке сделать а 201 гепом пройти
0
- Дмитрий Солодин
  26 июля 2011, 20:30
  pekin66, я думаю выше 200000
  0
- Romson
  26 июля 2011, 20:50
  pekin66, не горячись. До решения по госдолгу юсы, скорее всего весь мир будет дрочить. И мы в том числе.
  0
  - pekin66
    26 июля 2011, 21:04
    Romson, я понимаю но ложный задерг на стопы спокойно может быть
    0
    - Romson
      26 июля 2011, 21:20
      pekin66, да такие задёрги уже неделю туда-сюда. Правда, заметна небольшая повышательная динамика.
      0
Maaxee
26 июля 2011, 20:36
200? без спота ни единого шанса
0
На Все Плечи
26 июля 2011, 21:22
а что такое ТМВ? :)
0
- Gugenot
  26 июля 2011, 21:23
  IT_mm_10,
  точка минимальных выплат это…
  0
  - На Все Плечи
    26 июля 2011, 21:30
    Gugenot, это я догадался :)
    
    а что это значит?
    
    я опционами не торгую просто
    0
    - Gugenot
      26 июля 2011, 21:37
      IT_mm_10,
      Ну это такая ценовая точка ФУЧА, в которой КАК БЫ СЧИТАЕТСЯ максимально ВЫГОДНО ЭКСПИРИРОВАТЬ ФУЧ (в случае основных опционов) либо промежуточные опционы — с точки зрения миниальных затрат ПРОДАВЦОВ ОПЦИОНОВ…
      Если в чём-то некорректно формульнул — щаз ФлаконКолы поправит меня…
      0
      - На Все Плечи
        26 июля 2011, 22:25
        Gugenot, спасибо!
        0
      - Дмитрий Солодин
        27 июля 2011, 10:46
        Gugenot, да всё правильно написал — точка, где при экспирации меньше всего денег нужно выплачивать продавцам.
        0
Mors
26 июля 2011, 21:36
Это значит, что кукл есть)))))
0
Dr Volk
26 июля 2011, 21:49
Дмитрий, наблюдая за ТМВ пришел к выводу, что значение имеет не сама ТОЧКА минимальных выплат, а ДИАПАЗОН минимальных выплат. И этот диапазон сейчас где-то 180к-200к, т.е. куклу нет смысла тратить деньги и двигать рынок ВНИЗ к 185, если он может сам закрыться на 200, и при этом разница в выплатах между 185 и 200 несущественная.
0
- Дмитрий Солодин
  27 июля 2011, 10:48
  chi-my, с этим соглашусь — его задача = выплатить меньше, чем получил при продаже. Но если цена в идеальной ТМВ, то ему спокойнее = поэтому при удобном случае он туда будет тянуть фьюч. Чтоб легче контролировать было ситуацию
  0
Dr Volk
26 июля 2011, 21:52
А рынок сейчас очень зло идет наверх наплевав на СИПУ, при этом ближайший опционный барьер намечается только в районе 210к (ситуация прояснится через неделю). Мне кажется вполне сможем экспирироваться выше 200К, а уже потом скорректироваться.
0
Dr Volk
26 июля 2011, 22:00
Всё идёт к тому что сегодня закроемся на 201000 по фРТС
0
- qiwi
  26 июля 2011, 22:06
  chi-my, Сегодня??? Ты это серьезно?
  0
Глеб Амиров
26 июля 2011, 22:02
Дмитрий Солодин, прокомментируйте дальнейшее развитие по серебру и золоту.
0
Nickname
26 июля 2011, 22:40
Благодарю, открыл похожу позицию.
0
Maaxee
26 июля 2011, 22:57
chi-my мне тоже оставь ))))))))))))))
0
dvoris
26 июля 2011, 22:59
ох уж эта мифическая ТМВ… :) Готовлю исследование на эту тему.
0
Dr-Loss
26 июля 2011, 23:19
Мда, Солодин, следует признать, ты настоящий профи. Меняешь взгляды на рынок часто и неординарно. Зачем только бисер мечешь, не пойму…
0
- Дмитрий Солодин
  27 июля 2011, 11:31
  Dr-Loss, бисер… ты о чём? ))
  0
  - Dr-Loss
    27 июля 2011, 12:13
    Дмитрий Солодин, о том, зачем всё это здесь бесплатно выкладывать?
    0
    - Дмитрий Солодин
      27 июля 2011, 18:41
      Dr-Loss, ну дык это мой публичный проект ) Славы хочу — не уж то не понятно? ))
      0
kirill_m
27 июля 2011, 00:29
Не могу понять почему выбран для продажи сент 200 кол, а не август? если ликвидапция позы на 201000 будет. А удержание позиции 1-2 недели планируется в стренгле коротком опять сентябрь. Это будет выгодно, только при очень сильном движении вниз 3 страйка. А если его не будет? разница между колами август в 2,2 и сентябрь в 1,5 в пользу августа, а это значит временной стоимости в августе больше чем в сенябрьских на каждый день распада. Потом откуп обратно сентября через гораздо больший спред чем августа. Может чего не так вижу? Выгоднее август колы продовать с моей точки зрения.
0
- ФИО: Vialcola
  27 июля 2011, 00:30
  kirill_m, Вола начала расти заметили?
  0
  - Ирина Яковлева
    27 июля 2011, 00:35
    Vialcola, что такое Вола?
    +1
    - ФИО: Vialcola
      27 июля 2011, 00:37
      Black_mamba, Волатильность, в данном случае подразумеваемая волатильность, термин опционный означающий как опционные торговцы оценивают перспективы рыночной волатильности на ближайшее время.
      +1
      - Ирина Яковлева
        27 июля 2011, 00:41
        Vialcola, понятно. Пасибки! :)
        0
        ФИО: Vialcola
        27 июля 2011, 00:42
        Black_mamba, Учись студент :)
        +1
        Ирина Яковлева
        27 июля 2011, 00:49
        Vialcola, ))) так учусь жеш :)
        +1
        Ирина Яковлева
        27 июля 2011, 00:50
        Black_mamba, хорошо, что еще есть хоть у кого учиться ;)
        +2
- Дмитрий Солодин
  27 июля 2011, 11:33
  kirill_m, у августа большая гамма получится — а поза «на левенького» = против тренда по сути — не рискнул. Справится с дельтой сентября будет легче.
  0
  - kirill_m
    27 июля 2011, 12:13
    Дмитрий Солодин, Так выход на 201000. Там август меньше убытков даст. Вообще поза на откат. Можно просчитать какой убыток в 201000 получаем и сравнить альтернативу этой позы, а именно покупки пута август 195 на сумму убытка от комбинации при выходе на 201000.
    0
    - Дмитрий Солодин
      27 июля 2011, 18:43
      kirill_m, ну можете строить на августе — мне показалось лучше на сентябре — это ж трейдинг — как правильно никто не скажет ) только результат покажет — верно было решение или нет
      0
pekin66
27 июля 2011, 18:45
Дмитрий ТМВ на август вроде на 190, и там даже диапазон 185-195 где эти выплаты очень похожи
0