jk555
jk555 личный блог
15 апреля 2013, 16:51

Результаты тестирования опционных стратегий.

Данные с мая 2011 по март 2013.

Вход в позицию  за 30 дней до экспирации, выход в последний день.

Результаты тестирования опционных стратегий.


 Результаты тестирования опционных стратегий.     
  На первый взгляд кажется, что большинство опционных комбинаций просто бессмысленны для трейдера, а реально заслуживают внимание лишь две-три. И в большинстве случаев, скорее всего, не поможет ни роллировнаие, ни дельтахеджирование, ни «стоп-лоссы».

Поделитесь  своим мнением с практической точки зрения. Я кроме Call Ratio Spread и Short Straddle больше ничего не пробовал торговать.

Short Strangle+ Дельта Хедж 

Результаты тестирования опционных стратегий.  
13 Комментариев
  • А. Г.
    15 апреля 2013, 16:57
    Вот тест простейшей Short Stragle с дельта-хэджем

    www.novationz.ru/html/option_tester/pubimg/strangle2.png
      • А. Г.
        15 апреля 2013, 17:05
        jk555,

        Я не знаю, кто что торгует. То, что я показал, в усложненном варианте торгуют.
  • Andrey78
    15 апреля 2013, 17:27
    «вход в позицию за 30 дней до экспирации, выход в последний день»…
    Сажал я картошку 15 числа каждого месяца… собрал два (может три..., реально не пробовал:) урожая.
    Кто подскажет: картошку сажать вообще имеет какой смысл? или лучше морковку?
  • ProfFit
    15 апреля 2013, 18:34
    Andrey78, зачет!))
  • Andron
    16 апреля 2013, 22:29
    А дельта хедж чем? фьючом?
  • PeStr
    07 мая 2013, 19:32
    Ребят, а что за программа в которой вы тестируете стратегии?
  • irriss
    29 ноября 2013, 13:14
    Присоединяюсь к вопросу. Какова методика тестирования? Откуда данные берете?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн