риск на сделку

посчитаем, как говорил Полковник Айвс, в пределах 3х сигм т.е. 99,7 % всех результатов... smart-lab.ru/blog/86914.php

точку не возврата примем -20% счета

отношение прибыльных сделок к убыточным 38/62 (для ЕМА5)
вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 и равна она 0,62^Х....

соответственно х=ln(0.003)/ ln(0.62)=12.2....

для простоты следующую серию с убытками компенсируем коэффициентом 1,5...

итого максимальный дродаун 12,2*1,5=18

соответственно — убыток за раз не должен превышать 20%/18=1,2%

трейдинг

wistopus

не определен

100

4 845

с 24 июля 2019

4 Комментария

Большой Брат
20 апреля 2025, 11:15
Ну убыточные подряд это не полноценный критерий (макс.дродаун не обязательно из подряд или двух серий подряд), знание величины дродауна достаточно для определения ММ.
+1
wistopus
20 апреля 2025, 12:13
и отношение прибыльных к убыточным получается с 17 году как 58/42..
все надо проверять самому — никому нельзя верить...
с подстраховкой можно как и Полковник принять 50/50…

тогда в окончательном варианте....
хватит и 3% при условии, что просадка в 20% энто максимальный предел для нервного потрясения…
0

Читайте на SMART-LAB:

Интер РАО отчиталась о росте выручки при снижении прибыли

Выручка Интер РАО за 2025 год по РСБУ увеличилась на 10,1% г/г, до 58,29 млрд руб. Основной вклад в этот результат внесли продажи электроэнергии, где рост обеспечен высокими объемами и...

Freedom Finance Global

13.02.2026

Сделки в портфеле ВДО

Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вверх 117,51 п., то в портфеле PRObonds ВДО сокращаем короткую позицию во фьючерсе на него с ~2,3% до 2,1% от активов. Телеграм: @AndreyHohrin Не...

Иволга Капитал

13.02.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...