«Сбер» - а что если? Данные в копилку знаний на будущее.
«Газпром» и «энергетики» обновляют пятилетние минимумы. Американцы пугают всех своим ралли. Нефть марки Brent покинула стратегическую поддержку 105-104 доллара за баррель. Этим пестрят заголовки статей о нашем рынке.
Не знаю, почему аналитикам интересно из этого всего делать сенсацию. Мой инвестиционный портфель последние акции покинули еще 12 марта. И в ожидании новых идей мне гораздо приятнее заниматься разнообразными фактографическими исследованиями.
Всю неделю я рассказывала вам о том, что в прошлом происходило с обыкновенными акциями «Сбербанка» до и после закрытия реестра. И мы пытались по этим данным распределять оптимальные соотношения рисков и доходностей для «шортов» и «лонгов».
Простейшие подсчеты постепенно рождают новые идеи. И сегодня я попробовала прикинуть убытки «медведей», если бы они все же вчера остались в «шортах», причем, с учетом открытия их весьма удачно на «хаях» дня, а сегодня «Сбер» обновил бы свой вчерашний максимум. Похоже, до конца сессии это уже вряд ли случится, но что добру пропадать, делюсь информацией на будущее. Думаю, у меня получится достойное пятничное чтиво для трейдеров.
Ситуация, когда обыкновенные акции «Сбербанка» обновляли свой пик отсечки на следующий рабочий день, встречались всего в 4 случаях из 11 (учитывая сегодняшний день, можно сказать, что из 12). После этого в среднем бумаги вырастали на 6,87%. Так получилось, что потом бумаги «Сбербанка» всегда возвращались к пику дня отсечки в среднем за 22 дня. Но тут надо внести замечание, что в 2003 году акциям, чтобы сделать крюк наверх, понадобилось 70 дней, в 2002 – 8 дней, в 2006 и 2009 году по 5 дней.
Вы скажете – значит, быть «мишкой» под закрытие реестра не так уж страшно. Ну, подумаешь, поболтает меня 5-8 дней в убытке 6 — 7%… Но тут есть два нюанса. Первый, вы помните, что цифры по рискам актуальны для «медведей», которые умудрились открыть шорты по пикам дня отсечки? Второй, не надо забывать о тех 11 случаях, когда бумаги «Сбербанка» падали после отсечки и нескоро обновляли пик дня отсечки. Какая там средняя прибыль у «медведей»? Напомню данные из вчерашней статьи — в среднем 11,18% за 14,36 дня. Значит, соотношение риска и доходности по приведенным процентам примерно 1 к 2. Для спекулянтов в обычных условиях это приемлемое соотношение, но вот учитывая психологический накал страстей вокруг закрытия реестров, я бы хотела увидеть его как минимум 1 к 3.
Тазик Огурцов, Конечно пойдет… через ГОДИК другой ).
В ЭТОМ 2024 году ВЛАСТИ специально включили вам Материальную выгоду, что бы вы знали свое место ). Вот вывернут вам карманы и сразу успокоитес...
Ну ладно, на америку по молились, пора и на Россию взор обратить.
Байдэн подписал закон о КОНФИСКАЦИИ 300 милиард $ Российских активов в Европейских банках и у себя в США.
Конфисковывать будут зам...
Что это битховин исполняет? Халвин шмалвинг же, или решили раздать его всем желающим под халвинг его и забыть уже о нём как о явлении и символом эпохи грязных денех?
Алексей Киселев, нашёл сообщения топикстартера Ризви в телеграме: 17 марта 2022 года, он сообщил, что заключил мировое соглашение с брокером Тинькофф. Детали мирового не раскрываются согласно пункт...
Anton Palyhc,
Там, где будет цена закрытия дня. Закроется на 2400, значит выйду на 2400.
Я не имею возможности сидеть возле экрана целый день. Работаю.
Поэтому для меня существуют только дне...
strogalov, дело в том, что вам здесь отвечают те, у кого яички сводит от минуса в этих акциях и им давно не остается ничего иного, кроме как тихо сидеть под шконками и пить чай.
smart-lab.ru/blog/113306.php