Торговля по правилам 25.07.2011

Результат на 25.07.11

Сегодня не торговал, т.к. в выходные не смог провести работу над ошибками, а торговать по прежним правилам было бы нелепостью. Работу над ошибками проводил сегодня.
 
Сегодняшний отчет вряд ли кому-то покажется интересным, т.к., во-первых, нет конкретной работы над данными сегодняшнего дня, а во-вторых, здесь я сам для себя буду повторять те выводы, которые делал на прошлой неделе.

Тактические ошибки

 
Многие, увидев мои правила, сразу сказали, что я сольюсь. Я хоть и мотал на ус, но более доверял тем тестам, которые проводил на июньских и июльских данных. Среди прочих комментов особенно запомнился  от участника Slon55: «нет теоретического обоснования системы». Несколько человек сравнили мою систему с угадайкой. Сейчас, прогнав свою систему в WealthLab’е на шестимесячном промежутке, вижу, что они недалеки от истины.
 
Так ничего не придумал со входами в тренд, начинающийся длинной свечой. Опираясь только на сигналы МА, не удается предугадать, является ли эта свеча началом тренда, или же она скорректируется в ближайшее время.


 
Отметил, что расстановка фиксированных стопов на все случаи жизни – не очень хорошая идея. Волатильность каждый день разная, и бывает, что без конца выбивает по стопам там, где глазами хорошо виден тренд.
 
Я, конечно, понимаю недостаток опыта в торговле и считаю, что мое неумение использовать индикаторы МА с выгодой не делает эти индикаторы (и стратегии на их основе) никчемными. Просто на данном этапе своего становления как трейдера, я не смогу принимать правильные решения, используя только эти индикаторы. В общем, пришел к выводу, что буду менять правила. Пусть они поначалу будут менее формализованными, но более логичными.
 

Проблемы технического анализа

 
1. Заметил, что когда анализирую поведение графика по построенным мной каналам, почему-то всегда отдаю предпочтение краткосрочному каналу. Т.е., например, если канал, проходящий через экстремумы часовых данных, и есть канал, проходящий через экстремумы минутных. Я интуитивно принимаю решение по минутному каналу даже тогда, когда их поддержки или сопротивления находятся достаточно близко друг к другу. То же самое относится к стандартным фигурам: голова-плечи, флажки, треугольники и пр. (увидев «голову-плечи», забываю обо всем и ловлю пробой «шеи», даже если «шея» находится всего чуть-чуть выше сильной линии поддержки).
 
2. Пренебрегаю утренним прогнозированием. Причем не только не строю свои прогнозы и планы на день, но и не очень внимательно читаю чужие. Также не всегда заглядываю в календарь экономических событий, а это обязательно нужно делать. Я, конечно, пока плозо ориентируюсь в том, какая новость как может повлиять на движение цен, но то что новости на него влияют – это точно. Поэтому во временнЫх окрестностях важных новостей надо быть особо бдительным, чем я пренебрегаю.
3. Никак не могу найти время на изучение различных индикаторов и осцилляторов. Многие смотрел ранее, но скорее для ознакомления, чем для изучения соответсвий их поведения с изменениями цены.

Проблемы психологического характера

 
Это, конечно, очень важный аспект торговли. С одной стороны, нужно уметь заставлять себя работать четко по правилам, не совершать необдуманных сделок, не гнаться за «а вдруг повезет!», не пытаться отыгрываться и т.д., а с другой – нужно понимать, где стратегию можно нарушить, когда виден хороший вход (почему-то вбил себе в голову, что все должно быть непременно формализовано). За те 4 дня, в которые я готовил отчеты, я совершал и те и другие ошибки, причем неоднократно. Один раз даже тильтанул; матом, конечно, не ругался, но то ощущение, когда «мысли — отдельно, руки — отдельно», запомнилось. Надо учить себя распознавать такое свое состояние до того, как успеешь наделать глупостей.
 
 

WeathLab

 
Наконец, разобрался с этой программой в том объеме, чтобы можно было гонять разные стратегии. Первым делом постарался написать программу, которая бы максимально имитировала мои правила (в точности не получилось бы, т.к. могу оперировать только минутными и более долгими свечами, а в реальной торговле все-таки работаем по тикам). На разных временных интервалах программа выдавала различный (но почти всегда отрицательный) результат. Слишком часто срабатывают стопы, слишком много тейк-профитов раньше времени, очень много ложных входов. Кому интересно, могу скинуть текст.
 
В частности на сегодняшний день я получил виртуальный убыток в -1000п. Немного модифицировал правила входа — получил профит +2000, но тогда другие дни оказывались более убыточными.
 
Немного успокаивало то, что большинство скриптов, поставляемых с WealthLab’ом в качестве примеров, также давали весьма спорные результаты (например, на минутках получался профит, а на пятиминутках уже убыток).
 
Тем не менее, среди примеров нашел интересную стратегию под названием CBS (Channel Breakout System). Основная суть ее заключается в том, что покупка делается при пробое ценой максимума последних трех свечей, а продажа – при пробое минимума последних трех свечей. Само собой в «голом» виде она будет прибыльной/убыточной на 50%. Но попробую ее усложнить: снабдить стопами, тейкпрофитами, учетом волатильности, автоматическими переключениями таймфреймов, а если получится – еще и поддержками/сопротивлениями. Попутно, возможно, прикручу к ней какой-нибкдь индикатор. Хочу заставить ее работать прибыльно хотя бы на 7-месячном промежутке (с января по июль). Если доведу ее до ума, то выложу исходник здесь.
 
Завтра попробую торговать по этой системе одним контрактом. За сегодняшний день на этой стратегии я получил виртуальную прибыль +2800п. Хотя еще много недоработано.