Индекс РТС минус 28 процентов за 3 недели и всем похер
Уронить индекс на 9 процентов за день, это кем надо быть??? 10 таких дней и акции стоят ноль. Писал уже здесь неоднократно, что это просто манипуляция и мошенничество, один игрок управляет всей биржей, куда хочет, туда и вертит, и все довольны, все гогочут. Ну раз гогочите, ждите РТС 500, тогда догогочитесь. В плюсе будет только Тимофей и Шадрин, они всегда в плюсе
миллион раз уже было сказано умными людьми, нельзя делать никаких рублевых инвестиций, если только у вас нет инсайдов. Только доллар и его производные. Но идут годы, а хомячки все также продолжают жрать этот кактус…
Дмитрий Ворожцов, ваш доллар за 3 года нихрена не подорожал, вы веками измеряете? самый большой минус я получил на хедже юаня и доллара, когда их лонговал. Умные люди
Что вы паникуете? Это ж папирки, сначала выросли без причин на обещаниях счасться, сейчас падаем, причем, пока еще вышу уровней декабря, хотя ставка та же, а нефть ниже.
Григо́рий Печо́рин, а я не паникую, папирки, эти папирки денег стоят, и немалых, а когда ими вертят как хотят, я в такие шулерские игры не играю, поэтому я эти папирки не покупаю от слова совсем, спекулирую индексом маленько, но с такими шулерюгами не поспекулируешь. Вот сейчас после просадки в 7 процентов они нахрена еще на 2 просадили? Потому что никак не нажрутся, свинорыла!!!
А. Г., Индекс 98. Индекс 126. 126 минус 98 равно 28. Хоть по закрытиям, хоть по открытиям. Если считать от 98, что, по мне, правильней. 23 от 128. Как вы там 17 насчитали, не знаю
А что касается фьючерса, но не надо забывать, что в нем еще и ставка до экспирации, а так как число дней падает, то и цена чем ближе к экспирации, тем меньше разность (фьючерс — базовый актив). Да и 98 vs 126 — это -22.2%. Но не забывайте, что у нас ставка 21% годовых, а это за три недели -1.1%.
А. Г., мне все равно, что там мошенники в своих столбцах пишут, я эти цены видел своими глазами и вижу на графике, а уловки типа закрытие покрытие мокрытие мне не нужны. Цена была 126? Была на 120 пунктов меньше, но это роли не играет, а было это закрытие или покрытие мне не важно.
А. Г., опять неправда ваша, когда меня из юаня вытряхивали в июне прошлого года, он на 3 процента дешевле был. Фьючерс ртс при переходе с прошлого контракта тоже был дешевле. Когда мошенникам надо, они нарисуют что угодно и контанго и бэквордацию. ТО есть 28 процентную просадку вы оправдываете тем, что фьючерс дороже БА? И сдувается он за 3 недели, не за 3 месяца, как на нормальных биржах? На этой бирже и за день сдували, я эти мошеннические манипуляции на своем кармане прочувствовал. А факт в том, что еще ни одного из этих свинорыл не посадили, а от безнаказанности они борзеют все больше и больше, вот когда хоть одного посадят, они быстро свои свинорыла в навоз засунут
profynn, дешевле потому что закладывают рост или падение валюты. Это появилось то только с 2022-го года. Посмотрите на любой рублёвый ликвидный фьючерс на индекс Мосбиржи или акции и если нет ожидаемых дивидендов, то не увидите нигде превосходство спота над фьючерсом задолго до экспирации.
profynn, нефть -37 $ долларов — это было не у нас. А то, что Мосбиржа имела возможность отказаться от всех долларовых фьючерсов и только в этом случае не пойти на такое, но не пошла — это вопрос не ко мне. Только Индия тогда нашла пути ухода от этого, а даже Лондон, как и Москва, просто продублировали -37.
А. Г., а тот факт, что суд обязал IB вернуть деньги ниже нуля, так как не был готов к отрицательным ценам, ни о чем не говорит? Продублировал??? То есть он остановил торги, не дал закрыться и поставил перед фактом минусовых цен?
profynn, не слышал такого решения суда о бирже NYMEX, на которой была эта цена. И нет такого решения и о Лондонской бирже, где тоже вариационная маржа рассчитывалась по этой отрицательной цене без сделок по ней. А IB — это брокер со сделками между клиентами у себя. Решение то только об этих сделках, а то что IB делал на NYMEX суд отклонил.
Ну а то, что Мосбиржа не закрыла торги всеми долларовыми фьючерсами, чтобы не делать расчета по этой цене — это вопрос к Мосбирже. Если б она это сделала, то сейчас не было бы торгов по BR, NG, GOLD и SV. И фьючерсов на кросс-курсы без рубля не было бы. Ну и спросите у Мосбиржи, почему они не пошли на отказ от этих фьючерсов, чтобы не было отрицательной вармаржи на американской нефти. Я Вам ответ на этот вопрос дать не могу.
А брокеров, торговавших фьючерсами внутри себя, у нас в России не было.
profynn, конечно. Все крупные американские брокеры имеют собственные ПО для торговли без прямого доступа на биржи. Ведь это особенность американского финансового рынка уже лет 70. Вы что ли об этом не читали кучу публикаций в интернете? Неслучайно никакого суда против NYMEX нет и не будет.
profynn, почему там должен быть. даже если увеличил капитал в 50 раз за 10 лет делая в среднем 50% годовых, это все еще копейки относительно китов, кто может двинуть рынок.
Когда доходности ОФЗ кажутся низкими, но и риски корпоративных облигаций вы брать на себя не готовы, то на первый план выходят субфедеральные облигации — долговые ценные бумаги регионов...
Акции как защита от инфляции – работает ли это на дистанции?
В теории акции часто называют естественной защитой от инфляции. Логика понятна – если в экономике растут цены, то на длинном горизонте растут и номинальные выручка, EBITDA, прибыль, а значит и...
💻 Промышленное ПО: масштабный проект для «Кузбассразрезугля» от SOFL
Друзья, делимся отличным кейсом — Exeplant FabricaONE.AI (входит в Группу Софтлайн) внедрила систему управления производством для «Кузбассразрезугля». Среди подобных проектов это ИТ-решение...
НМТП: все в рамках прогноза за 2025 год, но осадочек остался и будущее туманно из-за атак БПЛА? Актив для терпеливых инвесторов
НМТП отчитался за 2025 год — в целом все отлично у компании, 40 млрд руб прибыли пробили за год (впервые без учета переоценок)
Сразу сравниваю со своим прогнозом от Портового среза (2...
Наш базовый сценарий предполагает интенсивную фазу конфликта на Ближнем Востоке лишь во 2 квартале — БКС
Поэтому с учетом роста котировок в марте мы придерживаемся «Нейтрального» взгляда на с...
Иран и Оман работают над проектом протокола о судоходстве в Ормузском проливе Иран и Оман работают над проектом протокола о судоходстве в Ормузском проливе Авто-репост. Читать в блоге >>>
Руслан Шингирей, есть «другие» которые всем владеют) управляют. Остальные миллиардеры делают что им скажут. Вон в ЕС банкротятся, фырчат, бубнят и уходят ни с чем, обнуленные) Те, у кого власть, те...
Всю последнюю неделю по бумаге работали инсайдеры.
Но на этой бумаге сейчам я заработал только купон и опыт как нельзя делать.
Хотя можно было легко +5% забрать нескидывая зараньше.
Япония хочет в мае направить в Россию делегацию и приглашает к участию топ-менеджеров крупных компаний, в том числе Mitsubishi, Mitsui и Mitsui O.S.K. Lines — Kyodo Правительство Японии решило направи...
www.moex.com/ru/index/RTSI
А что касается фьючерса, но не надо забывать, что в нем еще и ставка до экспирации, а так как число дней падает, то и цена чем ближе к экспирации, тем меньше разность (фьючерс — базовый актив). Да и 98 vs 126 — это -22.2%. Но не забывайте, что у нас ставка 21% годовых, а это за три недели -1.1%.
А индекс РТС вот
www.moex.com/ru/index/RTSI/archive?from=2025-03-04&till=2025-04-04&sort=TRADEDATE&order=desc
И где тут в столбце «Закрытие» -27%?
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SBRF-6.25
А вот акции
www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=SBER
Видите разницу цен? И сравните ее с разницей 19.03.
Ну а то, что Мосбиржа не закрыла торги всеми долларовыми фьючерсами, чтобы не делать расчета по этой цене — это вопрос к Мосбирже. Если б она это сделала, то сейчас не было бы торгов по BR, NG, GOLD и SV. И фьючерсов на кросс-курсы без рубля не было бы. Ну и спросите у Мосбиржи, почему они не пошли на отказ от этих фьючерсов, чтобы не было отрицательной вармаржи на американской нефти. Я Вам ответ на этот вопрос дать не могу.
А брокеров, торговавших фьючерсами внутри себя, у нас в России не было.
в пределах средней коррекции)
не надо приписывать «нам» бинары и биткоины)