Прибыльные ТейкПрофиты для каждого размера Стоп-Лосса
Какой должен быть тейк-профит для каждого размера стоп-лосса, чтобы общая динамика счёта оставалась прибыльной?
Какой он должен быть на второй, третьей, четвёртой, пятой попытке сделки, чтобы не скатиться в минус?
Привёл значения для разных WinRate (Количеству прибыльных сделок от общего числа)
То есть для второй попытки (если WR = 50%, 1/2, 1 сделка из 2 или 5 сделок из 10). А также третьей, если 2 неудачные, и так далее.
Хорошо видно, как стоп-лоссы более -10% или позиции без ограниченного риска вгоняют нас на весьма опасную траекторию.
Также сделал таблицу для внутридневных и алгоритмических трейдеров, может кому пригодится.
Зачем это нужно?
Чтобы видеть глобально свою торговую или инвестиционную систему.
Это то, что называю Финансовой Лестницей.
На падающем рынке, если играть лонг, стопы нужны, но их размер зависит от волатильности, а, вот, для шортов в стопах опять нет никакой необходимости — само нарулится.
Спасибо за пост, посвящённый торговле. Ныне такое — редчайшая редкость.
Тем не менее, смиренно позволю себе не согласиться с некоторыми Вашими утверждениями-постулатами.
Например,
Не согласен. Если играть на уровне эф-оптимального (согласно Винсу), то отлично работающие системы могут давать и просадки в 30-40-50 процентов. И при этом — они прибыльны и устойчивы. И в таких дродаунах — ничего страшного.
По моим подсчётам если исходить из данных Автора, трейдер всегда будет в убытке.
Неправильные пчёлы и мёд у них неправильный.
ps. вопрос автору. Конкретный. Что подразумевается под словами стоп-лосс и тейк-профит?
pps. просто лимитные заявки тоже могут выступать в качестве СЛ и ТП. Могут. Но не гарантируют исполнение ордера. Зато комиссия меньше.