Манипуляция на FORTS под экспирацию фьюча ED-3.25

Всем привет, засиделся во фьюче до последнего дня, тренд был вниз заявка на покупку стояла
намеревался откупить шорт или рассчитаться Брокером если на мою цену не придёт...
Однако — чем MOEX не кухня? Ну пусть докажут обратное: возьмут за яйца того кто это сделал и вернут деньги.

Факт: 20.03.2025 в 17:30 мск группа неизвестных мне лиц купила на в стакане 14 000 лотов фьюча ED-3.25
аккурат под расчёт этого фьючерса согласно регламента MOEX
естественно никаких аналогичных движений во других фьючерсах ED-6.25 и вообще в этой паре на других биржах не было.
Продержали цену на этом уровне и естественно получили согласно регламенту нужную цену экспатриации.
Я понимаю что все торгуем на свой стах и риск, понимаю маркет-мейкер дёргает чтобы собрать стопы перед движением в другую сторону
НО чтобы такое и так явно, и если ещё и всё законно — то это вообще Пи----ц

Сделал скрин, пометил, написал по почте и через форму обратной связи в MOEX, посмотрим что ответят.
Если ещё кто-то ущерб от этого получил или просто считает это перебором на рынке —
предлагаю обратиться с жалобами на биржу и к своим Брокерам!

срочный рынок FORTS форекс EURUSD

EURUSD

Алексей

РФ

с 19 июля 2023

7 Комментариев

Алексей
20 марта 2025, 18:54
Сейчас по другим фтючерсам пробежался, по Si и Eu тоже есть задёрг наверх в 17:30 с аномальными объёмами, но они на других площадках не торгуются и доказать что это НЕ нормально когда в 17:30 покупают 35 000 лотов EU-3.25 в последние 30 минут его жизни сложнее чем в ED.
Я очень удивлён конечно, это самая мягкая формулировка...
0
Пока в тени
20 марта 2025, 22:10
. За такое нужно морду бить. Я в ах… Уе.
0
Григорий Старцун
23 марта 2025, 10:59
Тут бесполезно жаловаться так как цена просто вышла на цену фиксинга который был биржей анонсирован заранее в 12:30 МСК, просто обычные смертные получают данные от биржи с задержкой в 12 часов.
0
Алексей
03 апреля 2025, 18:05
Получил ответ от Московской Биржи, цитирую полностью:

Алексей, доброе утро!
В качестве цены исполнения по фьючерсным контрактам на валютную пару евро-доллар США (см. https://www.moex.com/ru/derivatives/money/currency/ ) принимается значение кросс-курса евро к доллару США (также см. спецификации котрактов: https://fs.moex.com/files/23801 и методику расчета индикативных валютных курсов: https://fs.moex.com/files/535), выраженное в долларах США за 1 евро, рассчитанное с использованием курсов, установленных Банком России на календарный день, следующий за датой исполнения контракта. Банк России публикует курсы валют ежедневно после 17:00 московскому времени (далее — МСК).
20.03.2025 в день исполнения фьючерсного контракта ED-3.25 кросс-курс Банка России на 21.03.2025 по валютной паре евро-доллар США был равен (92,4633/ 84,3955) — 1,0956 (https://cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=21.03.2025). Данный курс применяется как значение цены исполнения в вечерний клиринг.
Сформированное в результате подачи заявок движение цены вверх в период торгов 17:32-17:33 МСК по фьючерсному контракту ED-3.25 отражало изменение фактического объема и ценовых уровней спроса и предложения, формируемого участниками российского биржевого рынка (срочного рынка ПАО Московская Биржа). Указанное изменение цены фактически «закрыло» возникшую в конце торгового дня разницу между сформированной на биржевых торгах 20.03.2025 ценой контракта ED-3.25 до публикации Банком России официальных курсов иностранных валют (Доллар США/ЕВРО)на 21.03.2025 и ценой исполнения контракта, определённой по факту публикации Банком России официальных курсов указанных иностранных валют. Изменение цены контракта в последний день его обращения 20.03.2025 учитывало фактическое изменение его стоимости с учетом определённой цены его исполнения после 17:00 по МСК и отражало работу рыночных механизмов изменения цены контракта.

ПАО Московская Биржа проведет расследование обстоятельств изменения цены контракта ED-3.25 в последний день его обращения 20.03.2025, а также действий участников торгов (их клиентов). В случае выявления и подтверждения в действиях участников рынка признаков манипулирования рынком, соответствующая информация в установленной форме будет доведена до сведения Банка России.
— конец цитаты ---

1. Спасибо что ответили, уже приятно что не послали :)
2. Да, спецификацию контракта и все тонкости в его исполнении тому кто торгует нужно знать очень хорошо, чтобы не попадать в подобные ситуации.
Не уследил (не замечал раньше) вероятно в связи с тем что торги в парах USD/RU и EUR/RU сейчас на бирже не проводятся, а курс этих пар ЦБ РФ рассчитывает и публикует исходя из результатов торгов «на межбанке».
Следовательно участники этих торгов имеющих доступ к динамике курса раньше остальных (юридически и частных) лиц торгующих на Срочном рынке зная регламент расчёта курса пар USD/RU и EUR/RU раньше остальных поручает информацию по кросс-курсам ежедневно, чаще всего это не имеет коммерческой пользы, КРОМЕ ДНЕЙ ЭКСПИРАЦИИ фьючерсов на эти пары.
Когда и есть возможность использовать эту инсайдерскую информацию для торговли на рынке для извлечения сверх прибыли.
Как я понял что произошло:
Из-за того что не все валюты одинаково полезны (есть дружесвенных и не дружественных стран) на валютном межбанковском рынке есть перекос расчёт кросc-курса ED (через пары USD/RU и EUR/RU) может сильно отличаться от текущей цены ED на других биржах в том числе FOREX.
Интересные пироги получаются (с котятами), год квартальный фьючерс на пару ED живёт и торгуется (цена движется) в том числе благодаря ММ и арбитражорам как хвостик за ценой ED на FOREX (с учётом Контанго, которое возникает из за стоимости денег, той-же ключевой ставке ЦБ).
А потом через год в последний день экспатриации в 17:30 ЦБ публикует совсем другую цену и Московская биржа всех по ней рассчитывает...
Получается не нужен технический анализ и совершение сделок, нужно получить информацию о сделках «на межбанке», придти в 17:30, и без рисков закидывая в рынок 77 миллионов «стричь бабло с лохов».
Не однозначная ситуация...
3. Спасибо за подсказку, сяду за анализ расхождения кросс-курса ЦБ РФ и цены фьючерсов на Московской бирже, если плюсовая торговая стратегия получится — буду торговать эту идею в день экспирации в 17:29.
Заплатив за урок — нужно эти деньги отработать.
0

Читайте на SMART-LAB:

Теряет ли черное золото свой блеск? Акции на 2026!

Нефтяной рынок снова лихорадит. Геополитика формирует новый баланс сил, в котором российские компании могут получить и краткосрочный плюс, и долгосрочные просадки. Почему дисконт на нефть стал...

Финам Брокер

10:31

«Цифра брокер»: справедливая цена акций MGKL — 4 руб.

Инвестиционная компания Цифра брокер повысила оценку справедливой стоимости акций ПАО «МГКЛ» с 3,44 руб. до 4,00 руб. за акцию. Пересмотр оценки стал результатом обновления модели оценки и...

МГКЛ

09:59

AI в трейдинге: как XRoad работает с ML и AI-моделями

Чтобы свести человеческий фактор к минимуму, трейдеры используют алгоритмы для автоматизации. Но ведь можно делегировать не только сделки, но и принятие решений самым «умным» из доступных машин —...

Квантбокс

09:53

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...