Опционная торговля на QUIK-Excel (VBA)

Добрый вечер, всем.
Некоторе время назад я заинтересовался торговлей опционами,
а именно торговлей волатильностью. И по прошествии нескольких экспираций, последовательных изменений и улучшений, стал пользоваться своими наработками по опционной торговле, построенной на связке QUIK-Excel (VBA).
Ниже привел структурную схему своей системы, может кому пригодится в своих разработках, так как мне было непросто учесть все необходимое, но вот теперь, на мой взгляд, уже все учел.
Если имеются вопросы или предложения по структуре, буду рад обсудить.

опционы Excel DDE VBA

AlexeyTikhonov

Москва

155

3 253

с 10 октября 2011

11 Комментариев

Гусев Михаил(debtUM)
08 апреля 2013, 01:09
пока в основном вопросы:
а стратегия от продажи или покупки волы?
или зависит от самой волы?
удалось ли полностью автоматизировать процесс?
почему именно эксель?
есть ли технические косяки(глюки) на связке QUIK-Excel (VBA)?
0
AlexeyTikhonov
08 апреля 2013, 08:40
Стратегия в продаже, с хеджем купленными, выбор страйков зависит от волатильностей.
Полностью автоматизирован в 1 сторону, то есть прием, и все расчеты, а вот решение принимается мной, так как много факторов, которые алгоритмизовать будет непросто.
Ну и построение всех графиков PnL, греков по кнопке (ну там и нет необходимости в онлайне). А вот текущие улыбки, спрос-предложение и исторические-статистические все в онлайне.
Тормозов сейчас нет, вернее раньше были, когда непрерывное обновление с Quik было, почему то не отрабатывало свойство timeout в файле ini (передача DDE серверу), отрабатывает только свойство в настройках обновления таблиц, поставил фикс. время, все идеально, иногда когда много изменений, и расчетов, то немного западает, на пару секунд, потом все догоняется.
Гипотетически были планы переделать все на нормальный язык,
но неудобно там будет, а здесь все листы, ячейки, сразу все видно, быстро и понятно. Сейчас в планах немного оптимизировать ввод-вывод из ячеек, так как сейчас не оптимально (непосредственным чтением по циклам), но это как-нибудь позже, так как и так все нормально работает, у меня же не HFT;))
+1
Vkt
08 апреля 2013, 08:45
Почему нет торгового блока?
0
Vkt
08 апреля 2013, 09:38
Странно… не понимаю что там сложного. Если только какие-то особые требования. Такой мощный инструмент получился и приделать к нему кнопочки продать/купить было бы логичным завершением.
0

Читайте на SMART-LAB:

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» подвел итоги 2025 года, оценил макроэкономическую ситуацию и рассказал о технологической трансформации компании.

Собрали ключевые тезисы: Макроэкономика и ключевая ставка 2025 год был сложным, но мы видим позитив: инфляцию удалось снизить до 6%. Это важно для сохранения покупательной способности...

Норникель

13:33

Налоговые убытки для инвестора: почему в 2025 году они могут "стоить" 15% вместо 13%

Для активного инвестора убыток от неудачной сделки — это не просто досадная потеря, а потенциальный налоговый актив. Однако его истинная ценность может значительно варьироваться. Благодаря...

НДФЛка

11:55

Реструктуризация долгов РЖД: что ждать инвесторам облигаций

В конце 2025 года на рынке активно обсуждается программа реструктуризации долгов РЖД с участием Минфина. Ее цель — снижение долговой нагрузки за счет реструктуризации банковских кредитов,...