Мой опыт разработки торговых ботов

Всё началось 3 года назад, когда под Новый год мне позвонил знакомый банкир и предложил вместе заняться алготрейдингом. Я думал, что доберусь до этой темы сам через 3-5 лет, не раньше, но тут сыграл случай.

Ранее я то и дело натыкался на хабре и на других ресурсах про поделки кулибиных, которые мастерили свой торговый софт на коленке. Это были самые разные боты: от простейших DCA на питоне, которые делать пара часов, до серьезных проектов, полных математической статистики, теории хаоса и многомерных интегралов.




Эта тема была мне по душе, это объединяло сразу множество интересов: крипта, заработок на торговле, алгоритмы, разработка. Я сам по образованию инженер-оптик, закончил ИжГТУ, факультет «Математика и Естественные Науки», так что сама судьба благоволила делать торговых ботов и применять мат. статистику.

Однако, камнем преткновения всегда является выбор торговой стратегии, а их, как известно, десятки и сотни общеизвестных и бог знает сколько приватных.
Я выделил такие направления, которые рассматривал:

• P2P-арбитраж
• сеточные боты на споте
• DCA-боты
• торговля от плотности стакана
• внутрибиржевой арбитраж
• межбиржевой арбитраж

Я посоветовался со совим знакомым, который давно торгует и мы решили остановиться на сеточной торговле. В условиях неопределенности этот метод самый простой и нам он показался эффективным.

Сеточной торговле у меня посвящена отдельная статья.

• P2P арбитражем я не занялся, так как это связано с рисками заморозки счетов, а портить свою историю работы с банками не хотелось.
• DCA боты мне оказались не особо интересны. Почему? пожалуй, этому можно посвятить отдельную статью.
• торговлю по плотности стакана я не пробовал автоматизировать, мой друг сказал, что это не автоматизируется, что лучшим механизмом принятия решений в этой стратегии является только сам человек.

Тогда кроме сечтоной торговли я решил попробовать внутрибиржевой арбитраж. Метод очень простой и сулящий гарантированную прибыль: просто находим цепочки из 3, 4 элементов и проводим сделки. Почитать про это можно в сети, статьи легко находятся.

Я слышал, что внутрибиржевой арбитраж еще называют торговлей по треугольнику, ведь обычно задействуют 3 торговые пары.

Сказано — сделано. Примерно 3 дня у меня ушло на создание такого бота в порыве мотивации и вдохновения.
Но оказалось, что на крупных биржах вроде Binance и Bybit ловить просто нечего. Если выгодные возможности и появляются с 3 парами (и даже с 4 элементами в цепочке), то профит едва покрывает комиссию.

Тогда я решил, я уже столько опыта в этой теме получил, на некоторых видах ботов даже зарабатывать стал, пора предоставлять такие услуги.

Через неделю мне на kwork написал заказчик. Описал грандиозную идею как развить нерабочий для крупных бирж принцип торговли по треугольнику, добавив к этому мат. статистику.

Я заинтересовался, мы созвонились, обсудили разработку. Одна беда — заказчик пропал на месяц. Как сквозь землю провалился.
А идея разработки мне понравилась. Я решил сделать прототип этого бота, пока без модуля торговли.
И что оказалось? Что прибыльные варианты есть и постоянно происходят (порядка 2-4 в день, на чем можно автоматизированно пару процентов получить).

И тут появляется заказчик. Я ему говорю, идея рабочая, вот я попробовал прототип сделать. Не дочитав мои сообщения, он резко удаляет переписку и исчезает напрочь :D

Случай забавный. Возможно, он решил, что я отказываюсь от сделки и я решил делать бота сам. Странные люди.
Идею с этим ботом я пока отложил до тех пор, пока у меня будут свободные деньги, а для спота их надо не мало, торговля же без плеча. А спокойный сон и здоровые нервы дороже ставок на фьючерсы. Лучше пока вкладывать в свои проекты, выгоднее.