13 марта 2025, 10:25

Скриннер премиальных опционов с дисконтом

Сделал на своем сервисе скриннер премиальных опционов с дисконтом к внутренней стоимости, сейчас рынок неликвидный и очень много неэффективностей, не редкость когда продаются опционы с большим дисконтом которые можно сразу же перекрыть фьючерсом либо спотом.

*Пользователи смарт-лаба могут получить тестовый бесплатный доступ к моему сервису synth-lab на 10 дней, для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте synth-lab.ru и после этого написать мне в личные сообщения на смарт-лабе ваш email с которым вы зарегистрировались.

опционы торговый софт

Евгений (synth-lab)

Москва - (Russian Federation)

135

с 3 марта 2025

9 Комментариев

Александр Сережкин
13 марта 2025, 10:33
давай ты первый станешь олигархом от своего сервиса, а после же приглашай подписываться
0
Сергей Олейник
13 марта 2025, 10:46
какой смысл покупать недельку ЛУК глубоко в деньгах и платить 200 годовых? ведь вы графу волатильность осознанно не приводите?
когда продаются опционы с большим дисконтом которые можно сразу же перекрыть фьючерсом либо спотом.
если вы для перекрытия купите акцию… то комиссия сразу съест весь дисконт
0
- Евгений (synth-lab)
  13 марта 2025, 11:18
  Сергей Олейник, у ЛУК глубоко в деньгах волатильность 24-26%, как вы 200% высчитали?
  По поводу перекрытия, на скрине нет опциона который бы можно было перекрыть, но переодически вылезают офферы на квартальных опционах которые перекрываются фьючерсом (с той же датой экспирации)
  0
  - Сергей Олейник
    13 марта 2025, 11:45
    Евгений (synth-lab),
    как вы 200% высчитали?
    разделил премию за неделю на цену акции. То есть продавец этого опциона получает 200 годовых и рискует купить акцию Лука… очень неплохая сделка
    0
    - Евгений (synth-lab)
      13 марта 2025, 11:49
      Сергей Олейник, продавец не рискует а фактически покупает, опцион то глубоко в деньгах, и если считать премией чисто временную стоимость, то продавец покупает акцию лука через продажу пута дороже чем просто купить акцию сразу.
      0
      - Сергей Олейник
        13 марта 2025, 12:27
        Евгений (synth-lab),
        то продавец покупает акцию лука через продажу пута дороже чем просто купить акцию сразу.
        почему? он купит акцию только в случае дальнейшего падения… и купит ее дешевле на размер временной стоимости… для страйка 7500 это около 13 рублей. Это интересно, если у вас есть желание купить акции Лука, но сейчас денег на покупку нет, но через неделю будут.
        0
        Евгений (synth-lab)
        13 марта 2025, 15:19
        Сергей Олейник, показываю на примере, вот у нас квартальный пут, страйк 7250, цена 360, мы покупаем этот пут за 360 и покупаем спот за 7160, итого вложения 7520 рублей, возврат: 7250 + дивиденды который прогнозируются в этом периоде, 670р, итого 670+ 7250 = 7920, прибыль 7920-7520 = 400р
        
        общая математика, вложения 7520, прибыль 400 за 99 дней, или 5,3% абсолютный доход, или 19,6% годовой доходности, это при условии что цена на момент экспирации будет ниже 7250, потому что если цена будет выше то мы уже зарабатываем на купленном колле (купленный пут 7250 страйка + купленный спот = купленный колл 7250 страйка)
        +1
        Сергей Олейник
        13 марта 2025, 15:22
        Евгений (synth-lab),
        мы покупаем этот пут
        так мы по разному это видим… Я же пишу про продавца путов… При наличии денег на покупку акции — это покрытая продажа, дает профит или покупку акции дешевле текущей цены.
        0

Читайте на SMART-LAB:

RAEX наградил "Селигдар" за его Годовой отчет

Рейтинговый консорциум RAEX вручил «Селигдару» за его Годовой отчет диплом лауреата в специальной номинации «За образцовое отражение в отчёте значения собственной...

ПАО СЕЛИГДАР

25.12.2025

Холдинг SFI закрыл сделку по продаже ЛК «Европлан» Альфа-Банку

Альфа-Банк приобрел 87,5% ПАО «ЛК «Европлан», крупнейшего независимого оператора на российском рынке лизинга, у инвестиционного холдинга SFI. Сделка завершилась 25 декабря 2025 года, Альфа-Банк...

SFI

25.12.2025

Софтлайн + собственные разработки = ?

В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...