На дневке по Биткоину был сформирован паттерн Вечерняя Звезда, рынок падал два дня , а теперь Биток пойдет...
Закон больших чисел и его применение в трейдинге
Классическим примером действия закона больших чисел является подбрасывание монеты. Если монета является честной, то в долгосрочной перспективе количество выпадений «орла» и «решки» будет примерно равным. Однако в короткой серии бросков можно наблюдать значительные отклонения, например, 10 подряд выпавших «орлов». Это может навести наблюдателя на мысль, что монета нечестная и стоит делать ставку именно на «орла».
Тем не менее, закон больших чисел утверждает, что при достаточно большом количестве бросков доля «орлов» и «решек» стремится к 50%. После нескольких тысяч бросков процент выпадений стабилизируется в пределах некоего эпсилон-диапазона вокруг 50%. Например, даже при очень маленьком значении эпсилона, таком как 0.0001%, итоговый процент выпадений «орла» будет находиться в диапазоне от 49.9999% до 50.0001%. Это доказывает, что вероятность выпадения «орла» действительно составляет 50%, если монета не была повреждена или намеренно подстроена.
Однако в трейдинге ситуация кардинально отличается. Вероятности здесь зависят от поведения участников рынка, которое постоянно меняется. Нельзя предполагать, что вероятность какого-либо торгового сигнала останется неизменной на протяжении 15 лет. Более того, на рынке действуют различные группы участников: во время трендовых дней активны трейдеры с долгосрочным взглядом, тогда как в периоды консолидации активность проявляют в основном внутридневные спекулянты.
Для прогнозирования поведения рынка необходимо учитывать вероятность того, что определенный торговый сигнал (например, свечной паттерн) приведет к ожидаемому результату. Разработка стратегий опирается на два ключевых предположения:
Прошлое поведение является хорошим предсказателем будущего (в отличие от подбрасывания монеты, где прошлые результаты вообще не влияют на будущее, если монета не повреждена или сфальсифицирована).
Число случаев, используемых для расчета ожидаемого результата, достаточно велико для получения статистически значимых данных.
Как применять закон больших чисел в трейдинге
При анализе торговых данных важно наблюдать, как изменяются средние показатели движения цены на 3, 5 и 10 баров по мере увеличения количества случаев в выборке. Если наблюдается стабильность этих значений, можно говорить о некоторой устойчивости вероятностей. Однако если они сильно флуктуируют, это сигнализирует о том, что вероятности изменяются во времени.
Когда анализируете график и смотрите на данные, имеет смысл включить в индикаторе только один или два паттерна, чтобы избежать перегрузки информации. Это позволит проще определить, сходятся ли средние показатели к стабильному значению.
Если с увеличением числа случаев не происходит сходимости, это означает, что вероятности, лежащие в основе торговых решений, постоянно меняются. Это важный момент, который необходимо учитывать при построении стратегий. Также стоит убедиться, что в анализе используется не менее 100 повторяющихся случаев, иначе выводы могут оказаться статистически незначимыми.
Пример: Паттерн «Вечерняя звезда»
Рассмотрим практическое применение закона больших чисел на примере паттерна «Вечерняя звезда», сформированного 7-го числа на дневном графике.
Данные наблюдений:
Период анализа: 356 дней
Количество появлений паттерна: 4
Частота появления: 1,1% (паттерн встречался в 1,1% всех дней за 356 дней)
Движение цены после появления паттерна:
Через 3 дня: −51 993,8 тика (цена падала)
Через 5 дней: −131 731,8 тика (цена продолжала падение)
Через 10 дней: +261 875,0 тиков (цена резко развернулась и выросла)
Так как у нас всего 4 случая, делать точные вероятностные выводы пока сложно. Однако можно отметить, что в краткосрочной перспективе (на 3-5 днях) цена действительно падала, что подтверждает эффективность паттерна «Вечерняя звезда» как сигнала на снижение.
Анализ вероятностей:
На 3 днях среднее падение составило 51 993,8 тика
На 5 днях среднее падение увеличилось до 131 731,8 тика
Однако через 10 дней цена развернулась и выросла на 261 875 тиков
Эта картина соответствует концепции изменяющихся вероятностей. Первые несколько дней после появления паттерна «Вечерняя звезда» действительно приводят к снижению цены, что может быть связано с инерцией продаж. Однако через 10 дней рынок может адаптироваться, и цена развернется. Это подчеркивает, что в трейдинге нельзя полагаться на неизменные вероятности – они зависят от временного горизонта и поведения участников рынка.
Выводы
Понимание вероятностей и их изменчивости играет ключевую роль в разработке торговых стратегий. В отличие от подбрасывания монеты, где вероятность выпадения «орла» остается неизменной, в трейдинге она зависит от множества факторов. Анализ конкретных паттернов, таких как «Вечерняя звезда», показывает, что на коротком горизонте цена действительно ведет себя согласно ожиданиям, но на более длительном горизонте возможны развороты. Закон больших чисел помогает нам видеть закономерности, но в трейдинге важно учитывать динамическую природу рынка и адаптировать стратегии в зависимости от изменений вероятностей.
Закодируем ваши торговые решения!
4you.us/cdzv
Алгоритмическая торговля +готовые стратегии
4you.us/vytcdzvr
… обязательно устанет рука совершать эти броски
PS: Паттерн «Вечерняя звезда» — звучит очень романтично!
А что — неплохое название для торгового паттерна «Бросающая рука » или «Уставший от бросков „-)))
Вот несколько наиболее романтично звучащих торговых паттернов:
Висельник (Hanging Man) – Несмотря на его трагическое значение, это название может вызвать образ последнего отчаянного момента, когда всё зависит от выбора. )) связано с его внешним видом и символикой. Этот паттерн состоит из одной свечи с маленьким телом, расположенным в верхней части, и длинным нижним фитилем (или тенью). Он напоминает фигуру повешенного человека, что и стало основанием для его названия.
Вот почему название такое:
Визуальная ассоциация: Свеча напоминает фигуру, повешенную на веревке, с телом вверху и длинной тенью вниз, как если бы это был “висельник».
Символика: В контексте рынка этот паттерн сигнализирует о возможном развороте тенденции. Когда паттерн появляется после продолжительного восходящего тренда, его длинная тень указывает на то, что покупатели пытались под推нуть цену выше, но в конце концов продавцы захватили контроль, что может привести к падению.
Мрачная символика: Название «Висельник» также добавляет драматизма и предвестия, что эта свеча может быть знаком угрозы для бычьего тренда, подобно трагическому и зловещему событию.
Темное облако (Dark Cloud Cover) – Звучит как предвестие грозы, но с элементами мистики и предсказания, что делает его по-своему романтичным и загадочным.
Название паттерна «Темное облако» (Dark Cloud Cover) связано с его визуальным образом и рыночным значением.
Почему именно «Темное облако»?
Визуальная метафора
– Паттерн состоит из двух свечей: первая — длинная белая (бычья), а вторая — чёрная (медвежья), которая открывается выше предыдущего закрытия, но затем закрывается ниже середины первой свечи.
– Этот эффект напоминает грозовое облако, которое «накрывает» предыдущий рост рынка, символизируя приближение шторма — возможного разворота тренда вниз.
Рыночное значение
– Как и тучи, предвещающие дождь, этот паттерн появляется после восходящего тренда и предупреждает трейдеров о возможном изменении направления.
– Покупатели пытаются продолжить рост, но продавцы быстро перехватывают инициативу и давят цену вниз.
Эмоциональная и психологическая окраска
– Название создаёт ощущение тревоги и надвигающейся опасности для быков, усиливая его силу как сигнала на возможное падение.
Таким образом, «Темное облако» символизирует внезапное ухудшение рыночной ситуации, как если бы солнечный день был омрачён надвигающейся бурей.
4you.us/cdzv готовые торговые стратегии
4you.us/vytcdzvr закодим ваши торговые идеи