Управление капиталом. Часть 4 (Стоп)

ЧАСТЬ IV.


Стоп холодильник, стоп морозильник, стоп будильник. It`s my life! (песня Dr.Alban, 90-е годы). Наверно, Dr.Alban – трейдер))) Ему бы еще песню про профиты))).


 Стоп. Шаг вперед, два шага назад!?
     Когда я понял, что рынок меня сделал, то начал искать способы – сделать рынок, в своих поисках услышал умную фразу, что убыток по счету нельзя допускать больше чем 2%.
     Эта цифра стала ключевой. Во всех своих сделках я начал ставить стопы на 2% меньше от цены покупки. Будучи, уверенным в том, что вот теперь, то я и начну зарабатывать, потому, как я ж теперь контролирую убытки… наколбасил кучу сделок с преобладанием убыточных. С упорством барана, веря в чудо – я торговал. Но вот, что-то прибыль как-то не ощущалась, скорее наоборот, медленно, но уверенно мой счет таял. Причиной были стопы. Причем, часто было так, срабатывает стоп, рынок разворачивается и идет без меня куда я и хотел. Печалька, бл.

     Тут попалась чья-то статья, что оказывается не 2% надо рисковать, а 1% или лучше 0.5%. Мужик сказал – мужик сделал. Стопы стали ставится на 1% ниже, потом на 0.5%. Опять не помогло. Счет таял. Вроде ж и умные люди про стопы говорят, Элдер, например. И в других книжках про стопы пишут. А счет из-за стопов – рушится.
     Соответственно назрело «мудрое» решение – стопы не ставить! Как обычно в таких случаях, рынок полетел вниз.
     В голове укрепилась мысль – «А может стопы все-таки ставить?» Ставить то их надо, вот только где? Начал ставить стопы под значимыми минимумами. В итоге, убытки начал получать реже, но весомей.
     Опять, что-то не так и что-то не то.
     Много было мыслей и идей, о том, как ставить стопы. Сейчас пользуюсь следующими правилами выставления стопов.

1. Стоп выставляется всегда и сразу же.
2. Стоп – величина переменная. Можно сказать, что величина стопа зависит от волатильности инструмента в данный момент.
3. Ограничение минимального и максимального размера стопа. Нет смысла открывать и держать позицию с громадным стопом, а слишком близкий стоп – большая вероятность его ненужного срабатывания.
4. Величина стопа зависит от используемого таймфрейма. Т.е., для минуток стоп один, для неделек – другой. Нет смысла рисковать внутри дня 10% от счета, пытаясь поймать движение в 0.5%. Нет смысла рисковать 0.5% от счета пытаясь поймать большое движение на недельных графиках.
5. Стоп передвигается только в сторону дохода.
6. Стоп я передвигаю, только в том случае, если текущая цена выше цены покупки (для шорта, соответственно наоборот).
7. Стоп выставляю всегда по рынку, чтобы исключить проскальзывание. (я торгую только по дневникам).

 
У кого короче – тот круче? Или у кого длиннее?
     Тестируя свои стратегии, я пришел к выводу, что использование коротких стопов действительно благотворно влияет на профит, но есть и другая сторона. Появляется куча убыточных сделок и соответственно крутые просадки. Которые психологически очень тяжелы. Я работаю с людьми. И доказать человеку, что было у тебя 10млн, а сейчас 5млн, это все временно, ты не переживай. Все будет хорошо. Согласитесь трудно. Поэтому я выбираю большую стабильность и меньшие просадки, соответственно – не увлекаюсь короткими стопами.
     Общаюсь сейчас с одним трейдером, поклонником, очень известного гуру, проводящего семинары в крупных городах России и Украины. К сожалению, короткие стопы и вообще подход, до сих пор не принесли этому трейдеру денег. Слито уже два счета. Сразу скажу, что уважаю этого человека-гуру. Был на его семинаре, смотрел кучу видео. Почерпнул информацию, но торгую по своему, не используя его идеи.
 
Правильное выставление стопов — не панацея, сделка всегда должна управляться объёмом, чтобы не превысить заданный риск.
 
Об этом в следующей статье.
 
Резюме:
Стопы придумали трусы! )))
 
P.S.
Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/110195.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/111105.php
Часть 2.2 http://smart-lab.ru/blog/111630.php
Часть 3 http://smart-lab.ru/blog/111999.php
Результат http://smart-lab.ru/blog/107130.php