03 апреля 2013, 13:23

Как пережить маржин колл на срочном рынке

Многие часто сталкиваются с тем, что поза резко идет не в том направлении, ГО под завязку, а стопы не выставлены. После клиринга отрицательное значение свободных средств, особенно после дневного, короче коля маржин.Можно конечно резать убыточные позиции, но после 15 часов можно на отскоке закрыться с минимальными потерями.Для этого нужно снизить ГО.При покупке опционов ГО можно снизить в разы.Я обычно беру опцион ближайшего срока исполнения не ближе 5000 пунктов от страйка.Например многие сегодня в лонгах.Поза в минусе.Я уменьшил ГО покупкой апрельских путов на 130000 страйке по 140 пунктов и на 135000 по 570.Это конечно убыток но менее значительный, чем резать позу.Лучше это сделать до 14 часов, после клиринга все дороже.Я буду рад если кому то помог.Удачи!!!.. Не работайте без стопов!!!

кукл маржин колл

Алексей Кобизький

177

с 14 января 2011

33 Комментария

FanatikBMW
03 апреля 2013, 13:26
пойти и напиться на остатки от счета… дешевым пойлом
-1
Roman Resner
03 апреля 2013, 13:28
Я правильно понял? Когда кол уже торчит в жопе, вы предпочитаете загнать поглубже?:)
+4
- Martinos
  03 апреля 2013, 13:29
  Роман, вот вот, мне тоже логика не видна…
  0
- Camel
  03 апреля 2013, 13:37
  Роман,
  
  это такая древняя трейдерская традиция
  +3
Martinos
03 апреля 2013, 13:28
не понял процедуры если честно, если не ошибаюсь то при покупки опциков, зачисляется отрицательная вариационка… поправьте если я не прав…
0
- Алексей Кобизький
  03 апреля 2013, 13:30
  kirill_galuhin, при лонге фьюча при покупке путаили наоборот шорт фьюч и лонг колл снижается степень риска и соответственно ГО
  0
  - Martinos
    03 апреля 2013, 13:36
    Алексей К, при покупке опциона вы платите вознаграждение, которое вычитается из свободных средств… если Колян пришел, то покупка невозможно, потому что нет свободных средств…
    опционы по своей сути созданы для хеджа, потому что купить и продать один актив одновременно невозможно (это мое понимание опциков)… Был бы смысл если бы вы покупали фьюч и покупали путы для хеджа. Вобще мне не понятно на какие шиши вы покупаете? ))) как варик сократить часть позы и захеджить покупкой путов, но тут всеравно часть позы резать надо…
    +1
    - Алексей Кобизький
      03 апреля 2013, 14:17
      kirill_galuhin, Попробуйте и все получится
      0
somebody
03 апреля 2013, 13:29
на что покупаете, если планируемая чистая отрицательная??!
0
- Алексей Кобизький
  03 апреля 2013, 13:31
  somebody, при покупке планируемая чистая выходит в плюс, если конечно не полная ж
  0
FanatikBMW
03 апреля 2013, 13:31
Выход гораздо проще…
НЕ НУЖНО БЫТЬ ДЕБИЛОМ И НЕ ВСТАВАТЬ В ПОЗИЦИЮ БЕЗ СТОПОВ НА ФФФСЕЕЕЕ!

ПРОСТОЙ ВЫХОД!
-1
- Алексей Кобизький
  03 апреля 2013, 13:33
  VladimirB, Это для тех кто уже встал
  0
  - FanatikBMW
    03 апреля 2013, 13:36
    Алексей К, для тех кто уже так сделал- валить с рынка и как можно быстрее.
    -1
- Martinos
  03 апреля 2013, 13:38
  VladimirB, это слишком просто в России так не торгуют, надо сначало приключений на 5ю точку найти, а потом вылезая из дерьма кричать — " Я герой!!! " и бить кулаком в грудь)))
  +2
  - FanatikBMW
    03 апреля 2013, 13:39
    kirill_galuhin, да и кричать я же прав был, рынок пошел в мою сторону ))))) после того как пересидел практически маржин колл. )))))))))))))
    -1
Алексей Кобизький
03 апреля 2013, 13:32
Покупать лучше до клиринга
0
ves2010
03 апреля 2013, 14:06
кстати да… номальный вариант… пиши есчо
0
Алексей Кобизький
03 апреля 2013, 14:27
Еще раз повторюсь.Лучший хедж фьюча -это стоп.Но если случилось, то способ работает.Таким способом уменьшаю ГО по опционной позе, особенно когда биржа повышает ГО на выходные и праздники и находишься в прибыльной позиции, а закрытие одного опциона приводит к закрытию других, поза расбалансируется.
0
- SPY
  03 апреля 2013, 14:32
  Алексей К, стоп не является хеджем.
  0
  - Алексей Кобизький
    03 апреля 2013, 14:41
    SPY, Это я образно
    0
- Roman Resner
  03 апреля 2013, 14:34
  Алексей К, Не факт. Возможно попасть в западню. Когда закрытие опциона будет невозможно:)
  0
SPY
03 апреля 2013, 14:32
ну во первых. автор не обращай внимания на коменты этих умников.

покупка путов при лонгах фьюча называется хедж. позволяет зафиксировать увеличение убытков и не сокращать позицию при дальнейшем падении.

естественно неправильно так делать на все плечи.

приведу простой пример

вы взяли лонг фьюча или акций сбера по 100
цена опустилась до 99.
вы захеджировали путами на фьюч сбера.

далее цена упала до 93.

1. у вас не возник маржин.
2 вы скинули путы на 93 и зафиксировали прибыль по путам.
3.далее при возврате цены к 100 вы сократили убыток по лонгу в ноль и имеете прибыль по путам.

если бы вы ничего не делали вас бы порезали изза превышения лимита и выйти в плюс вам бы пришлось выше 100.
+1
- Roman Resner
  03 апреля 2013, 14:35
  SPY, Не факт что прибыль по путам будет:) Смотря какие путы и какой срок падения.
  0
  - SPY
    03 апреля 2013, 14:38
    Роман, естественно. все эти моменты нормально расчитываются опционными программами. и входя в сделку ты должен, вернее обязан понимать, что ты делаешь.
    0
  - Алексей Кобизький
    03 апреля 2013, 14:42
    Роман, Можно купить колл при просадке
    0
asev76
03 апреля 2013, 14:34
Это последняя степень упрямства… походу. Если бы ставил стоп и после первого перевернулся вниз уже нажил бы дохера и больше при таких плечах когда движение 2-4 тыс пунктов грозит маржином
0
- SPY
  03 апреля 2013, 14:36
  asev76, не факт. ты поставил стоп. тебя выбило по стопу далее цена упала на 1% и после этого резко вынесли на +2% и опять снсли твой стоп по шорту уже. в итоге рынок на месте а у тебя два стопа
  0
asev76
03 апреля 2013, 14:41
да бывает и так, но стоять против движения, усреднять убыточную позицию по мойму очень плохо, да рынок мерзкий но что не говори по этому контракту тренд пока отчетливо вниз.
0
- Алексей Кобизький
  03 апреля 2013, 14:45
  asev76, Да в 2008 когда рынок падал, роллировал колл опционы, а путы уходили в деньги
  0
asev76
03 апреля 2013, 14:56
Тут мне кажется больше вопрос психологии… на данную минуту ты в поисках (или нашел) способ спасения и будешь сидеть ждать когда тебя выпустят вместо того что бы искать способы заработать.
Желаю удачи думаю все будет хорошо )
0
Алексей Кобизький
03 апреля 2013, 15:03
Иногда нужно и высидеть
0
BeyG
03 апреля 2013, 15:30
А лучше иметь счет у брокера, который позволяет держать позу, когда ГО не хватает ;)
0
Студент
03 апреля 2013, 15:45
да нет, решение отсрочить неизбежное — это трата усилий времени исил, если не умеешь резать лося пока он мал — он тебя скушает, если умеешь — то ты его переваришь… третьего не дано
0

Читайте на SMART-LAB:

Рекомендации для эмитентов и переход к гибридным ЦФА — опыт Селигдара

Приняли участие в Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», который был посвящен трансформации регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Обсудили и поделились...

ПАО СЕЛИГДАР

16:18

Решение ЦБ поддержит экономику, долговой и фондовый рынки

На первом заседании в текущем году Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку – на 50 б.п., до 15,5%. На этот раз решение оказалось мягче ожиданий аналитиков «Финама» (16%)....

Финам Брокер

16:53

Первый пошел: ВТБ снизил ставки по потребкредитам вслед за решением ЦБ РФ

ВТБ объявил о снижении ставок по кредитам наличными сразу на 3 процентных пункта после решения ЦБ опустить ключевую ставку до 15,5%. По всей видимости, менеджмент корпорации рассчитывает на...

Freedom Finance Global

17:09

Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы

Норникель сегодня выпустил отчет за 2025 год Компания заработала 10 рублей чистой прибыли на 1 акцию (за 1-е полугодие 2025 года было 4 рубля). Неплохо! Сразу сравниваю со своим...