Какая практическая польза от Риск Нейтральности? Как она повысит прибыль?

Предположим, мы используем реальные вероятности для прогнозa годовой доходности акций компании (распределение вероятностей прибыли через год).

И на основе этого прогноза решаем, a) купить акции или b) купить акции и защитить их с пут опционом или c) купить колл опцион вместо акций. (Цены опционов расчитываются симуляцией через предсказанное реаспределение цен акции).

Подскажите пожалуйста, какие преимущества, если вместо реальных вероятностей будет использоваться риск нейтральность?

Насколько я понимаю, риск нейтральный подход — это когда мы разделяем модель на две части a) моделирование нейтральных к риску цен и b) преобразование полученных нейтральных к риску цен обратно в реальные цены. Но чем такой подход лучше, чем прямое моделирование с реальными вероятностями?

P.S.

Модель реальных вероятностей работает следующим образом:

— Базовый прогноз — это исторические цены, продолженные в будущее (модель аналогичная random walk, с учетом недавней волатильности, возврата волатильности к среднему и случайных скачков волатильности).
— Затем базовый прогноз корректируется на основе анализа финотчетности компании.
— Текущие цены опционов (Implied Volatility) при прогнозе не используются.

P.P.S.

Можно рассмотреть еще Объясняемость и Моделирование Различных Сценариев — но и тут похоже что оба подхода одинаковы, все графики и сценарии можно смоделировать с реальными вероятностями, численно с Монте-Карло (хотя, мы не получим решение в символьной форме, может быть, это и есть преимущество риск нейтральных моделей, символьное решение задачи?).