Знакомство

Здравствуйте, «товар ищи» трейдеры.

Решил заявить о себе, вдруг кого заинтересует.

Я опционный трейдер из провинции. Хочу перебраться в Москву, работать в нашей любимой сфере

У себя тут я работал лектором, читал всякие курсы, по тем же опционам (за 30 000 рублей — люди шли; в Москве за 100 000 рублей, думаю соглашались бы пачками<<брокерам на заметку>>), направленной торговле (многоуровневые) и т.д. Был консультационным управляющим, вобщем я в этой сфере как рыба в воде, несмотря на свои 24 года. 

Сам являюсь практикующим трейдером, вот решил свои мысли по текущей ситуации выложить.
Так, у нас есть такие стратегии: арбитраж улыбки, календарный арбитраж, продажа/покупка волатильности.
Начну с самого сложного — первого.

Еще во вторник открыл такую вот позу. Разница в волатильностях между 135 и 145 страйками устойчиво держится около 3%.
Я не сторонник  вертикального арбитража, так как цене необходимо пройти все страйки, чтобы вы могли определиться, правы вы, что, например, волатильность на 135 страйке такая же, что и на 145, или вы не правы. А если цена будет только около одного страйка, то ваш заработок от вашей гипотезы не зависит.

Почему я все таки открыл такой спред — слишком заманчивая разница. Рынок, ожидает, что мы до 145 просто не дойдем с такой волатильностью. Но как показали последние две экспирации, если мы и дойдем, до 145, то нас там так распилит, что я двухнедельную тетту отобью в последний день экспирации. + я не ожидаю, что мы дойдем до 135 (где уже меня распилит) ввиду своего теханализа. Вобщем я считаю, что волатильность вверху такая же, что и в низу и 3% разницы, возможно, удастся забрать.
Календарный спред — ну тут всё просто:




первые 15 дней мая и последние 15 дней мая это небо и земля. Волатильность майской серии исторически выше июньской. На рынке я покупал майскую по 22, продавал июньскую по 22.
Готовьтесь сидеть с теоритическим убытком, так как теоретическая майская волатильность всё время ниже июньской. Причем сделки там не проходят, они как раз проходят по 22. Забавно — сделка прошла, теоретическая цена у опциона поднялась, прошло время, цена опять опускается к какой-то несуществующей 20ке. Вариационная маржа так и прыгает по 60 000 в час.

Вот такие мысли.
Много чего могу написать и теоретического и практического, но думаю, лучше оставлю для лучших времен:)
По вопросам моего трудоустройства и инвестирования — в личку :D