Правила и Система ("Биржевые ловушки")

Основные фундаментальные принципы построения ТС в продолжение предыдущего поста..

Часть II

ПРАВИЛА

ИДЕАЛЬНЫЙ ВХОД

 Пусть идеальное движение цены было на 2 рубля. Сначала определяем точку входа. Теряем на этом, например, 50 копеек. Потом определяем выход, теряем еще 50 копеек. Итого, теряем 50% прибыли. Входы уже — не идеальные. А если это движение было бы всего 50 копеек, то в погоне за идеалом, получили бы убыток.

Вот и результат поиска идеальных входов. Ищем идеал, а, в итоге, можем и проиграть. Может, откинуть эту идею как тупиковую?

МЕХАНИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТС

Есть 2 типа ТС, которые нельзя тестировать на истории:

1) ТС с индикаторами, которые перерисовывают свои значения в прошлом. Например, индикатор Zig-Zag и график Ренко.

2) ТС с субъективными и плохо формализуемыми правилами. К таким правилам можно отнести весь классический графический анализ, вычерчивание волн и фундаментальный анализ. Все, что нельзя формализовать, будет зависеть от восприятия конкретного трейдера.





Те ТС, что имеют четкие правила, и которые все трейдеры будут торговать одинаково, получили название «механические». Любую механическую ТС, в отличие от аналитической, можно посмотреть на любом графике за любой отрезок времени, получить статистику, и понять, работала ли данная ТС до текущего момента? Конечно, статистика не может нам гарантировать того, что в будущем эта ТС не сольет. Но это — лучше, чем ничего. Аналитическая ТС, как мы разобрали выше, никакой корректной статистикой из прошлого нам не дает.

Типичная ошибка начинающих построителей ТС такая: берутся как компоненты механической, так и аналитической ТС, затем смешиваются вместе, делаются тесты как по механической ТС, затем ТС торгуется.

 На вопрос: «что же лучше торговать?» ответ традиционный: «зависит от». Если вы убеждены в том, что понимаете рынок, что механические ТС, по своей сути — ущербны, то торгуйте аналитические ТС. Рынок все расставит на свои места. Если хотите четко понимать свою ТС, немного поддержать себя результатами тестов (повторюсь, что это утешение слабое), подобрать техники получше, то тогда торгуйте механические ТС.

ПРАВИЛА

Вот примеры правил для каждого типа торговли:
— ЕСЛИ цена пересекла скользящую снизу вверх и закрылась выше скользящей, ТО открываем позицию вверх.
— ЕСЛИ до важной новости осталось 5 минут, ТО закрываем все позиции.

У каждого правила есть условие. Это может быть ситуация на графике, взаимное расположение различных индикаторов, новости и пр. И, в зависимости от условия, принимаются решения. Например, открыть позицию в заданном направлении, долиться, закрыться, переместить ордер...

В этой идиллии есть один прокол. Все правила и техники формируются с опытом, т.е. на прошлом. Одно из замечательных свойств рынка в том, что он пойдет туда, куда должен пойти. И ему все равно, что мы в своих правилах описали его. Рынок может пойти так, что ни одно из наших правил не будет работать. От этого не застрахован ни трейдер с ТС, ни фундаменталист, ни интуитивный трейдер. Немного спасти положение в этом случае помогут правила стоп-торгов.

Также приходится, в силу того, что мы не видим будущего и опираемся только на прошлый опыт, принять 2 не очень приятных постулата:

1. Рынок меняется. Но не резко, не здесь и не сейчас.
2. История должна повториться.
 
В качестве оправдания, скажу следующее. Если у нас есть опыт, и на истории этот опыт показывал положительную доходность, то мы играем в игру: будут ли эти правила также эффективны и в будущем? Если мы берем правила «с потолка», то игра будет уже такой: работают ли эти правила вообще? Да, можно угадать как в первом, так и во втором случае. Но во втором случае психологические риски больше. Поэтому, на мой взгляд, лучше торговать те техники и правила, которые вы понимаете, и использование которых приносило вам прибыль.

СИСТЕМА

Неужели вы думаете, что сделаете себе одну ТС на всю жизнь, и она будет всегда и везде вам приносить прибыль?

Хотим мы того, или нет, но нам придется принять такие условия игры:

1. Движения цены в прошлом не гарантируют такие же движения в будущем.
2. Рынки меняются, но не слишком резко и не слишком часто.
3. История, как правило, повторяется.
 
Задача торговой системы (ТС) — это ловля движений цены.
— Какой размер движений мы хотим ловить?
— До какого уровня цен мы будем терпеть, что цена будет идти против нашей сделки?

Остальные вопросы связаны с деньгами. 
— Какой минимальный депозит нужен для торговли? 
— Сколько денег (какой позицией) нужно вкладывать в сделку? 

— Выводить ли выигранные суммы или реинвестировать в депо для увеличения прибыльности в будущем?

 Резюмируя, глядя на чистый график мы задаем себе следующие вопросы, ответы на которые будут в ТС:

1. Какие будут правила входа?
2. Какие движения будем ловить?
3. Сколько будем терпеть движения против сделки?
4. Сколько денег вкладывать в сделку?
 
Вот так мы и подошли к основным вопросам ТС.

ПРАВИЛА ВХОДА
 
Три типа входов
1) Вход на потенциал разворота.
2) На развороте
3) По тренду


А как все это определять? Есть множество методик. Вот некоторые из них:
Контртренд
— Замедление предыдущего движения
— Свеча или набор свеч (паттерн), указывающий на возможность разворота
Разворот
— Движение идет или в противоположную сторону или движется то вверх, то вниз, образуя что-то похожее на «забор»
— Появляется разворотный паттерн
— Разворот осцилляторов
— Замедление падения на трендовых индикаторах Тренд
Тренд
— Появляются паттерны на продолжение движения
— Развернулись все индикаторы, которые только могут разворачиваться
 
Конечно, это — очень схематичный и не полный список методов входа. Самое важное — это то, что в каждой ТС есть входы. И эти входы определяются некоторыми правилами. Нужно разбираться с этими правилами и задать себе простой вопрос: Какой тип входа в этой ТС? Определив его, вы сразу поймете, насколько рисковый этот вход, и какую часть движения придется в этой ТС упустить.

 ПРАВИЛА СОПРОВОЖДЕНИЯ И ВЫХОДА

 Мы должны определить такой уровень на графике, когда мы точно поймем, что с входом мы ошиблись.

В трейдинге, есть несколько вариантов рассчета уровня профита. Классика — в 3-4 раза больше уровня стопа. Помните пост, где мы отметили риск/доходность? Вот здесь она нам пригодится. На 1 единицу риска мы можем получить 3-4 единицы профита. Т.е. риск/доходность в сделке будет 1 к 3 или 1 к 4. Назовем этот метод первым вариантом сопровождения.

 Второй вариант называется Трейлинг-стоп. Суть его проста. При входе в позицию мы ставим только один ордер: стоп-лосс. Ордера на профит не ставим. Если цена пошла против направления сделки, то спокойно закрываемся по стоп-лоссу. Если цена пошла в направлении сделки, то последовательно начинаем перемещать стоп-лосс также по направлению сделки. Таким вариантом сопровождения хорошо торговать те инструменты, которые резко движутся на большие расстояния, а в обратном направлении они движутся слабо.

 Третий вариант называется Переворот. Торгуя его, не используются ни уровни стопа ни уровни профита. Также идет вход в позицию по сигналу. Торговля идет до тех пор, пока не будет получен сигнал на вход в противоположную позицию. Тогда текущая позиция закрывается с убытком или прибылью, что уж есть на текущий момент, и одновременно происходит вход в противоположную позицию.

 Итак, выводы:
1. Выходы важны.
2. Стоп-лосс — это уровень, при котором вход считаем неудавшимся. Стоп нужно ставить.
3. Есть несколько основных вариантов сопровождения: Уровни стоп-профит, Трейлинг-стоп, Переворот. У каждого из них свои особенности сопровождения позиции.
4. Что из них лучше торговать — покажут тесты. При некотором опыте, можно будет определять вариант сопровождения субъективно-визуально.