Статистика индекс РТС за 17 лет, завершающая сессия 1-го квартала

Этот день в истории Российской биржи )))
Завершающий торговый день первого квартала, ретроспектива за 17 лет:

31 марта 1996 года (биржа РТС)
75,16 — 75,63_________________ рост + 0,71%
Минимум 75,16
Максимум 75,63

31 марта 1997 года (биржа РТС)
296,29 — 301,30________________ рост + 1,29%
Минимум 296,29
Максимум 301,30

31 марта 1998 года (биржа РТС)
325,94 — 325,50_____________снижение — 0,13%
Минимум 324,39
Максимум 326,11

31 марта 1999 года (биржа РТС)
79,98 — 80,36__________________ рост + 0,47%
Минимум 79,54
Максимум 80,36

31 марта 2000 года (биржа РТС)
220,94 — 231,88________________ рост + 3,55%
Минимум 220,94
Максимум 231,88

30 марта 2001 года (биржа РТС)
168,15 — 169,46________________ рост + 0,15%
Минимум 168,15
Максимум 169,46

29 марта 2002 года (биржа РТС)
349,93 — 350,75________________ рост + 0,46%
Минимум 349,93
Максимум 351,84

31 марта 2003 года (биржа РТС)
363,68 — 360,33_____________снижение — 0,92%
Минимум 359,47
Максимум 363,68

31 марта 2004 года (биржа РТС)

743,91 — 752,66________________ рост + 2,22%(с учётом гэпа)
Минимум 743,91
Максимум 755,43

31 марта 2005 года (биржа РТС)
665,38 — 669,07________________ рост + 0,56%
Минимум 665,12
Максимум 669,42

31 марта 2006 года (биржа РТС)
1431,08 — 1434,99_______________рост + 0,26%
Минимум 1431,04
Максимум 1442,91

30 марта 2007 года (биржа РТС)
1941,62 — 1935,72____________снижение — 0,24%
Минимум 1933,20
Максимум 1953,56

31 марта 2008 года (биржа РТС)
2049,21 — 2053,93_______________рост + 0,22%
Минимум 2034,071
Максимум 2056,58

31 марта 2009 года (биржа РТС)
683,01 — 689,63________________ рост + 0,99%
Минимум 682,67
Максимум 698,17

31 марта 2010 года (биржа РТС)
1562,09 — 1572,48_______________рост + 0,65%
Минимум 1556,02
Максимум 1584,72

31 марта 2011 года (биржа РТС)
2035,92 — 2044,20_______________рост + 0,41%
Минимум 2035,92
Максимум 2047,80

30 марта 2012 года (биржа РТС)
1613,41 — 1637,73_______________рост + 1,51%
Минимум 1612,99
Максимум 1652,85

Простое соотношения дней роста и снижения 14 к 3 из 17 случаев. Снижение в подобный день наблюдалось только в 1998, 2003, 2007 годах и в двух случаях не превышало четверти процента, т.е. было несущественным. Стоит также отметить что и рост обычно в этот день бывает не особенно сильным, условно говоря трендовыми с ростом более 1,5% были только завершающие сессии первого квартала в 2000, 2004 и 2012 годов.

РТС статистика интересно

Merval

Буэнос-Айрес

679

с 27 января 2011

15 Комментариев

Сергей cms
29 марта 2013, 10:15
Я думаю, надо смотреть статистику не за конкретный календарный день, а то как себя вел рынок в Страстную пятницу.
+3
- Merval
  29 марта 2013, 10:28
  cms, в этом году в Страстную пятницу будет выходной на нашем рынке, насколько я понимаю.
  0
AlKuTrader
29 марта 2013, 10:28
а если внимательно присмотреться, то любой специалист в области теории вероятностей вам скажет, что вероятность закрыться сегодня в минусе выше, чем вероятность закрыться в плюсе
0
- Martinos
  29 марта 2013, 10:38
  Aleksey_Kuznetsov, исходя из ваших слов мне кажется, ч то вы данным специалистом не являетесь))) если присмотреться, то там вероятность закрытия над отметкой 0 выше, чем под этой отметкой…
  0
- Merval
  29 марта 2013, 10:39
  Aleksey_Kuznetsov, думаю вы обратили внимание, что в тексте не содержится утверждения о том что сегодня рынок обязательно должен закрыться в плюсе.
  Потом на такое количество сессий с положительным закрытием именно в последний день квартала, могут влиять не только случайные факторы.
  0
AlKuTrader
29 марта 2013, 10:34
так что хватить гадать на кофейной гуще! думаю сегодня можно сделать себе доп выходной, неделя бала нелёгкая
0
Гомер Симпсон
29 марта 2013, 10:43
шорт нафсе
+1
waldhaber
29 марта 2013, 10:55
Вопрос: играем в орлянку, получаем серию из 14ти, выпавших подряд орлов, какова вероятность выпадения решки при следующем, 15ом, броске?
0
- Шорт Побьери
  29 марта 2013, 11:09
  waldhaber, вероятность неизменна — 50х50
  +1
- Константин Дубровин
  29 марта 2013, 13:56
  waldhaber, нарынке нет нормального распределения… орлянка не работает
  + согласно теории больших чисел возмодно выпаденииее 100 орлов подряд
  +1
AIP
29 марта 2013, 11:15
Я бы сказал, что процентов 10. Ибо подобное поведение монетки навевает мысли о неслучайном характере поведения при броске.
0
- waldhaber
  29 марта 2013, 11:56
  AIP, )))
  Гороскоп: монетка.
  Всем монеткам мы рекомендуем сегодня оставаться по возможности дома, никуда не выходить. Возможны неслучайные выпадения одной стороной до 10 раз и более…
  
  Ключевые слова: РТС, статистика, интересно
  … а надо было — ржака, юмор, стёб.
  +1
Александр
29 марта 2013, 12:24
Мала выборка, чтобы говорить обоснованно. На длительном промежутке (100 лет, к примеру) все, скорее всего, сойдется к 50/50.
0
- waldhaber
  29 марта 2013, 12:49
  Александр, ну ведь также заблуждение… не будет ничего необычного если за 100 лет 92 года будут в +.
  это не значит что 93й год так же закроется в + или набоборот… Каждый раз мы имеем всё теже 50/50. Вероятность не имеет памяти. Даже 500 или 1к лет не дают никакойго статистическог преимущества.
  Кончно разумно ставить на продолжение тенденции, но шансы всё-равно 50/50// неизменно…
  0
  - waldhaber
    29 марта 2013, 12:53
    waldhaber, на самом деле человеку трудно воспринимать случайность таковой какой она действительно является… рынки имеют тренды только из-за присутствия человеческого фактора, в целом же мы должны понимать что движения случайны… прогнозирование невозможно.
    0