16 января 2025, 08:42

Как подсчитать доходность портфеля? - постоянные пополнения - реинвестирование дивидендов - прибыль не выводится, акции не продаются

Как подсчитать доходность портфеля?- постоянные пополнения- реинвестирование дивидендов- прибыль не выводится, акции не продаются

портфель вопрос трейдинг портфель инвестора

Профуршетник

Москва

584

19 447

с 14 июля 2016

9 Комментариев

Ivan456
16 января 2025, 08:49
ЧИСТВНДОХ? XIRR?
+1
- Профуршетник
  16 января 2025, 09:22
  Levan456, спасибо
  0
Кактус
16 января 2025, 09:13
Есть два вида расчета доходности: взвешенная по деньгам (MWR money weighted return) — это то, что выше подсказали, xirr чиствндох функция.

И взвешенная по времени (TWR time-weighted return)

Как раз при постоянных пополнениях значения не будут совпадать. Можете почитать здесь
t.me/RationalAnswer/1087

глава из учебника здесь (есть xls таблица по методам)
dzen.ru/a/YAg7AaG5fh8aHpem

вот простое объяснение на видео, без лишних форумл (и небольшой стеб над горе-инвесторами, которые кроме функции xirr ничего не знают :) )
www.youtube.com/watch?v=wUni9cdhirI
+8
- Профуршетник
  16 января 2025, 09:22
  Кактус, спасибо
  0
- Buxxon
  16 января 2025, 12:08
  Кактус, спасибо. Так эта формула TWR называется). Сколько времени пользовался по незнанке просто итеративно получив ее в экселе
  +1
Антон
16 января 2025, 12:40
Только дивиденды и купоны не нужно учитывать в качестве внешних поступлений.
0
- Профуршетник
  16 января 2025, 13:09
  Антон, тогда получится обычный индекс. а не полной доходности
  0
  - Антон
    16 января 2025, 13:20
    Поликарп Брусникин, извиняюсь, не совсем понял при чем здесь индекс, вопрос же как считать доходность портфеля.
    Я вложил в акции 100 рублей. Получил 10 рублей дивидендов. Еще на 10 рублей выросли котировки. Итого у меня стало 120 рублей. Доходность портфеля 20%, считаю её от вложенных 100 руб, а не от 110 руб, т.к. 10 рублей дивидендов я не вкладывал, они сами пришли. Вот, что я имею в виду.
    +1
    - Профуршетник
      16 января 2025, 13:40
      Антон, я имел ввиду индекс=эквити портфеля. Да, все верно. Так корректно считать.
      +1

Читайте на SMART-LAB:

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

18:35

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...

Московская биржа

10:02

Предновогоднее

Хочу напоследок в паре мыслей вернуться к фондовому рынку. Или к мыслям через его призму. Первая. Рынок цикличен. За спадом следует подъем, за подъемом спад. И это не просто колебания...