Мои итоги декабря и четвертого квартала

Начнем с традиционной таблицы

Благодаря решению ЦБ о сохранении ключевой ставки декабрь этого года у меня получился самым прибыльным месяцем с ноября 2020-го года. И если б не RI-контртренд, то годовая прибыль была бы еще больше, потому что RI-тренд закончил год +4.5% и результат года на счете без RI-контртренда такой

Увы, и декабрь стратегия RI-контртренд закрыла в минусе, установив годовой рекорд отрицательного результата с начала торговли в апреле 2015-го.

Торговля юанем в декабре тоже принесла убыток, но небольшой. Торговля фьючерсами доллара (до июньской экспирации) и юаня (с сентябрьской экспирации) закрыла год в плюсе, но гораздо меньше, чем «Спот+синтетика».

А «Спот+синтетика» закончил год хуже стратегии Стань квалифицированным инвестором! из-за результатов торговли GMKN с 29.12.23 по 26.08.24, и я его заменил на LKOH.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в декабре составила +13.21% и +26.94% за год. Это то, что у меня показали стратегии на GAZP и SBER, потому что ничего другого из отслеживаемого на моих алгоритмах разместить на счетах 100 тыс. руб., либо не могу (фьючерсы на юань и RI, LKOH, MGNT, GMKN до дробления), либо не хочу (VTBR, CHMF, MOEX, GMKN после дробления). Единственная моя ошибка из отслеживаемых акций – это ROSN, которую давно хотел включить, но испугался ее роста до 300 руб. на фоне отсутствия такового у GAZP и не включил.

«Русский Баффет» закончил декабрь с прибылью +12.02 %, но год закончил в минусе больше минуса индекса Мосбиржи. Увы, в его портфель «купил и держи» раз в три месяца включаются ликвидные акции, обгонявшие индекс последние 250 торговых дней. Значит те, кто имел такую динамику, были хуже индекса в 2024-м году в каждый следующий квартал. Наверное, эту стратегию надо убрать в архив, так как на этой стратегии «купил и держи без плеча» у меня ничего лучше индекса Мосбиржи не видно в 5 годах из последних 7-ми. Его состав в 4 квартале был

AFLT– 1/3

MOEX, YNDX– по ¼

FEES, SNGS – по 1/12

Для моих индексов комона декабрь получился тоже растущим месяцем, но оба индекса выросли меньше индекса Мосбиржи. А по итогам года они его неплохо обогнали. Их результат-2024 составил:

Gorchakoff Micex Index + 9.12%

Gorchakoff Global Index + 20.68%

Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов мы обсудим на традиционном вебинаре 9 января.

алгоритмическая торговля comon.ru горчаков торговые роботы трейдинг итоги месяца

howtotradeag

А. Г.

Москва

1710

78 892

с 17 января 2011

52 Комментария

Мультитрендовый
02 января 2025, 20:05
На сколько я понял, у меня за декабрь счёт увеличился на порядка 14 процентов, если с учётом что был в небольшой просадка возможно на 16 даже
0
- А. Г.
  02 января 2025, 20:13
  Мультитрендовый, максимальная просадка считается по дням с последней даты предыдущего года и была совсем не в декабре, а 27 июня. Что прекрасно видно на картинке со стратегией без RI-контртренда. Она и была -8.8%, но кто знает, какой она могла быть.
  
  Например в 2022-м, даже если убрать 22.02-6.04, как это делает мой новый фильтр, то просадка все равно была бы -15.9%.
  +1
  - Мультитрендовый
    02 января 2025, 20:24
    А. Г., а ну я считаю не с начала года, а просадка от внесённого, если с начала года, то она у меня и была этих 15 процентов, год в ноль закрыл)) но как бы за счёт довносов позы сильно увеличил)
    0
    - А. Г.
      02 января 2025, 20:27
      Мультитрендовый, в этом году у меня довносов не было. Но даже если б они и были, то доходность торговли я считаю также, как это требуют для фондов по Цюриху.
      +2
      - Мультитрендовый
        02 января 2025, 20:32
        А. Г., ну это у меня речь об инвесторстве больше… с торговлей пока беда…. Я вообще хз, точнее не хз, но мне кажется тяжко из года в год результат показывать в плюсе хорошем от прошлого, по типу банковского депозита) у меня прибыля очень хаотичны, долго может быть шляпа, а потом за пару дней измениться! Но тут конечно касяк, что я влез в одну бумагу сильно и счёт стал заложником её выкрутасов
        0
        __rtx
        04 января 2025, 10:50
        
        0
        Мультитрендовый
        04 января 2025, 02:34
        __rtx, в августе
        0
      - ВадимК
        02 января 2025, 20:41
        А. Г., добрый вечер.
        Какой объем средств суммарно под вашим управлением на начало 2025 года?
        
        С ув.,
        +1
  - Мультитрендовый
    02 января 2025, 20:26
    А. Г., у меня то обжиги были и летом видимо было меньше чем потом, ну и акции докупались, из за этого у меня как то по-другому получилось)
    0
Мультитрендовый
02 января 2025, 20:05
Ну и пару спек сделок там было… ну там так фигня
0
- А. Г.
  02 января 2025, 20:15
  Мультитрендовый, где пара? У меня в системах в среднем 8-10 сделок в месяц и в каждом инструменте по 4 системы. И инструментов 5. Поэтому сделок у меня сотни, а то и тысяча за год.
  0
  - Мультитрендовый
    02 января 2025, 20:26
    А. Г., да я про себя пишу)
    0
T-800
02 января 2025, 20:16
Мультитрендовый, уймись уже. В твоих планах было в это время искать жену на ДВ. Ты похоже даже билеты на самолет искать не пошел…
+1
- Мультитрендовый
  02 января 2025, 20:27
  T-800, ахаха) там всё норм)
  0
  - T-800
    02 января 2025, 21:08
    Мультитрендовый, у тебя пока норм только с клопами на съемной квартире подальше от метро. Начни бухать с соседкой, дальше жизнь всяко сложится) Меня в гости позовешь, обязательно приеду)
    0
- Мультитрендовый
  02 января 2025, 20:45
  T-800, заметил, у тебя как будто какое то раздвоение личности… ты то нормальной, а то меня материться вынуждаешь…. Какой то реально не угомонный! Ты наверно человек настроения, поэтому не понимаешь как везти себя в обществе среди людей, потому и лучше где то в лесу одному жить) Я вот сдерживаюсь… но не гарантирую что это будет бесконечно, я тоже могу быть человеком настроения…
  0
T-800
02 января 2025, 20:19
А.Г., вот только хотел в январе сделать систему контртренд типа сеточника, именно на RI, а вы такое говорите. Все желание отпало заниматься этой темой.
+1
- T-800
  02 января 2025, 20:23
  Такая система, возможно сгладит эквити портфеля роботов, но нет) Пусть лучше Моментумом на акциях колбасит)
  0
- А. Г.
  02 января 2025, 20:25
  T-800, она у меня и в тестах была с «нулевой» доходностью, но уменьшала просадки RI-тренда процентов на 20 (т. е. просадку надо умножить на 0.8). Но в этом году и это сделать не смогла. Минимум моего большого счета в ту же дату — 27.06, как на графике. И если для графика просадка -8.4%, то на моем большом счете -8.8%. Т. е. в этом году контртренд и с просадкой не помог. Я решил, что 30 июня следующего года приму решение: оставлять RI-контртренд для счетов от 4,5 млн. руб. (на меньших суммах у меня его и нет, так как на 4,5 млн. на одну его операцию — 1 контракт) или закрыть?
  +2
  - T-800
    02 января 2025, 20:42
    А. Г., понял. Ri я не торговал. Сейчас под НГ думал смогу там сделать что-то на контртренде, когда есть другие трендовые идеи для работы, поэтому откажусь.
    
    Кстати, мы с вами знакомы, сидели рядом в Казане, обсуждали алго 2024 года. Еще встретимся) Вас с наступившим!)
    +1
    - А. Г.
      02 января 2025, 21:05
      T-800, и Вас с новым годом!
      +1
    - SergeyJu
      02 января 2025, 21:47
      T-800, не надо в РИ ни сеточек, ни контртренда. Там тоже вполне можно торговать тренд. На небольшую долю от портфеля фьючей.
      Беда там в том, что системы, которые шикарно проходят 2008-20011 годы, практически перестают позже зарабатывать, а волу несут. А системы (трендовики), которые зарабатывают и по сей день, весьма корявые и сами по себе их торговать не хочется.
      +3
      - T-800
        04 января 2025, 00:04
        SergeyJu, я исследовал какую глубину данных целесообразно изучать для построения системы и пришел к выводам:
        1. Эта цифра не зависит от количества котировок, т.к. циклы на рынке исчисляются годами. Т.е. для любого таймфррейма срок должен быть в днях.
        2. 3 года это минимум, который должен быть в бэктестах, лучше 5. Но бэктесты более 5-ти лет уже ничего лучшего не дают для устойчивости системы, т.к. рынок все-таки меняется.
        0
        SergeyJu
        04 января 2025, 09:49
        T-800, 1 — согласен
        2 — я беру больше. Возможно, это уже перестраховка, но эту тему я проверял давно и тогда у меня получилось, что чем больше — тем лучше. На отдельных ациях я вижу, что их фаза развития меняется и неплохо бы сократить объем данных. Но не поддаюсь пока.
        0
Мультитрендовый
02 января 2025, 20:34
Результат получился за год минус 6.7%? А блин, ну так и я могу… даже лучше наверно 😁
0
- А. Г.
  02 января 2025, 20:40
  Мультитрендовый,
  
  Результат получился за год минус 6.7%?
  
  Это результат для «купил и держи» активы, которыми торгую. А результат моей торговли +8.3%
  +2
  - Мультитрендовый
    02 января 2025, 20:47
    А. Г., короче надо смотреть первое итого? А остальное просто бенчмарки, которые не торгуются?
    0
- T-800
  02 января 2025, 20:45
  Мультитрендовый, слушай, тебе с твоим речитативом не в рынок нужно, а на разводилово телок. Ну или на Тиндер, или порносайты какие-нибудь))
  0
  - Мультитрендовый
    02 января 2025, 20:48
    T-800, ну понял, я думаю на этой ноте и закончим наше взаимодействие)
    0
Мультитрендовый
02 января 2025, 20:35
Я тут придумал фишечку одну, она конечно будет снижать доходность, но в некоторые моменты возможно значительно увеличивать… буду пробовать в след году!
0
wistopus
02 января 2025, 20:55
если бы не мультитрендовый то и читать было бы нечего...
+1
- T-800
  02 января 2025, 21:05
  wistopus, да ладно) А.Г. после его «замечаний» выдает свои старые секреты)
  +1
SergeyJu
02 января 2025, 21:52
Год закончил совсем небольшим плюсом. Даже считать не хочется.
+4
mr-x
03 января 2025, 07:49
Надеяться на дружбу с ЦБ — дело рискованное.
0
- А. Г.
  03 января 2025, 09:33
  mr-x, ЦБ безо всякой «дружбы со мной» не повысил ставку 20 декабря. Да и в тексте нет никаких «надежд», а только констатация фактов.
  0
  - mr-x
    03 января 2025, 10:16
    А. Г., тогда, предположу, что это ошибка выжившего. Я про это раньше не знал, но википедия помогла, т.е. случайность. Открыл монитор, а там нехилый профит.
    0
    - А. Г.
      03 января 2025, 11:28
      mr-x, будущие цены вообще случайность, скорее всего.
      0
      - mr-x
        03 января 2025, 11:37
        А. Г., вы как математик знаете — ничего случайного нет. Вся вселенная — сплошная математика
        0
        А. Г.
        03 января 2025, 16:26
        mr-x, я специалист в теории вероятностей и математической статистике и уже писал тут об аксиоматике Колмогорова
        
        smart-lab.ru/blog/385168.php
        0
        mr-x
        03 января 2025, 16:40
        А. Г., вот я подогнал вам статистику по нашим обсуждениям smart-lab.ru/blog/1101120.php
        0
        А. Г.
        03 января 2025, 16:49
        mr-x, статистика — это цифры, а не картинки. И в первую очередь динамика счета с частотой меньше среднего времени в позиции.
        0
        mr-x
        03 января 2025, 16:56
        А. Г., динамика счета с частотой меньше среднего времени в позиции — как называется этот показатель кратко или его английская калька
        0
        mr-x
        03 января 2025, 17:07
        А. Г., при всем уважении, ваши результаты мне напоминают казино, а у меня, как бы ни было — точный, научный подход, плюс опыт.
        0
        А. Г.
        03 января 2025, 18:11
        mr-x, откройте стратегию на comon.ru и все будет видно.
        0
        А. Г.
        03 января 2025, 16:52
        mr-x, посмотрел ссылку из ссылки и сразу увидел ошибку
        
        smart-lab.ru/blog/1100638.php#comment17708571
        
        А говорите, что случайности нет. Противоречие.
        0
Maxim Sheyko
03 января 2025, 17:02
На активно управляемом счете автоследования +4,85% за декабрь и 8,76% суммарно за год. На полупассивных чуть больше нуля. Лучше всего выступил ИИС супруги). Хоть это и почти байэндхолд, но есть что-то типа «инвестиционной декларации» не покупать Газпром, ВТБ, Русгидро, Аэрофлот и ВК. Ну и последний торговый день вытащил суммарно по году на +10%. В этом году буду агрессивнее, максимальная просадка по году в -13% говорит, что запас безопасности есть. Успехов в НГ!
+1
Арбитражёр Алго
03 января 2025, 19:41
А инфляция в 20+ % за 24-й год на графике учтена?
+1
- BITE4SAVE
  04 января 2025, 17:45
  Арбитражёр Алго, посмотрел про заморочку смартлаба, про старый пк и т.п., говорю честно — я плюсанул! Про инфляцию реальную — в точку!
  +1