Заработать без иксовых сделок

Забавно, но за 2024 год я заработал 22% без спекулятивных сделок высокой доходности и без использования фондов денежного рынка.Просто аккуратно хэджировал портфель золотом до того момента, как понял, что больше ставку повышать не будут. После этого поменял весь золотой хэдж на акции, причём портфель с минимальной диверсификацией, всего 6 эмитентов — и вот результат. Да, это не сверхдоходность. Но и никаких особых усилий такой подход не потребовал. Для 2024 это был отличный план.В 2025 план такой же ленивый, уже сформированными позициями досидеть до конца года, реинвестируя дивиденды и заработать на этом +-50% годовых.

мобильный пост трейдинг итоги года

Андрей Коновалов

Краснодар

с 25 января 2019

21 Комментарий

1VK
31 декабря 2024, 16:02
привет! Какие эмитенты взяли в итоге?
0
Андрей Коновалов
31 декабря 2024, 16:12

0
algomrk
02 января 2025, 08:43
Кроме абсолютного значения разницы, важна стабильность разницы доходностей. Вам бы посчитать годовой Z-score (патриоты, молчать!) для разницы доходностей. О чем может сказать последний — значение +1 можно грубо интерпретировать как то, что с вероятностью 16% вы могли закончить год в минусе (относительно индекса). Аналогично, +2 — с вероятностью 2.2% можно было и уйти в минус. 0.5 — с вероятностью 35% можно было уйти в минус. В сухом остатке — хороший инвестор должен не просто обгонять индекс, а желательно еще и стабильно, а не просто выдать один-два удачных месяца в году.

На глаз конечно сложно оценить по вашему графику, но я бы ставил на то что он равен 0.3-0.5 в вашем случае
0
- Андрей Коновалов
  02 января 2025, 08:51
  Спасибо за комментарий, с удовольствием бы посчитал этот самый Z-score, если бы умел (может ссылку на методический материал дадите?).
  Глянул на помесячную статистику, 9 из 12 месяцев в 2024 я обгонял индекс.
  Стабильность, безусловно — это то, к чему нужно стремиться, полностью согласен. Но пост был о том, что в периоды повышенной турбулентности можно выигрывать и без резких движений.
  0
  - algomrk
    02 января 2025, 09:14
    Андрей Коновалов, я вижу что у вас Тинькофф брокер, верно? Заскриньте свой профиль доходности там за 2024 год с телефона и отправьте в этот бот: t.me/algomrk_bot
    
    Он сам построит нужный график и все рассчиатет. Ну или напишите имя профиля в пульсе, я сам это могу сделать. Оба варианта актульны только ближайший час: в отпуске, основная машина для рассчетов и бота остановлена, поднял бота временно на ноуте пока чилю, потом не до этого будет :)
    0
    - Андрей Коновалов
      02 января 2025, 09:19
      Результат не будет релевантен, я на Т переехал только в сентябре, до этого на другом брокере торговал.
      0
      - algomrk
        02 января 2025, 09:26
        Андрей Коновалов, понял, ну методика простая: считаете 12 разниц в помесячной доходности между вашей стратегией и индексом полной доходности, затем z-score = среднее (от массива из 12 чисел) / стандартное отклонение (от этого массива) * квадратный корень из 12. Для примера: в январе у вас +5%, у индекса -5%, получается +10. В феврале у вас ЕЩЕ +6% (т.е. в сумме уже 11, тут важно именно изменение за месяц, а не с начала срока!), в индексе еще -3%, получается +9, и т.д. Если у вас есть по дням прям разница — так еще точнее, но тогда нужно будет домножить не на корень из 12, а на корень из числа торговых дней, чтобы получить годовой шарп
        0
        Андрей Коновалов
        02 января 2025, 09:26
        
        Могу в таком виде, если подойдёт.
        0
        algomrk
        02 января 2025, 09:33
        Андрей Коновалов, эх, у меня там в боте распознование изображений на основе машинного обучения и все такое, рассчитанное на скрины из приложения Тинькофф для Андроид/iOS. А вы меня вручную заставляете считать)) у вас вышло 0.85 значение, в целом норм, трактовка в комменте выше.
        
        Ну с вас обратная услуга: проведите тест бота на своем устройтстве — заскриньте доходность любого профиля который вам интересен там и скажите — норм сработало или нет, а лучше прям сюда изображение. Я планирую в общий доступ этого бота выпустить скоро, но бета-тестеры только мои друзья пока)
        0
        Андрей Коновалов
        02 января 2025, 09:42
        
        0
        Андрей Коновалов
        02 января 2025, 09:43
        Предыдущее было не из приложения, видимо поэтому не сработало. Новое сработало.
        0
        algomrk
        02 января 2025, 09:45
        Андрей Коновалов, супер, спасибо огромное! И выдал вот такое вам в ответ, да?
        
        0
        Андрей Коновалов
        02 января 2025, 09:47
        Да, верно. Только пока всё-равно непонятно, как трактовать значение Z-score.
        0
algomrk
02 января 2025, 09:58
Загуглите cdf from z-score, откройте первый попавшийся сайт. Вбиваете мю=0, s=1, а вместо x= подставляете ваш Z-score. В итоге 1-cdf (в примере ниже это 19.77%) — вероятность того, что разница доходностней оказалась положительная случайно. Это очень ГРУБО, так как нифига эта разница доходностей не Гауссово распределение, но для общего понимания сойдет. Если кто-то один год закончил с таким Z-score — с шансами 20% это было случайно.

Скрин для понятности прилагаю

0
- Андрей Коновалов
  02 января 2025, 10:06
  Я так понимаю, это плохо должно работать для динамично меняющихся в расчётном периоде портфелей. Если мы начинаем период с одним набором активов, а заканчиваем вообще с другим.
  0
  - algomrk
    02 января 2025, 10:15
    Андрей Коновалов, если речь про период — месяц, то да, есть неточность. Т.е. один портфель колбасит внутри месяца, другой — стабильный, а месячный результат у них одинаковый. Тогда по такой помесячной оценке все выйден одинаково, хотя очевидно что это не так. Но дневной разброс и помесячный в целом должны коррелировать, и для грубых оценок все равно сойдет. В целом тут порядок главное оценить, вот получилось 20% случайности, ну не важно если на самом деле она 15 или 30%. А вот к примеру если получится 2%, тоже уже не сильно важно 0.5% там или 4%.
    
    Если же вопрос именно о составе портфелей, то вообще не важно. В этом вопросе речь только о суммарной доходности порфеля, состав не важен
    0
Андрей Коновалов
02 января 2025, 10:17
Я понял, спасибо.
Да, было бы интересно иметь под рукой такого бота и отслеживать через него влияние улучшений в стратегии.
0
- algomrk
  02 января 2025, 10:25
  Андрей Коновалов, спасибо за обратную связь! думаю в ближайшее время допилю его, придумаю где захостить нормально и выложу про это заметку тут, в пульсе и на vc.
  +1