Про асимметрию прогноза в трейдинге

Расчёты сделаны на примере алгоритмов на NG за 5 лет имеющейся истории.
Точка 0 это значения бэктеста как есть — соответствуют реальному исполнению.
Любопытно, что было бы, если бы мы могли исполнить эти сигналы в прошлом (сдвиг на сколько-то минут влево)
и если отложить их исполнение в будущее (сдвиг на сколько-то минут вправо).
По вертикали среднегодовая доходность за эти 5 лет.

Что получилось?
Если тянуть до 5 часов (300 минут) после наступления сигнала, то доходность обнуляется и уходит в отрицательную зону.
Хотя речь идёт о медленных алгоритмах, в которых позиция держится в среднем несколько дней.
Если можно было бы заглянуть в будущее или открыться в прошлом по текущим сигналам, то максимальный эффект от этого наступает
за один час до сигнала и дальше этот эффект нелинейно стремится к нулевой отметке.
Если бы всего на 5 минут подглядеть в будущее, то это увеличило бы исходную доходность вдвое.
Часовое подглядывание даёт примерно 5-кратное увеличение доходности.

Такая асимметрия…

асимметрия торговые роботы натуральный газ

натуральный газ

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

480

20 997

с 9 ноября 2015

20 Комментариев

T-800
Сегодня в 07:29
А эти алгоритмы на каком таймфрейме? Как правильно было отмечено, если таймфрейм дневной или недельный, то кривая должна отличаться в полее благоприятную сторону.
0
- Sergey Pavlov
  Сегодня в 08:34
  T-800, расчёты на минутках, среднее время в позиции ~ 2 дня. Средний трейд ~ 1%
  +1
svgr
Сегодня в 09:27
Как я понял, конкретные цифры по времени зависят от периода усреднения для индикатора, по которому принимается решение. Например, сдвиг на 100 минут назад даёт 100% прибыльных сделок и максимально возможный результат для алгоритма. При изменении периода усреднения эти 100 минут тоже изменятся, но непропорционально.
+1
Vladimir T
Сегодня в 10:14
если я правильно понял, то оптимальное время удержания позиции от фактического времени входа, это 5 часов?
0
- Sergey Pavlov
  Сегодня в 10:35
  Vladimir T, нет.
  0
супертрейдер⭐
Сегодня в 10:36
Другими словами надо анализировать таймфрейм 1 час, тогда можно войти и попасть в этот перегиб. А по золоту можете выложить? Интересно. Спасибо.
0
- Sergey Pavlov
  Сегодня в 10:49
  супертрейдер⭐, 1. не понял. 2. если по золоту сделаю, то да.
  эти метрики зависят от конкретных алгоритмов.
  0
DV_13
Сегодня в 11:49
Если у вас ТС входит на импульсе цены > +(1-3)% за 1 час, то сдвигая точку входа вправо, часть поступательного движения от импульса теряется и рез-ты ухудшаются.
Если сдвинуть точку входа на 1 час влево — то, получим 100% удачные входы, идеальный рез-т с дох. = +150%.
Так ?
0
- Sergey Pavlov
  Сегодня в 12:01
  DV_13, да
  0
- svgr
  Сегодня в 12:34
  DV_13, более того, если доисследовать вправо ещё дальше, то можно найти оптимальное смещение по времени для входа на возврат. Результаты могут быть не хуже, чем от входов по направлению импульса, как тут рассматривается.
  0
MadQuant
Сегодня в 12:16
Если тянуть до 5 часов (300 минут) после наступления сигнала, то доходность обнуляется и уходит в отрицательную зону.Хотя речь идёт о медленных алгоритмах, в которых позиция держится в среднем несколько дней.

Ну тут тогда налицо мисматч горизонта прогнозирования сигнала и времени удержания. Опять же, непонятно, анализ до костов или после? Лучше, конечно, делать до.
0
- Sergey Pavlov
  Сегодня в 12:29
  MadQuant, не понимаю, как тут это на лицо. Посчитано с костами.
  0
  - MadQuant
    Сегодня в 12:30
    Sergey Pavlov, ну если вы держите несколько дней, а прибыль обнуляется через 5 часов — то это налицо. Разве что где-то дальше происходит разворот на графике.
    0
    - Sergey Pavlov
      Сегодня в 12:42
      MadQuant, эти числа не должны совпадать.
      0
      - MadQuant
        Сегодня в 12:51
        Sergey Pavlov, ну вообще для хорошего сигнала они должны быть близки. Зачем держать позу несколько дней, если прибыль по ней реализуется в первые несколько часов?
        0
        Replikant_mih
        Сегодня в 16:45
        MadQuant, Согласен, для меня это тоже выглядит как потенциал движения расходуется за 5 часов, дальше надо закрываться в среднем.
        0
Кирилл Гудков
Сегодня в 16:03
А если ваша новая нескучная идея продемонстрировала бешенные прибыли в бэктестах (да и вообще что-либо отличное от случайного блуждания), то неплохой идеей будет проверить бэктест на наличие встроенного в него сдвига влево. 1 минуты достаточно для восхитительных виртуальных успехов.
0
Replikant_mih
Сегодня в 16:48
Ну, если бы меня попросили построить такой график на моих умозрительных заключениях — я бы примерно такой и построил.
Сильно зависит от характера сигнала, впрочем, если что-то дернулось и что-то после этого нарисовалось, конечно войти до дернулось дало бы хороший прирост. Про правую часть графика тоже вполне для меня очевидно, под разные задачи много подобного строил, знаю, что там именно подобное плавное затухание.

Прикладную пользу тут правда особо не вижу). Или оно так и не позиционируется?)
0
Synthetic
Сегодня в 17:19
Если бы всего на 5 минут подглядеть в будущее, то это увеличило бы исходную доходность вдвое.

Один умный человек примерно 100 лет назад сформулировал это так:
«Спекулянт, это человек, который наблюдает будущее и действует прежде чем оно наступит.»
0