Мусолим мартингейл или ленивопассивный "инвестор" в крипте

Последние пару лет переключившись на крипту — был в долгом поиске рабочих алгоритмов. 

Пробовал вообще все, что накопилось в моем опыте за годы в трейдинге. Но так как рынок особенный и относительно молодой — ничего толком не получалось от слов совсем! 

Главные сложности, конечно, высокая волатильность и сильное влияние новостей + цикличность рынка крипты. Понимая это все — не удается подобрать толкового мани/рискменеджмента. любой стоп сносится, любые плечи ликвидируются и грабли грабли грабли. 

Единственно к чему смог прийти — мартингейл. 

Не буду расписывать про кучу скама и проекты которые имеют партнерство с мм командами аля dwflabs. Но уточню — любой проект который мы выбираем для торговли — нужно анализировать на то, кто его маркетмейкер, и каким образом развивается проект. есть у него продукт на деле или только на бумаге. 

Итак — предположим мы нашли себе не самые щиткоины и готовы их торговать. Мой алгоритм действий относительно простой, но я ни в коем случае не пишу это как рекомендация — лишь делюсь опытом.

1 открываем сделку только в лонг и только на споте. (можно и фьюч но без плеч. вообще без плеч) 

Фьюч не рекомендую так как в сделке можно хоть пол года просидеть. за это время проект могут делистнуть с фьюча. а спот не пропадет.

Только лонг открывается по простой причине — крипта может расти сотни процентов в моменте. я не знаю как такое можно отработать в шорт. 

2 усредняем позицию по мере снижения курса. Алгоритм усреднений не могу раскрыть,  но суть не в примитивном доборе. 

ориентировочно выглядет так. купили 10$ по мере снижения на Х% докупаем несколько раз по 10-15. в обычном состоянии рынка даже в боковике, снижается средняя входа и мы выходим на простых колебаниях в +зону, где выше средней постепенно скидываем. 

3 так как в предыдущем пункте мы не сильно затариваем позицию, то при большем снижении  в 2-3Х% мы начинаем докупать на большую сумму. это уже будет 10$ * на Х. 

В таком случае мы получаем курс покупки ниже, а соответственно количество купленных монет становится больше в прогрессии, относительно начального входа. тем самым сильнее снижается средняя входа и для того, чтобы попасть в профитную зону, рынку требуется небольшой отскок. 

4 Важный момент — это управление капиталом. оно должно сочетать и консервативность и агрессивность. Если прямолинейно набирать всегда по 10$ — мы дольше будем в сделке. но если сразу начинать увеличивать кратно сумму денег — мы быстро затаримся и не будем иметь возможности улучшить свои позиции.

5 если наш капитал 100 000$ — нельзя торговать 1-2 тикера. чем больше бумаг будем торговать тем более диверсифицируемся по монетам, и тем меньше риска затаривания олл ин! 

Как это обычно работает: например мы торгуем 30монет. Предполагаем сценарий адского падения которое случилось на луне. Почти все алгоритмы втарятся в данном случае по полной. но половина из этих алгоритмов на волатильности скинет в профит — освободив капитал для дальнейших входов. 

Естественно я понимаю кучу негатива на тему мартингейла. И даже в данной статье где я расписал свою реальную торговлю которая приносит доход и пока что не обнулила счет, есть важный момент.

Данная стратегия никогда не выйдет в плюс на том — что случилось на луне. но если это всего лишь 30я часть капитала задействованого в алгоритме — мы потеряем лишь ее. И только в том случае — если решим закрыть позу. Ее можно на вечно оставить как замороженный актив.

Таким же образом работать в случае если мы выделили бюджет алгоритму — например 5000, он затарился на все 5000 а рынок и не думает отскакивать. Он уходит таким образом в заморозку как акции газпрома, которые покупались по 350+)

Более подробнее про алгоритм и результаты можно посмотреть в моих последних видео на ютубе. сюда не буду выкладывать дабы не подумали что реклама какая. 

Ниже картинка с примером как это визуально работает даже с 70% падением рынка. Важно — алгоритм не закрывает в просадке сделки в убыток, все только в +, но в тслабе удобно смотреть какие максимальные просадки случаются у алгоритма — и быть к этому готовым)

Ну, а раз мы упомянули газпром, то вот небольшой сраз того как этот же алгоритм отработал бы на нем (у меня только старая история фьюча склееного есть и свежие данные лень качать так как пока на мосбирже не торгую)