Стат. Исследование фьючерса на индекс ртс. Движение на 15 тыс. п. Вниз произошло всего за 1,5 часа!

С4 ого февраля фьючерс ртс упал примерно на 15 тыс п. При этом никакого тренда вниз и ударных дней вниз я не заметил. Поэтому я решил узнать за сколько 5-минутных свечей произошло все движение.

Я взял 5 207 пяти-минутных свечек, вырезал геп от перехода на июньский контракт. Перобразовал их в 5 206 приращений цены Close-to-Close, отсортировал приращения по убыванию. То есть в получившемся списке вначале идут положительные приращения цены, а затем отрицательные. А затем разрезал данный список на 2 части таким образом, что сумма приращений в левой части еще больше 0, а если добавить следующий элемент, то уже меньше 0. То есть все движение вниз на 15 тыс. п. сделали приращения из правого списка.

Итак! За сколько 5-минутных баров произошло все движение? Всего за 19 баров из 5 207, то есть за 1,5 часа!

Выводы (может и спорные, чтобы самостоятельно было о чем подумать). Вы можете по 14 часов в сутки пялиться в график, но 99,6% свечей не несут никакой информации о том куда пойдет цена. Вы не сможете заметить движение и присоединится к нему и откусить что-то, хотя раньше именно так я и делал.

математика

Вадим

Тверь

с 16 января 2011

17 Комментариев

Makler
21 марта 2013, 12:18
А можешь выложить цены клоуза этих 19 свечей? Пожалуйста
+1
- LuchininA
  21 марта 2013, 15:49
  Интересная статейка… Да — к сожалению так и есть… Рынок стал сложнее для системной торговли чем был раньше… Для того, чтобы торговать успешно я повысил соотношения убытка к прибыли 1/10. Раньше помню и 1/3 приносил доход. Получается так что если попал в эту хорошую свечу, то можно насидеть прибыль и 1/20, если нет, то в этом шуме можно сделать 19 убыточных сделок, дабы выйти в ноль. Все мои удачные сделки, а так же элементы торговли смотрите здесь:
  club-trader.ru/index.php/udachnye-sdelki
  -1
Makler
21 марта 2013, 12:18
Лучше в личку.
0
dmitry sergeev
21 марта 2013, 12:20
Да! Сейчас именно такой рынок. Дрочит скажем весь день на месте несколько часов, а затем вдруг — раз! и за 4-5 МИНУТНЫХ свечей уже не 1000 пп выше, потом опять дрочит несколько часов на этом уровне
+1
Вадим
21 марта 2013, 12:21
Самих свечей нет, надо переделывать программу, но приращения вот:
-480
-490
-500
-510
-530
-530
-550
-560
-570
-570
-580
-580
-640
-640
-1050
-1140
-1150
-1280
-3740
+1
- Makler
  21 марта 2013, 12:34
  Вадим, Выдели эти свечи на графике, может быть это даст некое понимание. Процесс интересный, но высшей математике я не очень. А сами свечи хотелось бы увидеть.
  И попробуй взять часовые и проделать тоже самое. Посмотри что на них происходило в это время по таблице всех сделок.
  0
shamankhanty
21 марта 2013, 12:29
Спасибо, интересные данные.
0
Федоров Михаил
21 марта 2013, 12:31
робота под это )))
0
Алексей Цаплин
21 марта 2013, 12:36
Вот такая хреня и творится с августа прошлого года :(
0
Роман Климов
21 марта 2013, 12:45
Вадим_Замечательная мысль.
0
silver 916
21 марта 2013, 12:48
Пялится приходится для того чтобы понять переход к снижению или повышению.
И предыдущеие 20свечей образуют формацию которая и подскажет что произойдет движение всего в 2 большие свечи.

Не нужно складывать и вычитать словно в начальной школе.
Рынок не арифметика, путать эти понятия значит не понимать в рынке ничего.
-2
- Makler
  21 марта 2013, 12:49
  silver 916, Согласен.
  0
silver 916
21 марта 2013, 13:04
Фраза убийственная. «Слона то я и не приметил» — 15 тыс. пунктов снижения есть, а тренда нет. Снижались 4 (четыре) недели, а тренда нет.

С4 ого февраля фьючерс ртс упал примерно на 15 тыс п. При этом никакого тренда вниз и ударных дней вниз я не заметил.
-1
- shish
  21 марта 2013, 13:13
  silver 916, а ты заметил и взял 15 т пунктов?
  Или взял 10т?
  Или 5?
  Можешь дать ссылки где ты вошел, где вышел?
  То-то же.
  0
  - silver 916
    21 марта 2013, 13:47
    shish, ты хамишь, не дождавшись ответа.
    Все точки входа есть на сайте, можешь проверить.
    
    Вот от 05.02
    
    ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ:
    
    Спекулятивные операции.
    В короткой позиции со стопом выше 161 500 и тейк-профитом в 158 500 пунктов. В теку-щей ситуация важным становится удержание прибыльной позиции при своевременной перестановке стопа.
    Открыта долговременная короткая позиция на 50%.
    
    Так что иди ка ты на скотный двор и смейся там сколько угодно.
    -1
Renaldo
21 марта 2013, 15:39
Интересное исследование.+
0
Андрей Кучумов
21 марта 2013, 22:51
Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика…
Всё таки практическая ценность не ясна. Вроде работа
проделана, а как использовать результат? Если
300 свечей тухляк, то можно ставить 500 против 100,
или 1000 против 300, или что?
0