🦄 14-20% ГОДОВЫХ В ДОЛЛАРАХ БЕЗ РИСКА НА ПОЛНОМ ПАССИВЕ – СИНТЕТИЧЕСКИЙ ВКЛАД

И так мы начинаем серию наших публикаций, в которых расскажем, о том какие прибыльные стратегии знаем и используем сами.

Решили начать с самого простого способа приумножения капитала в долларах США. Думаем, что это особенно актуально в текущее время — ожидаем продолжение ослабления курса рубля (как минимум до 16.5 по юаню, и до 120 по доллару США).

Стратегия сбора Фандинга на вечных фьючерсах на криптовалютных биржах.

• Доходность — 14-20% годовых
• Уровень риска — низкий
• Трудозатраты и внимание — низкие
• Сложность стратегии — низкая
• Дополнительная инфраструктура — не требуется

*используем следующую общую классификацию: низкие, средние, высокие

Фандинг (ставка финансирования) – это периодические выплаты/списания по открытым позициям бессрочных фьючерсов. Более подробно данную тему можно изучить на сайте Академии Бинанс, но все, что нам нужно знать для использования стратегии вы напишем ниже.

Если бессрочный фьючерс стоит дороже базового актива (спота), то ставка финансирования будет иметь положительное значение, если бессрочный фьючерс стоит дешевле базового актива, то ставка фандинга будет отрицательная.

При положительном значении фандинга — списывается комиссия с открытых лонг-позиций, а начисляется премия открытым шорт-позициям.

При отрицательном значении фандинга – начисляется премия открытым лонг-позициям, а списывается комиссия с открытых шорт-позиций.

Коэффициент фандинга (ставки финансирования) рассчитывает автоматически в зависимости от ситуаций на рынке. Основной задачей данного регулирования является удержание минимальной разницы (спреда) между ценами бессрочного фьючерса, базового актива и ценой маркировки.

Данный расчет начислений/списаний производится каждые 8 (иногда каждые 4 часа) в одно и тоже время – в торговой панели биржевого терминала вы всегда найдете данные действующей текущей ставки и таймер обратного расчета когда эта ставка будет применена и изменена на новую.

Сделаем анализ на примере на монеты ETH.

В этом нам поможем бесплатный сервис сайт Сoinglass и его раздел «ставка финансирования». В таблице раздела «Токен-маржинальный», в настройках выбираем вашу биржу и видим текущую ставку, ставку на 1 день из расчета текущей, на неделю, месяц и год. Так на момент написания данного поста ставка финансирования на бирже Binance для монеты ETH составляет 34% годовых – не плохо правда?!

А теперь посмотрим на исторические данные за последние 6 месяцев:

Мы видим, что большую часть времени ставка финансирования была положительной – это значит что открытые лонг позиции платили премию открытым шорт-позициям, соответственно суммарная выплата накапливается в пользу шорт-позиций.

Очевидно, что средняя положительная ставка финансирования составляла 0,011% за 8 часов, изредка уходила в отрицательное значение, и также иногда в 2-4 раза превышала среднюю положительную.

Теперь посмотрим совокупную ставку финансирования у ETH за год и видим, что она составляет 13,5% годовых. Другие монеты также можно увидеть на скрине.

И в этом нет ничего удивительного, деньги стоят денег и биржа выплачивают эти премии тем, кто своей ликвидностью помогают самой бирже и рынку в целом.

Посмотрите другие монеты, у некоторых ставка составляет 20% годовых.

Кратко для опытных:

1. Выбор актива для сбора фандинга
2. Покупка актива на споте
3. Перевод актива на фьючерсный аккаунт использующий в качестве обеспечения выбранный актив (COIN-M или Инверсный контракт)
4. Открытие шорт позиции с кросс маржинальным плечом 1 (один) вечного фьючерса выбранного актива
5. Каждые 8 часов вам будет начисляться или списываться фандинг, чем дольше удерживаете данную позицию, тем выше % начислении получиться.

Подробно:

1. Выбор Актива для сбора фандинга
— открываем на сайт https://www.coinglass.com/ru/FundingRate и выбираем на свой вкус подходящий актив или через текущую ставку финансирования или через совокупную. В настройках таблицы выбираем вашу биржу, выставляем расчет значения 1 год и сортируем таблицу так, чтобы она выстроилась по значению фандинга от большего к меньшему, ну или как вам удобно.

Мы видимо, что на момент написания поста 02.12.2024 г. на бирже Binance ставка финансирования по монете SOL составляет 78% годовых. Это лишь текущая ставка, это не значит, что она продержится целый год в таком значении, как мы уже выяснили ранее ставка плавающая и может меняться каждые 8 часов. Тем не менее это отличный триггер на вход в данную сделку, текущая ставка быстро покроет первичные расход на комиссию по приобретению актива на споте и открытию сделки на фьючерсе.

Далее Переходим на сайт биржи в раздел фьючерсы и видим, что текущая ставка финансирования (фандинг) действительно составляет 0,0728% за 8 часов, это значит, что в день она составляет 0,2184% или 79,7% годовых, что и следовало подтвердить.

2. Покупаем монету SOL в разделе Спотовая торговля (инструкцию писать не буду, вы это должны уметь, если еще нет, то тогда и использовать эту стратегию вам тоже еще пока рано, можно пройти базовое обучение работы с биржей на сайте Академии Бинанс – это бесплатные и это лучшие учебные материалы для начинающего трейдера и инвестора на рынке криптовалют.

3. Переводим монеты SOL со спотового на фьючерсный аккаунт (ну это проще пареной репы).

4. Открываем ШОРТ позицию:

Переходим в раздел Фьючерсы – COIN M (на некоторых биржах этот раздел иногда называется «Инверсные контракты») выбираем наш актив, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем «Кросс-маржинальное обеспечение», плечо 1 (один) и открываем ШОРТ позицию на сумму купленного вами актива.

5. Каждые 8 часов, вам будет производится выплата или списание ставки финансирования.

— вы уже знаете что на горизонте 1 года – в силу того, что ставка преимущественно положительная, то совокупная выплата по вашей шортовой позиции составит порядка 16% годовых. И это если вы не будете управлять и выходить из позиции, когда ставка будет работать против вас. Но и тут не забывайте, что при открытии и закрытии позиций также берется комиссия за сделки, которая на круг с момента покупки спота составляет 0,3% — открытие позиции (спот купить 0,1% + фьючерс продать 0,05%) и закрытие позиции (фьючерс закрыть сделку 0,05% + спот продать 0,1%) или примерно 1,5 дня нахождения в позиции и начисления фандинга при текущей ставки на монету SOL.

В силу того, что обеспечением данной шортовой позиции выступает сам актив, то данная конструкция сделки становиться безубыточной (дельта нейтральной), а начисленный фандинг формирует вашу чистую прибыль.

— В случае роста цена монеты SOL, убыток по шортовой позиции компенсируется ростом самого актива, а фандинг так и останется начисленным бонусом вам.

— В случае снижения цены SOL, на шортовой позиции формируется прибыль, но базовый актив уменьшается пропорционально, что снова компенсируется друг другом, а фандинг по прежнему остается вам в качестве чистой прибыли.

Риски:

Единственный риск, который остается — это скам биржи, поэтому выбирайте надежные площадки.

Рекомендации:

Можно формировать портфель из нескольких таких позиции на нескольких биржах, ведь наверняка сложно сказать на каком именно активе и на какой бирже будет наиболее высокие начисления.

Самые прибыльные являются те, у которых самая высокая волатильность, ведь именно она формирует спреды и тем самым повышает коэффициент фандинга.

Как правило самые высокие положительные значения фандинга на бычьем рынке, и наоборот на медвежьем. 

Благодарим вас за прочтение данной статьи, будем признательные за комментарий, реакцию и подписку. Мы продолжим публикацию прибыльных стратегий на фондовых и криптовалютных биржах мира.