Покер для трейдера. Типичный день бота с картинками.

Всем доброго вечера!

Впереди выходные, а значит самое время отдохнуть от рыночных тем.

Давайте расскажу немного о покер-боте, которым я занимаюсь в последнее время.

Как вы знаете мы с партнером дошли сейчас до стадии промышленного использования. Бот работает в боевом режиме, копит статистику, планируем постепенно подниматься по лимитам.

Сейчас мы играем 1,5 долларовые СитАндГо турниры.

Сегодня был один из обычных дней, хочу немного рассказать, и заодно провести аналогии с трейдингом.

Бот сегодня достаточно добро начал играть, но уже через некоторое время последовательно проиграл несколько турниров и опустился на -10 байинов.

В этот момент я его тормознул, чтобы сделать скриншотов для вас и посмотреть в чем проблема.

Для покерных игроков существует целая куча всякого разного аналитического софта (не меньше чем для трейдеров), который позволяет посмотреть в отдельности каждую сыгранную руку, посчитать всю математику, понять правильно ли ты ее разыграл.


У меня установлен  PokerTracker. И он выдал мне такую картинку:



Как видите сыграно было 89 турниров, с результатом -15 долларов, что соответствует -11 ROI (отвратительный результат).

В чем проблема? Что мы делаем не так?

Покертрекер позволяет построить статистику выборочно, так что я первым делом всегда смотрю статистику по выставлением (то, что называется All-In).

Дело в том, что гипертурбто турниры, которые мы играем очень сильно зависят от того, как ты играешь эту часть игры. Правильная математика на этапе пуш-фолда часто решает всю игру.

Сформулировав запрос на только олл-ины видим следующую картинку:



Здесь уже видно две линии: зеленая — это реальный результат, то, что мы получили в деньгах. А желтая — это расчетная линия. Получается она на основе чисто математического ожидания от выставления с теми руками, с которыми мы выставились. Строго говоря, при большом количестве игр, зеленая линия будет стремиться к желтой. Но на такой небольшой выборке, как у нас сейчас (без малого 400 рук) болтанка может быть приличной, как вы и наблюдаете сейчас.

Ну что же, понятно что нас небольшой залив — результат влияния дисперсии на результат. 

И тут очень важный момент.

Покер — очень дисперсионная игра. Так же как и трейдинг. Штука состоит в том, что все покеристы об этом знают, да и все шансы давно посчитанны умными людьми.

Например, если вы играете HU SnG на дистанции с результатом ROI = 0% (т.е. не выиграваете, но и не проигрываете), то шанс залить депозит в 100 байинов для вас составляет 2%.

Вдумайтесь. С одной стороны вы играете безубыточно, но все равно есть шанс разориться. Более того — если играть достаточно долго — это событие произойдет наверняка.

А теперь экстраполируйте это знание на трейдинг. Понятие дисперсии имеет место и тут. Даже прибыльная в целом по году система допускает периоды просадки. К сожалению в трейдинге не существует универсального софта, который рассчитает дисперсию для вашей системы. Поэтому придется считать и оценивать ее самостоятельно.

Но это очень важно!

Давайте посмотрите еще раз на выше приведенный пример в терминах трейдинга. На протяжении 1844 рук имеющаяся система теряет деньги. Причем если смотреть относительно размера всего депозита (на счете сейчас чуть менее 100 долларов) просадка получается очень приличная. Можно все бросить и запить. Но это все — только лишь дисперсия. Это шум. Анализировать его и пытаться от него избавиться — труд долгий и кропотливый (к слову говоря, существуют методы для того чтобы уменьшить влияние дисперсии). 

А какие параметры имеет ваша торговая система? вы вообще когда-нибудь задумывались об этом ее параметре? Какую просадку вы считаете нормальной? А вы знаете, что ее можно посчитать математически?

В результате я оставил бота играть дальше. Через некоторое время система взяла свое:




Бот отбил убыток.

Глядя сейчас на всю эту движуху с роботизированной игрой я удивляюсь, как вообще люди могут играть в покер плюсово. Нервы должны быть железные. 

Ты должен быть способен продолжать следовать своей системе, даже если она последоваться дает сбой за сбоем. Нужно просто помнить что, дистанция все вернет (золотое правило покера).

Такие вот дела.

Задавайте в комментариях вопросы по покеру и по системам управления капиталом в трейдинге, конечно.