Попробовал 0,5 депо, но риск большой.
По аналогии: этот год с 2012 по бэквордации RIM и RIH практически одинаков — второй по величине за всю недолгую жизнь фьючерса ( в 2012 больше 5000пп)
Чем больше бэка, тем дольше сокращалась бэквордация с индексом. В прошлом году, кстати, первая неделя RIM была ~ хаем года и фьюч практически все три месяца падал.
Есть только одно: на сегодняшнем рынке для хорошего падения тоже нужны большие деньги, ну или хорошие страшилки ( ИМХО )
DS, так опцион на газ на мосбирже поставочный вроде, не расчетный, поставляют базовый актив, т.е. фьючерс. И под него логично надо полное ГО. Что неудобно.
Дмитрий, это дополнительное подтверждение сказанного ранее — мы будем свидетелями сначала дефолтов, потом банкроства (о, ужас! — скажут первый раз, а потом по привычке утром — шо, опять и сегодня?)...
Почти все размещенные в декабре Минфином ОФЗ на 1,9 трлн рублей выкупили банки - Цб В первой половине декабря Минфин России разместил два выпуска ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК) в совокупности на 1,9...
Похоже локальный веер фибоначи
По аналогии: этот год с 2012 по бэквордации RIM и RIH практически одинаков — второй по величине за всю недолгую жизнь фьючерса ( в 2012 больше 5000пп)
Чем больше бэка, тем дольше сокращалась бэквордация с индексом. В прошлом году, кстати, первая неделя RIM была ~ хаем года и фьюч практически все три месяца падал.
Есть только одно: на сегодняшнем рынке для хорошего падения тоже нужны большие деньги, ну или хорошие страшилки ( ИМХО )
Исправить 0,5 депо на 0,5 плеча