15 марта 2013, 09:20
Где же правильная котировка теоретической цены опциона?
На сайте биржы РТС цена опциона PUT страйк 9500 вечерка указана 203, и она отличается от цены в Quik 169 за тот же опцион вот ссылка на сайт биржи rts.micex.ru/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=SBRF-6.13&c6=on&c5=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C#d14062013M
на сайте анализ опционов анологична цене в Quik
www.option.ru/analysis/option#position
Читайте на SMART-LAB:
От базового до продвинутого: выбираем свой план TradingView
TradingView предлагает пять уровней подписки: бесплатный Basic и четыре платных — Essential, Plus, Premium и Ultimate. Tickmill делает три платных уровня доступными бесплатно в...
19.06.2026
Снижение ключевой ставки может замедлиться, и экономике придется дольше жить с дорогим кредитом
На заседании 19 июня Банк России в девятый раз подряд снизил ключевую ставку, но уменьшил калибровку шага с 50 до 25 б.п., таким образом, ставка снижена до 14,25%. Базовый сценарий...
19.06.2026
Смартлаб 2026. 🪙 По моему мнению это было одно из лучших мероприятий, хотя на рынке и очень тяжёлые и грустные настроения.
«У кого облигации, депозиты или фонды ликвидности, тот чувствует себя хоро...
ventil19, пока в Китае соя родится, сосиски выпускать в РФ не прекратят
21:57
На титановый рынок может прийти новый игрок. Но вряд ли дойдет Акции «Алросы» демонстрируют слабый спуск: в начале июня ее ценные бумаги стоили 25,18 рублей за штуку, сейчас — 24,30 рублей, рискуя сох...
21:56
⭐️Котайджест🐾 15 недель падения, потом 16, 17, 18 – уже привыкли? 👉 Читайте нас, где удобно: Telegram (или в поиске @mkot_finance), Пульс, Max, Dzen💵ОблигацииЦентральный банк испортил настроение держа...
21:53
Подробнее про покупку BTC на Цифра Маркет Учитывая риски P2P-обмена, о которых я уже писал ранее, я давно отказался от покупки криптовалюты через P2P на Bybit. В итоге из вариантов остаются либо офлай...
Цeны зoлoтa в Mocквe. Гoccбep oбopзeл. B cepeдинe кaждoгo мecяцa coбиpaю цeны зoлoтыx мoнeт и cлиткoв в кpyпныx мocкoвcкиx гocкoнтopax и дeлaю oбзop, чтoбы мoи дopoгиe читaтeли видeли, кyдa вce этo кa...
Нефть считают с запасом ... Добрый вечер!)… (ЗаяЦЪ приветствует вас попивая чаёк в удобнейшем кресле, сидя устало опосля долгого трудового дня… погодка вечерняя, спокойная)… Удивительные новости пораз...
Павел Пономарев, не знаю заезжал на трассе в Роснефть мне сказали только по топливным картам организациям. Газпромнефть самообслуживания 95ый по 68 с копейками залился
21:41
Никто этого не понимает, что с 3м выпуском. Видать не хотят в перспективе сидеть с купоном 17 процентов. Мало ли что там будет. Бензин какой уже стал. Накипело. Ярославская область, Дача у меня тут. Р...
Россиянам поднимут ставки и максимальный размер самой популярной льготной ипотеки Новые правила выдачи «семейной ипотеки», которые начнут действовать с июля, не только увеличат процентную ставку для с...
при том что кривая волатильности считается более-менее правильно (то есть волатильности соответствуют стаканам). Что весьма странно, так как теоретическая цена считается просто по Блэку-Шоулзу исходя из значений волатильности.
Что касается вариационки, то она считается по расчетной цене, которая является теоретической, но странность вторая, действительные расчеты осуществляются по другой расчетной цене, не той которая транслируется, а которая в действительности соответствует волатильностям.
даже сейчас посмотрев на закрытие вчерашней основной сессии вчерашнюю доску (пока до 10.00, чтобы исключить ситуацию, чтобы теор. цены изменились) явно видно что на доске теоретическая цена на 150 пут — 200!
а в отчете (итоги торгов) по этому страйку расчетная цена правильная — 60.
Вывод следующий: на доску опционов на сайте транслируются неверные данные, притом не немного, а радикально, что нельзя списать на 15 минутную задержку, или расчет по другим прошлым ценам. Аналогично и по апрелю, и по июню, возникают такие ситуации.