Переусложненный критерий Келли

Как простые вещи умудряются представлять сложно.

Есть известный критерий Келли, где оптимизируется среднее арифметическое логарифмов на множестве исходов (прибылей/потерь).

Точнее даже, в википедии даже этого не указывается, а дается какая то непонятная формула для крайнего случая, расчета размера ставки.

В реальности же, если выкинуть всю эту заумь, то все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь). И это интуитивно понятно, где финальный капитал (конкретная реализация) как раз и равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать.

П.С. Логарифмы конечно удобнее для расчетов. Но расчеты это второй шаг, сначала нужно понять что происходит.

Критерий Келли трейдинг

Alex Craft

Сидней

2 124

с 9 сентября 2021

5 Комментариев

wistopus
24 октября 2024, 13:00
все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь)… где финальный капитал… равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать
предпочитаю значение среднего по больнице среди знатоков… ибо, как показывает практика, энто наиболее близко к фактической вероятности…
0
А. Г.
24 октября 2024, 14:02
Ln(C(1)/C(0))=LnС(1)-LnC(0)~C(1)/C(0)-1, если C(1)/C(0)-1 меньше 0.2

Т. е. при изменениях цен меньше чем на 20% приращения логарифмов цен и изменение цен в процентах очень и очень близки.

А у приращений логарифмов есть удобство из первого равенства: приращение Ln за весь период равно сумме приращений логарифмов всех цен внутри него. Для %% приращений сумма не получается.

Но Ln — это единственный натуральный логарифм, а не любой.
0
svgr
24 октября 2024, 14:42
Логарифм среднего геометрического и есть сумма логарифмов, делённая на количество множителей этого геометрического.
0

Читайте на SMART-LAB:

Высокая ставка не остановит Урал

Как работать в условиях дорогих денег, где искать защитные активы и почему снижение ключевой ставки до 12% не станет сигналом к немедленному восстановлению рынков — обсудили участники пленарной...

ВТБ Мои Инвестиции

27.03.2026

«Селигдар» принял участие в форуме «Россия зовет!»

Развитие отечественного бизнеса в условиях влияния макроэкономической конъюктуры. Эта тема стала одной из основных в рамках пленарной дискуссии «2026 год: новые вызовы или переход к...

ПАО СЕЛИГДАР

27.03.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «МИРРИКО» подтвердил ruBBB- прогноз "развивающийся", ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» подтвердил BBB(RU))

🔴ООО «МИРРИКО» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- и изменил прогноз на развивающийся. Ранее действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- со стабильным...

Иволга Капитал

10:10

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...