Переусложненный критерий Келли

Как простые вещи умудряются представлять сложно.

Есть известный критерий Келли, где оптимизируется среднее арифметическое логарифмов на множестве исходов (прибылей/потерь).

Точнее даже, в википедии даже этого не указывается, а дается какая то непонятная формула для крайнего случая, расчета размера ставки.

В реальности же, если выкинуть всю эту заумь, то все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь). И это интуитивно понятно, где финальный капитал (конкретная реализация) как раз и равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать.

П.С. Логарифмы конечно удобнее для расчетов. Но расчеты это второй шаг, сначала нужно понять что происходит.

Критерий Келли трейдинг

Alex Craft

Сидней

1 477

с 9 сентября 2021

5 Комментариев

wistopus
24 октября 2024, 13:00
все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь)… где финальный капитал… равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать
предпочитаю значение среднего по больнице среди знатоков… ибо, как показывает практика, энто наиболее близко к фактической вероятности…
0
А. Г.
24 октября 2024, 14:02
Ln(C(1)/C(0))=LnС(1)-LnC(0)~C(1)/C(0)-1, если C(1)/C(0)-1 меньше 0.2

Т. е. при изменениях цен меньше чем на 20% приращения логарифмов цен и изменение цен в процентах очень и очень близки.

А у приращений логарифмов есть удобство из первого равенства: приращение Ln за весь период равно сумме приращений логарифмов всех цен внутри него. Для %% приращений сумма не получается.

Но Ln — это единственный натуральный логарифм, а не любой.
0
svgr
24 октября 2024, 14:42
Логарифм среднего геометрического и есть сумма логарифмов, делённая на количество множителей этого геометрического.
0

Читайте на SMART-LAB

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «ДАРС-Девелопмент» подтвердил ruBBB | ООО «Ойл Ресурс Групп» повышен до BВB-|ru| АО «Кириллица» повышен до BВB-|ru|)

🟢 МФК «Быстроденьги» Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности до уровня ruBB, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB- с развивающимся...

Иволга Капитал

09:55

Курс, на который был аншлаг. Второй поток открыт!

После первого запуска «Побарного анализа PRO» у нас буквально разрывался бот. Мы получили классные отклики! ⇨ Поэтому встречай второй поток. Сейчас уже на курс действует летняя скидка 30%, но...

LiveInvestingGroup

11.07.2025

Информация для инвесторов: Дивидендная отсечка ПАО «РосДорБанк»

Дата закрытия реестра (отсечка) акционеров ПАО «РосДорБанк»: 15 июля 2025 года (конец торгового дня). Требование для получения дивидендов: Наличие акций РосДорБанка на лицевом счете...