Переусложненный критерий Келли

Как простые вещи умудряются представлять сложно.

Есть известный критерий Келли, где оптимизируется среднее арифметическое логарифмов на множестве исходов (прибылей/потерь).

Точнее даже, в википедии даже этого не указывается, а дается какая то непонятная формула для крайнего случая, расчета размера ставки.

В реальности же, если выкинуть всю эту заумь, то все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь). И это интуитивно понятно, где финальный капитал (конкретная реализация) как раз и равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать.

П.С. Логарифмы конечно удобнее для расчетов. Но расчеты это второй шаг, сначала нужно понять что происходит.

Критерий Келли трейдинг

Alex Craft

Сидней

2 144

с 9 сентября 2021

5 Комментариев

wistopus
24 октября 2024, 13:00
все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь)… где финальный капитал… равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать
предпочитаю значение среднего по больнице среди знатоков… ибо, как показывает практика, энто наиболее близко к фактической вероятности…
0
А. Г.
24 октября 2024, 14:02
Ln(C(1)/C(0))=LnС(1)-LnC(0)~C(1)/C(0)-1, если C(1)/C(0)-1 меньше 0.2

Т. е. при изменениях цен меньше чем на 20% приращения логарифмов цен и изменение цен в процентах очень и очень близки.

А у приращений логарифмов есть удобство из первого равенства: приращение Ln за весь период равно сумме приращений логарифмов всех цен внутри него. Для %% приращений сумма не получается.

Но Ln — это единственный натуральный логарифм, а не любой.
0
svgr
24 октября 2024, 14:42
Логарифм среднего геометрического и есть сумма логарифмов, делённая на количество множителей этого геометрического.
0

Читайте на SMART-LAB:

📍 Апрель насыщен деловыми событиями — сегодня одно из ключевых

Сегодня команда ПАО «МГКЛ» принимает участие в Биржевом форуме Московской биржи — одной из центральных площадок для профессионального диалога на рынке капитала. Здесь собираются все...

МГКЛ

16.04.2026

Нарастили объем запасов ресурсов на "Рябиновом"

Продолжаем пополнять собственную минерально-ресурсную базу. По производственному комплексу «Рябиновый» в результате разведки флангов месторождения Рябиновое поставили на баланс 12,8...

ПАО СЕЛИГДАР

16.04.2026

Как быстро выставлять заявки во время резкого роста или падения

Чтобы зарабатывать на движении цен, надо уметь быстро реагировать на изменение баланса предложений о покупке и продаже на разных ценовых уровнях. В терминале Т-Инвестиций для этого есть специальный...

Т-Инвестиции

16.04.2026

Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?

Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...