Есть известный критерий Келли, где оптимизируется среднее арифметическое логарифмов на множестве исходов (прибылей/потерь).
Точнее даже, в википедии даже этого не указывается, а дается какая то непонятная формула для крайнего случая, расчета размера ставки.
В реальности же, если выкинуть всю эту заумь, то все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь). И это интуитивно понятно, где финальный капитал (конкретная реализация) как раз и равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать.
П.С. Логарифмы конечно удобнее для расчетов. Но расчеты это второй шаг, сначала нужно понять что происходит.
все что нужно это оптимизация среднего геометрического на множестве исходов (прибылей/потерь)… где финальный капитал… равен произведению всевозможных исходов. И именно его нам нужно оптимизировать
предпочитаю значение среднего по больнице среди знатоков… ибо, как показывает практика, энто наиболее близко к фактической вероятности…
Ln(C(1)/C(0))=LnС(1)-LnC(0)~C(1)/C(0)-1, если C(1)/C(0)-1 меньше 0.2
Т. е. при изменениях цен меньше чем на 20% приращения логарифмов цен и изменение цен в процентах очень и очень близки.
А у приращений логарифмов есть удобство из первого равенства: приращение Ln за весь период равно сумме приращений логарифмов всех цен внутри него. Для %% приращений сумма не получается.
Но Ln — это единственный натуральный логарифм, а не любой.
svgr, я знаю, я же так и написал что это удобней в рассчетах :). Но важно же еще и интуитивное понимание, и представить мысленно смысл происходящего — среднее геометрическое гораздо проще чем среднее логарифмов
Набиуллина - гений! - президент Сербии Вучич - ТАСС «Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина — гений. Однако российская экономика — это эк...
Лютый Комерсант, вы скажите по сикрету-из какой помойки такую информацию черпаете? Иран был проинфрмирован Израилем перед началом удара и огромная вероятность, что даже объекты были заранее оговоре...
Иван Человеков, «молодой инвестор» это как «начинающий поэт». Не бывает.
Потому что если не начал — не поэт. А если стихи уже пишешь — то не начинающий.
Или «молодой врач». Есть диплом — лечи...
Yofat, Иран обладает доказанными запасами природного газа объёмом приблизительно 29,6 трлн куб. м. Это 16 % мировых запасов. Таким образом, Иран занимает второе место после России в мире по запасам...
Да, большинству знатоков место в больнице, не поспоришь
Т. е. при изменениях цен меньше чем на 20% приращения логарифмов цен и изменение цен в процентах очень и очень близки.
А у приращений логарифмов есть удобство из первого равенства: приращение Ln за весь период равно сумме приращений логарифмов всех цен внутри него. Для %% приращений сумма не получается.
Но Ln — это единственный натуральный логарифм, а не любой.