Похоже никуда мы до экспирации из зоны 153-154 не уйдем

«Кукла» это устраивает :)

Точка минимальных выплат (выберите в меню в ссылке RTS-3.13 и нажмите кнопку Показать/Обновить)

индекс РТС опционы

howtotradeag

А. Г.

Москва

1798

85 732

с 17 января 2011

29 Комментариев

REWERS (Evgeniy GT)
13 марта 2013, 11:12
Кукл всех разведет, на экспирацию выше 160К.
0
- ganjatrader(getstar)
  13 марта 2013, 11:13
  REWERS (Evgeniy GT), да уж, всё наливают и наливают оптимистам 155-ые коллы-:)
  0
- А. Г.
  13 марта 2013, 11:16
  REWERS (Evgeniy GT),
  
  Это вряд ли. Сейчас точка минимальных выплат в районе 153600-153700. Плюс-минус 500 пунктов — это прибыль в карман продавцов опционов (они же «куклы» последних лет, так как в в среднем в 2010-2012 11 месяцев из 12 закрывают там, где «надо»).
  0
  - ganjatrader(getstar)
    13 марта 2013, 11:20
    А. Г., именно там
    
    +1
  - kmis
    13 марта 2013, 11:24
    А. Г., не понятно, почему на нашем рынке постоянно дают заработать продавцам.
    0
    - А. Г.
      13 марта 2013, 11:25
      kmis,
      
      Мне тоже это непонятно, потому и употребил термин «кукл».
      0
    - ganjatrader(getstar)
      13 марта 2013, 11:27
      kmis, причём если продавцов коллов наказали на обьявлении QE3, то продавцов путов давно не жарили-:)
      -1
ganjatrader(getstar)
13 марта 2013, 11:12
Да, ходим в районе 100EMA +- 500п, там как будто клеем намазано-:(
0
- Вася
  13 марта 2013, 11:22
  ganjatrader(getstar), магия чисел)
  0
Bubellar
13 марта 2013, 11:20
В опционах не силен, пока только на стадии формирования интереса=) ТМВ как расчитывается, и разве не может быть так, что при резком всплеске объема и волатильности ТМВ координально сместится=)
0
- А. Г.
  13 марта 2013, 11:22
  Bubellar,
  
  Она может сместиться только при смене ОИ по страйкам, но уже ликвидность «никакая», чтобы ее радикально успеть перестроить. Это на июньскую ТМВ смотреть бессмысленно — там ее 100 раз за это время можно сменить.
  +1
  - Bubellar
    13 марта 2013, 11:34
    А. Г., Я имею ввиду, к примеру сегодня к вечеру увидим 157, а завтра 160! Тогда получается продавцам 155-х придет хана? И будет резкое переформатирование опц портфелей?
    0
    - А. Г.
      13 марта 2013, 11:39
      Bubellar,
      
      Переформатирование портфелей на такой ликвидности невозможно, только дельта-хэджирование через фьючерс. А опционная конструкция с продажей одного опциона — это редкость для «безбашенных». Но при таком движении в ближайшие два дня убытки понесут 90% опционшиков. Но статистика показывает, что они в плюсе в среднем 11 месяцев из 12 в 2010-2012 годах. Отсюда и мой вывод в исходном топике.
      +2
      - Bubellar
        13 марта 2013, 11:43
        А. Г., Спасибо за ответы!=) Мне кажется если на рашн маркете спот и фьючи страшно торговать, то опционы наверное подавно=)
        -1
        Bubellar
        13 марта 2013, 11:44
        Bubellar, PS А есть какие либо книги именно про рос. опционы, про опц. рынок в целом?
        0
        А. Г.
        13 марта 2013, 11:45
        Bubellar,
        
        Конкретно про российский рынок не встречал, а вообще по опционам полно литературы.
        +1
        Bubellar
        13 марта 2013, 11:48
        А. Г., Да это понятно, Халл, Натенберг и др. Хотел прочитать именно про специфику рос. рынка и так сказать опытные наблюдения=)
        0
      - gruffff
        13 марта 2013, 12:32
        А. Г., значит продавайте опционы.))
        а когда перед экспирацией ОИ снизится на фьюче. шансов дернуть вверх больше или не зависит от ОИ?
        0
        А. Г.
        13 марта 2013, 12:40
        gruffff,
        
        Кому? :)
        0
        gruffff
        13 марта 2013, 12:46
        А. Г., покупателям. )
        
        а когда перед экспирацией ОИ снизится на фьюче. шансов дернуть вверх больше или не зависит от ОИ?
        0
        А. Г.
        13 марта 2013, 12:48
        gruffff,
        
        Их (покупателей) нет. А от ОИ движняки на фьюче слабо зависят.
        0
    - REWERS (Evgeniy GT)
      13 марта 2013, 11:51
      Bubellar, именно так как вы написали и будет!!!
      +1
gruffff
13 марта 2013, 12:50
вот и дернули. щас выше 155 будет. )
-1
- А. Г.
  13 марта 2013, 13:04
  gruffff,
  
  Посмотрим, что будет 15-го к вечеру :)
  +1
  - gruffff
    13 марта 2013, 13:07
    А. Г., да я тоже думаю ничего не будет. если только попугают не много на 156. а закроются всеравно ниже 155.
    0
  - Гусев Михаил(debtUM)
    13 марта 2013, 16:48
    А. Г., к вечеру уже не важно, в 15-16 часов и даже раньше уже всё будет понятно, тем более ликвидность медленно но верно переходит в июньский контракт.
    но разделяю ваш прогноз.
    Вывод — всегда лучше играть с куклом, чем против него )
    0
    - ProfFit
      13 марта 2013, 18:52
      Вывод — всегда лучше играть с куклом, чем против него) (Ц)
      
      Еще лучше им быть)
      +1
gruffff
13 марта 2013, 12:54
газик тоже хотят выше 14000 выдернуть на экспир.
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

27.03.2026

RENI провела семинар по финансовому моделированию страховых компаний

26 марта 2026 года мы вместе с экспертами компании «Технологии Доверия» провели семинар для аналитиков и портфельных управляющих на тему финансового моделирования страховых компаний на примере...

Ренессанс страхование

27.03.2026

Эфир Финам Инвестиции с участием ПАО «АПРИ»

Эфир Финам Инвестиции с участием ПАО «АПРИ» Сегодня состоялся прямой эфир Финам Инвестиции, в рамках которого Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам» , обсудил с Игорем...

АПРИ

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...