Помощь в создании робота

Добрый день,

Пришла мысль создать робота спредовика.
Хотел бы сделать на базе TSlab, чтобы понимать как стратегия ведет себя на дистанции.
Итак, суть стратегии берем текущий фьюч на юань и вечный фьюч на юань (удешевляем маржиналку). Когда спред становится 1% (тут возможность оптимизации), более дешевый покупаем (обычный это текущий фьюч), более дорогой шортим (соответственно это вечный).
Все довольно просто, кто может помочь с работой?

торговые роботы

Itzumna

Дзержинск

с 10 апреля 2014

9 Комментариев

ves2010
13 октября 2024, 12:59
в телеге есть форум тслабовцев

вообще по части идеи очень банально...
0
- Gambler <osaengine.ru>
  15 октября 2024, 17:47
  ves2010, кубики не поддаются ИИ. А ИИ отлично пишет на языках программирования. Можно пропустить стадию с кубиками и написать сразу в коде. Если работать еще придется через Квик — написать на Луа. Сама стабильная и простая связка.
  
  Логику дописывать и обновлять — аналогично — через ИИ.
  0
Задача трех тел
13 октября 2024, 13:00
Вам вначале за консультацией к Серджио насчет идеи, затем к инструкции ТсЛаба
0
Cubigator
13 октября 2024, 14:16
Работать не будет, так как срочный фьюч экспирируется по цене слабо коррелирующей с вечным, а расхождение может начаться образовываться в первый же день после экспирации и до новой экспирации разрыв может только нарастать. В лучшем случае три месяца просидите в убытке и на экспе его зафиксируете, в худшем, если начнете мартингейлить, к експирации будет маржинкол.
0
- ALB
  13 октября 2024, 19:32
  Cubigator, срочный фьючерс экспирируется по цене базового актива, т.е. юаня, а вечный фьючерс на юань редко имеет отклонение от юаня более 0.03%.
  -1
  - Cubigator
    13 октября 2024, 20:11
    фьючерс на юань редко имеет отклонение от юаня более 0.03%.
    
    ALB, А никто не говорит, что маржинколы часто бывают, но хватит и одного.
    +1
  - bohemian rhapsody
    13 октября 2024, 21:29
    ALB, У Ф на юань есть контанго/бэквордация со спотом, они непостоянны. Отклонение Ф от ВФ вполне может быть и больше 1%, несмотря на то, что они экспирируются в нуль.
    
    Если ВФ-спот, действительно, не превышает 0,03%, это не значит, что ВФ-Ф не может быть более 1 %
    
    0
bohemian rhapsody
14 октября 2024, 23:33
Вот график Ф-ВФ:

1. максимальное отклонение CNYRUBF [SPBFUT] — CRZ4 [SPBFUT] =1,96%

2. такой же анализ надо делать по всем предыдущим месяцам и смотреть статистику (стат арбитраж)

3. если действительно будет в среднем 2% в месяц (что не факт), то это 24% годовых — проще положить на депозит под 20% годовых

4. бот тут не нужен, можно раз в день смотреть на пару и торговать руками
+1
- ALB
  14 октября 2024, 15:44
  bohemian rhapsody, да, отклонение Ф от ВФ вполне может быть и больше 1%, но я в ответе Cubigatorу имел в виду что если держать обе ноги до экспирации, то вероятность убытка по этой паре маловероятна.
  
  0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

США начнут поставлять российский трубопроводный газ в Европу?

Berliner Zeitung 20 февраля сообщила, что после восстановительных работ Северный поток-2 и Северный поток-1 могут быть запущены в эксплуатацию под контролем США, которые на данный момент занимают...

Freedom Finance Global

14:09

С Днём защитника Отечества!

23 февраля — это день, который традиционно ассоциируется с силой, ответственностью и готовностью принимать решения. В инвестиционной сфере эти качества приобретают особое значение. Работа...