16 марта в 16 часов планирую провести посиделки опционщиков в Москве.
Тематика бесед:
— Алгоритм расчета ГО
— Улыбки: анализ и использование
— Стоимость рехеджирования: методы оценки (в том числе, gamma +, gamma — позиций)
— Методики оценки риска портфеля
— Софт
— Торговые алгоритмы для «тут» и «там»
Территориально: м. Новослободская
По времени: 2-3ч.
Условие участия: оплата только за время нахождения 1час ~ 120р (такие рейты в Антикафе), каждый из присутствующих берет тематику, и выступает в форме доклада, с данными, желательно протестированными на истории + вопросы для обсуждения.
Желающим присутствовать просьба писать в личку и выбирать тему или указывать свой топик.
Когда нормально упадём? Почему так медленно ползем вниз? Готов рассмотреть лонг при РТС 500, индексе Мосбиржи 2000.
Может хватит уже держать индекс манипуляторам и пора его опустить в зону адекватны...
EvgenyP, в таком случае хеджироваться в втб шортом это такой тонкий лёд. Если они вдруг решат погасить префки в одну секунду х2 в бумагах будет. Тогда деды правы.
DNN, небольшая ремарка… в сентябре когда болтун кричал что даст 8-10 и 15 итоговых он не знал про долги?? Может тогда нужно было сказать что не будет див 3 года…