Опять недельные опционы на Си (они самые ликвидные).
Опять смотрю на статистику абсолютного изменения цены фьючерса за 1 неделю:
В 30 случаях из 134 цена за неделю изменялась в среднем на ± 1 559 пунктов.
Этой статистике соответствует покупка двух бабочек на расстоянии ± 1,5 страйка:
Примерный финрез:
в 131 случаев конструкция принесет убыток — 4 600 руб, в 30 случаев — прибыль 45 000 руб.
Подобный стат. анализ и подбор конструкции можно делать и для других инструментов.
Бабочек можно заменить на кондоров ±1 500...2 000.