Как проторговать нейросеть. Много пользы. Только тут
Заранее прошу поставить лайк- внизу статьи я прикрепил уникальные программы которые сейчас реально сложно найти + мой собственный софт и примеры кода, который я сделал специально для вас.
В этой статье Вы узнаете как обучить и поставить на торговлю в терминал нейросеть без знания программирования(простой способ — в самом низу). В данной статье не говориться как сделать прибыльную нейросеть, но если будет много лайков — я напишу про это подробней. В одной из следующих тем, например — я хочу написать про генераторы торговых стратегий — поэтому ставьте лайк, чтобы у меня была мотивация.
Поехали!
GPT (Generative Pre-trained Transformer) — это тип нейронной сети, разработанный в основном для «понимания» и генерации текста, похожего на человеческую речь.
Когда вы задаете GPT вопрос или даете ему подсказку, он использует знания, полученные при обучении, чтобы создать ответ, который должен быть максимально похож на ответ реального человека.
GPT отлично справляется с задачами, связанными с текстом, такими как написание историй или ответы на вопросы.
Эти модели не созданы, чтобы анализировать числовые данные, чтобы прогнозировать что-либо. Нам же не нужно угадывать слова — нам нужно анализировать поток данных который идет с биржи.
Вот основные отличия GPT от вычислительных нейронных сетей. 
Зато для котинга и создания стратегий нейронки по типу ChatGPT подходят идеально — сильно упрощают написание стратегий! Об этом например говорит Дмитрий Власов вот в этом подробном видео.
Мы сфокусируемся на прогностических нейросетях, которые можно будет обучить и представить в виде более-менее универсального кода, который можно вставить в стратегию в Quick, TsLab, Метатрейдер, NinjaTrader, Stocksharp и прочие.
PS А изучение Python, подключение к терминалам — это другое и сейчас не про это. (может в следующих статьях, если вам интересно)
Для более быстрого вхождения в нашу тему можно использовать профессиональный софт — например GMDH Shell 3. О нем мне рассказал Дмитрий Хосроев (профессиональный управляющий портфелями ЦБ и участник сообщества TradeTeam, где мы и познакомились еще в 2018 году) — отдельное ему спасибо!
Сейчас сайт разработчиков данной программы не отвечает — но вот ссылка на эту программу ( также все ссылки будут внизу возле кнопки лайка;)
В данную программу можно загрузить ряд показателей (Inputs) выбрать алгоритм обучения и программа выдаст код. Данный код можно представить в виде индикатора и совершать сделки исходя из его движений.
Большим преимуществом данного софта является то, что мы можем выбрать алгоритм и дополнительные параметры обучения сети:
Однако самый простой для освоения и наглядный способ работать с нейросетями — это neuroLab в велсе. Он достаточно мощный, интуитивный — данные котировок и сами индикаторы — все уже есть, а таже в интернете есть обучения и по велсу и по neuroLab.
Однако большой минус данного софта как раз в том, что NeuroLab — это «чёрный ящик», в отличие от GMDH Shell 3, мы не можем выбрать ни алгоритм ни посмотреть формулу на выходе. А без формулы, мы привязаны к велсу и не можем проторговать обученную сеть — что нам не подходит.
Однако, сейчас мы разберём, как с этим справиться.
Была создана программа, которая раскрывает нам что же происходит внутри NeuroLab. Загрузив файл обученной нейросети в данный софт можно получить полный набор всех данных, нужных для её проторговки в терминале.
Для того, чтобы все повторить нужно выполнить следующие действия:
- Скачать велс (это portable версия «импорто-замещённая» проверить вашим антивирусом, чтобы без претензий!, ссылка будет внизу)
- Создать и обучить нейросеть для этого вот ссылка на NeuroLab.
- Пример нейросети прикрепил снизу. Боле подробно как это делать можете поискать в интернете курс, или напишите мне в телеграм @NikolayFly.
- Должен получиться примерно такой рисунок на OutOfSample, что говорит о том, что сеть обучилась нормально:
Далее для работы нам нужно имя нашей сети
Вставить имя вашей сети вот сюда в коде примера нейроСтратегии( стратегию прикрепил внизу)
После 5 мин оптимизации — видим, что параметры стратегии вполне неплохи
График эквити каких-то средних результатов параметры на F Si
А вот логически обоснованные параметры Все что выше 80-лонг и ниже 10-шорт:
Далее мы начинаем работать уже с самописным софтом NeuroFormula. WealthLab сохраняет обученные сети в формате XML
по адресу C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Fidelity Investments\WealthLabPro\1.0.0.0\Data\NeuroLab. Не забудьте поменять USERNAME на ваш USERNAME.
Из этой папки изначально берем XLM обученной нейросети и загружаем в программу. Она создаст нам формулу, необходимую для торговли.
Нужно открыть программу и нажать — «Получить формулу». Откроется окно загрузки XML — выбираем нашу сеть и ждем формулу.
В окне вывода появится текст, нажав на «Копировать» — переносим текст в редактор:
Данный текст можно загрузить в стратегию c минимальными изменениями можно использовать в любом проторговщике, используя индикаторы поданные на вход:
Сверху наш самодельный индикатор по формуле, а снизу NN индикатор NeuroLab:
В общем — полное совпадение. (Ссылку на этот скрипт-проверку, я тоже выложу внизу)
Таким образом у нас получится проторговывать интересные сети, обученные в NeuroLab в тех терминалах, каких нам удобно, минуя WealthLab.
Друзья- ставьте обязательно лайк- если будет много лайков напишу про создание генератора стратегий!
Если будут вопросы пишите в телеграм @NikolayFly
Если хотите версию для TsLab — пишите в комментах — «Спасибо! Хочу версию для TsLab»!
Если Вы тот, кто хочет совместно разрабатывать стратегии и быстро войти в алготрейдинг вступайте в клуб-алготусовку TrendTeamтут реально собрались монстры Дмитрий Власов, Алексей Горбунов, Дмитрий Хастроев, Игорь Муштриев, Владислав VLTorgovie, я и ещё много опытных людей.
Там мы обсуждаем/ изучаем стратегии известных трейдеров/лидеров ЛЧИ, кодируем/ тестируем, ставим на торговлю, делимся наработками.
Введете код Flerov при оплате- скидка 3600р только до 1 октября, а я получу 1 месяц бесплатного участия и мотивацию выкладывать еще больше пользы!
Ссылка на GMDH Shell 3
Ссылка на WLD и на NeuroLab (положить в папку с остальными dll)
Ссылка на мою NeuroFormula
Ссылка на стратегию и на скрипт-проверку и на обученную сеть
Спасибо, что дочитали до конца!
вы очередной охотник за хомяками) у вас никогда не будет DataSeta для ИИ! Поэтому все иксы которые будут заходить в модель — это шлак из открытых источников. Т.к. вы не понимаете и не знаете КАК работает рынок — вы никогда не сможете найти и формировать датасет из нужных иксов… пока сами руками не научитесь торговать и понимать рынок!
Конечно возможно! Не в любой момент времени, конечно,
нужно ждать когда рынок «нарисует» понятное.
С обучением и опытом понятного становится больше.
Если бы кто понял ВЕСЬ рынок, он разорил бы всех брокеров и куклов
Столько участников и столько возможностей хеджировать позицию))) Иногда кто-то заходит в лонг огромной позицией — а на самом деле хеджирует опционную позицию или позицию в споте.
Нужна гора суперкомьютеров и команда, чтобы все это учитывать.
Но есть и «простые» неэффективности, хоть их часто и некомфортно торговать
Когда-нибудь слышали выражение: «В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО ВСЁ!»?
Вам уже всё посчитал мировой суперкомпьютер!
Он даже психологию толпы учёл!!! И график нарисовал. )))))))
Я не встречал неэффективностей (здесь о них пишут постоянно),
работающих стабильно и долго, поэтому
предпочитаю работать эффективностями, по законам рынка.
Это работало 1000 лет и ещё 1000 000 000 лет работать будет.
В цену не включена твоя сделка… пока ты ее не сделаешь. Мои законы. 1- разлюби прибыль .
2- полюби убыток .
Главное в торговле — сила сигнала. В основе графика объем. Расчетная единица (производная от объема) не молекула газа, а свеча графика… ее тайм, размер и форма.
Это техническая революция и она закончилась, как и эра капитализма .
Читаем и смотрим ролики Андрея Фурцева.
Так что часть людей видело пробитие канала — часть увидит только вечером, а часть увидит завтра по телевизору. Так что тренд — это самая очевидная неэффективность))
Знаю ОЧЕНЬ много, чего не знают другие, в то же время знаю — есть люди, знающие то, чего я возможно никогда не узнаю.
Каким дебилом написана ваша теория?
Если по-простому — эту теорию писал чел, не умеющий торговать.
Лучше читайте тех, кто это умеет делать.
П. С. Поработать надо в крупном зарубежном банке, там данные покупают.
в лучшем случае ее можно научить выявлять малейшие признаки уже начинающегося разгона.
учить торговать валютными фьючами на мосбирже сейчас — это вообще смешно...
причинно-следственная часть нарушается
Пользователь решает какие Inputs загружать в нейросеть. Никто не мешает загрузить открытый интерес Юр. и Физ. лиц какие-то паттерны стакана, какие-то данные дисбаланса на страйках опционов. Не обязательно это должны быть тривиальные вещи)
К тому же пробитие волатильности, например, можно торговать нейросетью — если знать формулу, а не чёрный ящик — это не так страшно.
А также можно придумать какие-то необычные выходы из позиции с помощью нейронок.
Те же нестандартные свечи можно торговать.
Это я за 2 минуты накидал идей — а если поштурмить командой — применение точно найдется
Система одна — поглощение 5й волны от С волны .
ИИ (нейросеть ) может помочь при выборе актива с красивым графиком. И только.
Почему Вы решили, что у меня нет техник VSA в арсенале!? Большинству это кажется сложным потому что тиковые данные для тестов доступны не всем да и сами тиковые тесты требуют вычислительных мощностей и терпения. Ну и конечно, нужно уметь кодировать и тестировать стратегии. Могу написать про VSA в алго — если будет много желающих
Модель танца цены 3-2 — свеча приседающий как в графике Хейкен Аши.
Я думаю мы все будем рады, если вы укажите здесь пару альф, вместо критики
Например так L-ref(H,-2). Это перекрытие свечей при росте цены. Или углы вместо периода .
End Formula
SD:=180/6;
S1:=Sin(1*180/6)*C;
S2:=Sin(2*180/6)*Ref(C,-1);
S3:=Sin(3*180/6)*Ref(C,-2);
S4:=Sin(4*180/6)*Ref(C,-3);
S5:=Sin(5*180/6)*Ref(C,-4);
Num:=S1+S2+S3+S4+S5;
Den:=Sin(SD)+Sin(2*SD)+Sin(3*SD)+Sin(4*SD)+Sin(5*SD);
Num/Den
Или уровни Мюррея. Хотя есть вечные уровни в числах квадратах .
Отдельное спасибо — за формулы!
Об этом можно будет написать в следующей статье — какие варианты адаптивности лучше работают в нейросетях
5 минут и агрегированно это долго
те кто внутри биржи имеют онлайн данные
и интересные технологии препарирования стакана в микросекундах из анализа обезличенных сделок в датацентре самой биржи
посмотрите презентацию Саитова — «хеджфонд на минималках»
Да, наверное)) но статья просто о другом. Наверное надо было взять стратегию по интереснее))
Но если люди хотят стратегии покруче — пусть наставят лайков!!
нет у вас никаких прибыльных стратегий
С помощью нейросетей и дата-майнинга (о чем я пишу в прошлых статьях) из множества предикторов можно выявить те, которые действительно влияют на прибыльность стратегии! Я не говорил, что выдам грааль — но рассказать о том, как улучшить устойчивость стратегии и как выявить предикторы которые увеличат мат. ожидание в сторону прибыльности! Об этом я могу написать.
Конечно, если вы торгуете трендовые стратегии с хорошим трейлингом конкретная точка входа не самое важное. Но если мы хотим какие то скальперские выходы, текйпрофиты — без того, чтобы тянуть трейлинг — нам нужны более точные входы, а значит нужно ранжировать предикторы по предсказательной способности. Для этого подходит датамайнинг и нейронки.
smart-lab.ru/blog/711906.php
Почему?
Немного НО отличаются, внимательно посмотрите.
Автор или не понимает или что-то другое.
Из статьи не понятно какая нейросеть использовалась, какой алгоритм нейросети, сколько перцептронов итд итп.
Автор кинул раковину об стену и смотрит что там прилипло.
Чего-то там обучил, на чем-то, чего то там получил.Ну так напишите формулу на выходе, с этогй вещи и надо было статью начинать
Автор может обьяснить смысл4х 6 перцептронов (или как их там) в формуле на скриншоте хотябы? Даже не удосужился вынуть формулу в текстовую часть статьи.
В данной статье — формулы не важны сами по себе — важно то, что есть инструменты благодаря которым, обучив нейросеть можно их исползать в любом удобном терминале)
А все важные коды, я прикрепил.
Если кто-то опасается качать софт — можно написать мне в телеграм @NikolaFly — я сгенерирую формулы по обученной нейросети.
PS там где GMDH — там каждый Input называется от x1 до x5(по-моему) — а цифры — это веса нейронки. Но сама формула — это простой пример)
Было бы интересно увидеть реализацию для TSLab/
Желательно в виде индикатора для редактора.
Загрузил вашу страту в WL и попробовал, выгладит неплохо, кстати на 5мин результаты немного лучше.Вы так понимаю на склейке тестируете и оптимизируете, лучше вообще по пакету фьючерсов с учетом перекладки в новый и т.п.
Точнее будет результаты, хотя и немного дольше.
Я считаю, что если есть идея по торговле гэпов — то лучше ее тестировать и торговать отдельно — там конечно нужны тесты на отдельных фьючерсах.
— коэфициенты немного обрезаны
— и считается неверно
Вот правильный вариант, сейчас графики получаются одинаковые
Респект за правку!